Риски по календарным конструкциям (опционы)

Аллихто, ну у меня не чистая продажа, у меня куплен месячный стрэддл. В чистые продажи я и не лезу )))

bwc, спасибо, попытаюсь вникнуть 

Til, спасибо, я об этом не подумала

FZF, мне не очень понятен момент, какое ГО брать в расчет, которое могут поднять? Т.к. опционы маржируемые, то при открытии этой конструкции насчитывают Го очень смешное, как за один фьючерс, хотя реально там по 10 штук каждого. Т.е. брать именно максимальный риск по профилю (разница в премиях) и опираться на него, т.е. чтобы на счете при открытии этой конструкции было денег больше этой суммы раза в четыре, правильно? Или брать первоначальное ГО, которое начисляет брокер, когда я открываю эту конструкцию (с чего я начала)?

Аллихто, наоборот, временной распад меня мало волнует, он в мою пользу, т.к. на более длинных опционах он идет медленнее. И если край пробьёт на самом деле беды не будет, этот момент просчитан )

Активный Инвестор, флеш-краш имеется в виду на базовом активе, т.е. на фьючерсе. Допустим, я купила всю эту конструкцию, а завтра индекс РТС рухнул на 14%. Не получится ли так, что проданные недельные опционы из-за роста IV начнут минусовать больше, чем купленные месячные плюсовать? Ведь по логике чем меньше срок до экспирации, тем меньше шансов, что ситуация выпрямится. Следовательно, страхов на ближайшем опционе должно быть больше, чем на дальнем (т.к. на ближнем меньше времени остается), и премии должны подскочить больше, чем на месячном, разве не так? А если так, тогда мой максимальный риск — это цифра бОльшая, чем разница в премиях (?). Имею в виду риск в моменте, а не на экспирацию. Это что касается роста волатильности. Насколько я понимаю, есть еще риск того, что цена БА придет к одному из проданных опционов, тогда брокер может поднять по нему ГО, поставив его как за фьючерс, так ведь? Я читала в блогах, что такое бывает, когда за несколько дней до экспирации брокер может увеличить ГО по проданным опционам, которые ушли в деньги, т.к. есть риск получить фьючерс на экспирацию. Или это касается только чистых продаж опционов? Вот я и задалась вопросом, сколько нужно иметь средств на счете, чтобы все это пережить? Сам пример с ценами, описанный в моем сообщении, он от балды, т.е. это не то, что я построила или собираюсь построить. Разумеется, я буду смотреть и на цены, и на страйки, и на IV, и на величину тэтта-распада. Я утрировала, т.к. вопрос был о рисках.

Аллихто, мне не нужны консультации на постоянной основе Коровина или еще кого-то, а также оценка самой торговой идеи. Вопрос был только о рисках. И он не про фантазии, а про реальность. Потому что клиенты Коровина, насколько я помню, тоже неслабо потеряли на том знатном падении индекса РТС. Хотя индекс так и не долетел до проданного края. А потеряли потому что, может, не хотели фантазировать такие ситуации, а может, потому что слишком понадеялись на опыт одного человека.  Поэтому я уж лучше нафантазирую и перестрахуюсь лишний раз. И я подчеркиваю, что это моя личная позиция. Никому ее не навязываю. И вас прошу мне ничего не навязывать.