Тести как трус, торгуй как стоик
Помимо прочего, биржа развивает у людей два сильно разных качества — особое бесстрашие-пофигизм и особую трусливость-осторожность. Там нет противоречия: оба качества нужные и отлично работают в паре.
С одной стороны, каждый успешный трейдер или инвестор – самурай и стоик. «Делай, что должно, и будь, что будет». Будь это отдельный трейд или позиция в портфеле, мы не знаем, что это принесет. Это лишь вероятностная ставка в серии, потенциально имеющей преимущество как серия. А чем кончится конкретно эта игра – да черт ее знает.
Только воспаленный новичок, завороженный инфоцыганскими баснями, считает, что можно набрать портфель сугубо из хороших акций, или каждый месяц (неделю, день) трейдить сугубо в плюс. Отдельная история – всегда может кончиться очень плохо. Но нам и неважно. С пониманием этого «неважно» приходит некая зрелость, стоический пофигизм. Не на уровне абстрактного понимания, а на уровне именно живых чувств. Ловил себя на том, например, что сто рублей, на которых меня обсчитали на кассе, вызывали больше эмоций, чем куча денег, потерянных в плохом трейде. Пока это не включится, трейдинг и даже ленивое инвестирование психологически будет трудным, еле выносимым занятием.
С другой стороны, профессиональный игрок – зачастую какое-то феерическое ссыкло, да простится грубое слово. Поэтому, кстати, иногда зарабатывает меньше глупого новичка, которому просто идет хорошая карта. Потому что, в отличие от него, видит все сценарии и риски, отражая их на уровне риск-менеджмента. А если завтра 3 марта 2014 года? А если завтра 16 декабря того же славного года? А если будет как со швейцарским франком в январе 2015-го? А если завтра война? А если боковик на три года?
Есть историческая память на все ужасы, которые были, и фантазия на все ужасы, что возможны. Никакое событие, сколько угодно редкое, не должно прибить капитал более чем наполовину, на треть, на четверть, на 10% (планку риска тут можно выбрать по вкусу, но планка риска тех, кто о ней не думает, часто 100%).
Новичок, дошедший до тестера, озабочен обычно тем, чтобы «оптимизировать» систему, из 20-30% годовых путем подгона параметров и разгона риска получить сладкие 200-300%. С годами интереснее и важнее другое, можно это назвать «дезоптимизацией». Проверка на робастность, на прочность, издевательство над параметрами, стресс-тесты на худших кусках истории и фантазии о том, как все обернется, если… Тут главное не стесняться и не жалеть себя.
Страшно должно быть на этом этапе. Но, перефразируя поговорку, «страшно в учении, бесстрашно в бою». В торговле – самурайство и пофигизм.
Соответственно, можно вывести и формулу неудачника, у него все строго наоборот. Создавать-выбирать стратегию, следуя оптимизму и жадности, а управлять ей (точнее, ломать и портить в процессе!), следуя пессимизму и страху. Этот этап сложно миновать в самом начале, он естественен для необученной психики. Мы либо проходим через это, либо уходим.***
На всякий случай моя книга «Деньги без дураков»: www.alpinabook.ru/catalog/personal-investments/555670/
моя страничка в ВК: vk.com/dengi_bez_durakov
торговая система №1: smart-lab.ru/blog/568144.php
торговая система №2: smart-lab.ru/blog/572258.php
согласен со всем кроме этого. Планка риска тех, кто о ней не думает — обычно больше 100%. Не верите — см. кейс отрицательной нефти в прошлом году, или TALа в этом (как я понимаю, Тинек многих тоже в минус покрыл)
Если ты «ссыкло» (как я) и тебе некомфортно, когда позы идут против тебя — надо заниматься тренд-фолловингом. Я, например, никогда не понимал, как можно, когда поза идет против тебя и уже прожигает дырку в кармане депозите — дозакупаться. Но есть люди, которые считают, что только и это можно делать)
Тести — это бутерброд в Макдональдсе.
хотя каждый «порядочный» игроман знает, что пройгрыш несет более сильные эмоции, чем выйгрыш и когда привыкаешь к ним, то хочется проигрывать снова и снова…
сильнейшая эмоциональная зависимость…от чувства пройгрыша…
видится потеря с учётом %%%
? обсчитали на 100 рублей ?
нет якобы сделал бы 500-ку значит обсчитали на 500рэ
и в сторону экономии тоже то же:
думал сэкономить 25%
а обсчитали и экономия 5%
автор не обозначил как опрделить, когда тестирующий «трус» может/должен обрести качества стоика и зайти в маркет
более того остался открытым вопрос: что делать стоику, когда метод дает последвательнео негативные результаты в реале - сколько быть стоиком и когда стоицизм оборачивается идиотизмом и не пора ли становиться трусом и делать ноги....
ну и так делаее
т.е автор, в присушей ему манере, вцелом обозначил нормальную цель, но вот как к ней дойти и тем более не сломать голову при этом (наиболее важный аспкет) как всегда остался за кадром
qxr1011, Имхо, стоицизм переходит в идиотизм, если стратегия, которая должна зарабатывать в текущей фазе рынка, начинает в этой фазе сливать.
А если стратегия сливает в той фазе рынка, в которой должна сливать — значит все ок, можно продолжать оставаться стоиком:)
практически же опрделение фаз довольно размыто и более того в разных играемых периодах фазы накладываются друг на друга в в причудливой манере, так что определить верный ( единственный ) ход совсем не просто....
т.е тестирование тестированием, но как верно отметил А.Г — это лишь средняя темпереатура по больнице, и в реале нередко ситуации возникают настолько непростые, что апосля трейдер так и не понимает он сыграл верно ( по методу и рабатает ли вообще метод в них) или нет...
ошибки начинающего игрока — в том, что он хотя мало верит в свой метод, он не понимает, что давно уже пора остановиться и перейти на тестирование, ошибка же опытного игрокк нередко как раз следуют из его стоицизма — он продолжает играть метод (как и и должен) часто до тех пор пока играть его становится невыносимо — что-то не так...
и налицо ситуация когда опять опытному игроку надо свернуть все игры и переключиться на тестирование, но по многом причинам (самоуверенность, стоицизм, вера в свой метод, в свой опыт) он это делает поздно, но делает...
и вот такие вылеты они прооисходят имхо довольно регулярно — ибо только так оттачивается метод… но чтобы это происходило вовремя у стоика должно попрежнему играть очко (не только в тестировании, но и в реале) и постоянно идти балансирование межде стоицизмом и трусостью, ибо как только наступил пофигизм, о котором пишет автор, — он череват...
«делай что должен и будь что будет» — хорошо звучит лишь, когда ты действительно делаешь, что должен… но сделал ли ты что должен, т.е верно ли оценивает ситуацию метод — вопрос никогда не закрытый (вот в чем фишка)