Почему Каленкович не может заработать (часть 2) или Большой ПРИВЕТ разработчикам ПО

Вот не думал, что несколько критических замечаний по теме опционной торговли вызовут такой широкий интерес, и даже разработчики ПО для опционов подключатся к дискуссии)) Ну чтож, ПО так ПО. Тем более, что есть пара вопросов к опционной братии именно по части применения ПО.
 
Вообще, в части обсуждаемой здесь темы торговли волатильностью моя позиция очень проста. Я отталкиваюсь от продажи волатильности,  схематика изложена здесь, и как пример продажи краёв тут, и мне для оценки состояния рынка и позиции вполне хватает Экселя (для того, чтобы знать, ЧТО продавать, и КАК этим управлять), и динамики внутредневных колебаний, чтобы определять фазы (поведенческие характеристики) рынка для того, чтобы знать, КОГДА продавать (или когда НЕ продавать). Далее, как писал, всё решает механизм УПРАВЛЕНИЯ.    
 
Так вот. Из личного общения с одним разработчиком ПО, который мне предлагал свои услуги, я понял, что обладатель программы анализа опционов :
а) может без труда перевести старушку через дорогу;

б) спасти двух породистых хомячков из горящей многоэтажки;
в) по большому секрету мне было сообщено, что даже был случай, когда одна слепая девушка, случайно купившая чудо-программу, прозрела! и теперь вместо паралимпийского ЛЧИ может участвовать в обычном, да! прямо с 17 сентября, правда-правда)
 
Вот так. Евстевственно, я после таких сказочных преимуществ, захотел стать обладателем чудо-программы (не буду рекламировать её название)! Но однако, меня всё же интересовало – г) а как же можно будет применять всю эту хрень, которую они там в своих программах наворотили, в опционной торговле?.. И это действительно оказалось «Гэ». В том смысле, что тайны мадридского двора – ничто по сравнению с тайнами применения ПО для опционов. Кто-нибудь на 4й опционной конференции общался с представителями, в обилие предлагающими народу опционное ПО? Я общался. Коронная фраза, которая была у всех на устах – «Я сам не торгую, мы занимаемся разработкой ПО,  широта применения воистину безгранична»..
Шикарно!
 
Ладно. Орешек знания твёрд, но мы не привыкли отступать, нам расколоть его поможет… вебинар Алексея Каленковича!!! Уж тут то мы узнаем (хотя бы на примере оценки HV), как чудо-проги помогают стричь бабло на просторах опционной вселенной.
Смотрим. Битый час Алексей мучил свой график, то меняя количество оценочных интервалов, то тайм-фрейм, и  волатильность у него получалась  просто в фантастическом диапазоне, а именно (о чудо!) от 18 до 40! «Зачем всё это нужно?» — спрашивал себя Алексей. А для того, чтобы сделать оценку, и, если мы идём выше, то падение волатильности можно ожидать до значений 24, 23, 22, а если ниже («пробиваем  137»), то там можем надеяться на 30 или даже выше, 35. Превосходно!!! А теперь, братья-опционщики, ВОПРОС:
а)   кто-нибудь понял, а зачем нам такая оценка и программа, где мы можем получить практически ЛЮБОЕ значение HV? Иными словами, каким образом столь различные значения тайм-фреймов должны влиять на наши торговые решения? Или мы и вправду должны ориентироваться не на конкретную цифру значения, а на «диапазон 18-40»?)
б)  зачем нам в этом случае HV?, если опционы мы будем покупать по ценам IV, и продавать тоже по ценам IV (которая, понятно, будет зависеть не от HV,  а, как заметил сам Алексей, от движения БА в ту или иную сторону)?  Не проще ли в этом случае заняться анализом прогноза направления движения БА как влияющего фактора?
То есть я знаю, зачем оценка HV мне. Не особо нужен в общем)) Поэтому вместо него не заморачиваюсь с расчётами, а использую среднее значение VIX на некоем периоде.  Историческая, так сказать, волатильность). Я при встраивании новых элементов в общую позицию опционного портфеля, при управлении этой позицией, для балансировки рисков использую этот параметр как ориентир для перспектив этого встраиваемого элемента. Но Алексей же использует это для торговли волатильностью, вот в чём петрушка!
А? Кто что может сказать что-то конкретное по этому поводу??