Риски по календарным конструкциям (опционы)

Недавно занялась изучением опционов. Пересмотрела кучу видео на эту тему. Однако до конца мне не понятны максимальные риски. Как понять, сколько денег оставить на счете (в кэше) незадействованными на случай, если на рынке случится что-то из ряда вон выходящее (типа флеш-краша)?

Допустим, покупаю я месячный стрэддл и продаю недельный стрэнгл. Стрэддл покупаю на центр. страйке в начале недели. Дальше продаю  недельный стрэнгл (страйки +-20000 к страйку купленного стрэддла). Допустим, через пару дней случился резкий обвал БА. Как понять, насколько я могу уйти в минус по данной конструкции? Я так понимаю, премии по проданным недельным резко возрастут, но максимально го по проданным опционам может быть повышено до го по БА. Однако эти риски частично нивелированы покупкой месячного стрэддла. Но насколько? Может быть такое, что при резком и приличном движении БА вниз, премии по недельным  проданным вырастут в разы и обгонят рост премий на месячном? Что брать за ориентир при расчете риска? Я так понимаю, что можно прикинуть так: взять максимальный риск по месячному стрэддлу (это две премии) + го по проданным недельным в размере ГО по БА? Что-то сильно много выходит. 

Просьба объяснить так, как первоклашке ))) Просто я совершенно недавно в теме, много не понимаю.