Дошло! Грааль оказывается прятался в большом таймфрейме

Последнее время всё никак не мог придумать алгоритм, чтобы и на истории за все года предыдущие он давал хорошую прибыль, и за последние месяцы — недели — тоже в плюс торговал… пробовал… пробовал… и дошло! 
    Стабильно торговать в плюс можно, если вообще забить на интрадей, а анализировать только большой таймфрейм, например дневки… просто раз в день вечером заглянуть на рынок — узнать цену, и если нужно совершить сделку, но большую часть времени — ничего не делать) В среднем одна сделка месяц…
    Вот что получается  на фьючерсе РТС (алгоритм описан ранее — просто пробой ценового диапазона) за последние 7 лет с 2005 года:



 Это ещё без особой оптимизации… видно что стабильно в плюс.. 

А вот более крупно 2012 год


 
Просто нужно было закупиться перед н.г., продать по 170 000 в марте, купить по 130 000 в мае… и всё )) за 2012 год только 2 сделки и почти 100 тыс. пунктов прибыли с одного контракта.. 

Получается, что чем меньше мы лезем в рынок, тем лучше… наше присутсвие в нём только вредит соблазнами поймать что-то дополнительно к торговой системе… заработать ещё больше… но грааль в том, что лучше медленно, но стабильно… вот)


… и по просьбам трудящихся — SnP500 с 2005 года 
вообще 27 сделок за 7 лет получилось