Alex - Quant School

Alex - Quant School личный блог

07 сентября 2021, 17:58

Парный трейдинг - рыночно-нейтральная торговая стратегия. Как правильно торговать и какие пары акций использовать.

акции США Акции РФ алготрейдинг Парный трейдинг статистический арбитраж торговые роботы

Alex - Quant School

Alex - Quant School

22

151

с 19 марта 2019

28 Комментариев

Активный Инвестор
07 сентября 2021, 18:31
Парный трейдинг — рыночно-нейтральная торговая стратегия
это ложь!!! даже на отрицательной нефти мы уже все видели в апреле 20 года
0
- Alex - Quant School
  07 сентября 2021, 19:01
  Активный Инвестор, в чем ложь заключается? можно обоснованный ответ?!
  По поводу отрицательных цен на нефть не совсем понятно При чем здесь это, в видео речь идет о торговле парами акций, а не фьючерсами.
  +1
  - Активный Инвестор
    07 сентября 2021, 19:06
    Alex — Quant School, торгуя пару вы никаких рыночных рисков не исключаете!!! Это понятно или надо дальше разжевывать?
    0
    - Alex - Quant School
      07 сентября 2021, 19:11
      Уважаемый, с этим никто и не спорит и в видео об этом говорится, что спрэд может в любой момент сломаться И вам придётся принять убытки. Смотрите внимательно и задавайте вопросы по существу.
      0
  - Активный Инвестор
    07 сентября 2021, 19:07
    Alex — Quant School,
    По поводу отрицательных цен на нефть не совсем понятно При чем здесь это, в видео речь идет о торговле парами акций, а не фьючерсами.
    а какая разница? вы же должны просто коррелированные интсрументы брать…
    0
    - Alex - Quant School
      07 сентября 2021, 19:14
      Активный Инвестор, нет это не так и это неправильный подход. В видео ещё говорится про коинтеграцию и о создании портфелей со свойством возврата к среднему. Все подряд не получится торговать по данной стратегии
      0
      - Активный Инвестор
        07 сентября 2021, 19:19
        Alex — Quant School, я видео и смотреть не буду… вы в названии уже делаете грубейшую ошибку… А параметры фучей и акций ничем не отличаются… динамика одинаковая. Но тут на рынке полно людей кото порвали на парном трейдинге. Торговать то можно конечно так, но говорить об отсутствии риска — это уже нонсенс…
        0
        quant_trader
        07 сентября 2021, 19:30
        Активный Инвестор, отсутствие рыночного риска != отсутствию риска. Традиционно под рыночным предполагается риск b&h бенчмарка типа индекса. Когда торговля нейтральная этот риск исключается. Условно если мы лонг газпром шорт лукойл гэп 3го марта нам пофиг. Взамен риск того что спред уйдет против нас типа того что газпром объявит дивы.
        
        www.investopedia.com/terms/m/marketneutral.asp
        Изучаем, читаем, ищем рептилоидов маркетмейкеров.
        +1
        Alex - Quant School
        07 сентября 2021, 19:32
        Активный Инвестор, классный ответ — «я видео и смотреть не буду»😂
        зачем тогда оставляли комментарии, если видео не смотрели?! Это все равно, что судить о книге по обложке)
        по моему вы этим подтвердили своё невежество в оценке каких либо вещей.
        +1
        Активный Инвестор
        07 сентября 2021, 19:34
        Alex — Quant School, посмотрел… время зря потратил… реально вы ничего не понимаете в биржевой торговле… То что с вами будут работать два разных маркетоса вы даже не понимаете…
        0
        Alex - Quant School
        07 сентября 2021, 19:40
        Активный Инвестор, ну хорошо, я ничего не понимаю в биржевой торговле. Объясните, как может повлиять то о чем вы сказали на результаты торговой стратегии?))
        +1
        Активный Инвестор
        07 сентября 2021, 19:47
        Alex — Quant School, да стратегия эта существует уже много лет, на ней кто то заработал, а кто то разорился… Но ваше название "Парный трейдинг — рыночно-нейтральная торговая стратегия"
        неудачное, потому что риски в этой стратегии точно те же что и при обычных направленных спекуляциях… Обычные рыночные риски дадут в этой стратегии обычный маржинколл... в НАРОДЕ ЭТО НАЗЫВАЮТ «порнотрейдинг»
        0
        Alex - Quant School
        07 сентября 2021, 19:52
        Активный Инвестор, ну а почему риски такие же, что и при обычной направленной торговле? Можно пример привести на цифрах?
        я вот инженер по образованию и мне приходится много считать, но хоть убейте не вижу где я ошибся в расчетах
        0
        Активный Инвестор
        07 сентября 2021, 20:03
        Alex — Quant School, я тоже инженер и вас прекрасно понимаю… Но потом еще закончил ВШЭ и там много про биржу узнал... Есть СПАН калькуляторы у маркетосов как раз для расчета рисков по сложным портфелям, в том числе по парным... Если одна из ног вашей пары резко провалится на какой то рыночной новости, то чем портфелю поможет вторая нога… Только увелит комиссию при маржинколе…
        0
        Alex - Quant School
        07 сентября 2021, 20:05
        Активный Инвестор, я вас понял! Ответ на уровне — ПАТАМУШТА!!!
        0
        Активный Инвестор
        07 сентября 2021, 20:09
        Alex — Quant School, значит вы и инженер некудышный если ничего не поняли…
        0
        Alex - Quant School
        07 сентября 2021, 20:12
        Активный Инвестор, спасибо, но я уже закончил с вами диалог!
        0
        Активный Инвестор
        07 сентября 2021, 20:16
        Alex — Quant School, вам бы лучше закончить распространять ересь, иначе рискуете на костре оказаться…
        0
        Alex_Gold
        07 сентября 2021, 20:59
        Активный Инвестор, берете спред между пшеницей и кукурузой (или календарный спред на одном активе) например. Края прикрываете опционами. Всё. Риски хвостовые убраны. Риска секторального нет, риск рыночный снижен. На маркетосов и спан пофиг. На весь портфель главное не грузиться.
        0
        Активный Инвестор
        07 сентября 2021, 21:02
        Alex_Gold,
        риск рыночный снижен
        ну вот уже вранья поменьше стало…
        На весь портфель главное не грузиться.
        вот уже теплее… Но если вы инженер, то почему нет расчета?.. То есть на 0,99 от портфеля уже можно?...
        0
        Alex_Gold
        07 сентября 2021, 21:09
        Активный Инвестор, я не инженер. Просто в индустрии работаю, кое-что знаю. Однако управляю не спредами) Ну и посты не пишу тут… просто мимо проходил, захотел 2 копейки вставить. но если копнуть чуть глубже то обычно торгуется портфель из разнокоррелируемых активов (в том числе и спредов) у каждой части портфеля свой вес и всё регулируется по воле. но дальше расписывать не буду ничего, ритейлу это лишнее) Тут всё равно никто в таком стиле из частников не торгует.
        +1
        Alex - Quant School
        07 сентября 2021, 21:17
        Alex_Gold, но за всех не надо так говорить), есть те кто управляет своей торговлей как вы и говорите и оценивает волатильность стратегий на уровне всего портфеля.
        0
        Alex_Gold
        07 сентября 2021, 21:24
        Alex — Quant School, ну есть конечно. Просто это институциональный стиль поэтому частников редко таких можно увидеть.
        0
        Alex - Quant School
        07 сентября 2021, 21:29
        Alex_Gold, вы выше писали, что работаете в индустрии, я подозреваю что это некий фонд. Можно у вас поинтересоваться какой уровень волатильности портфеля вы выдерживаете при управлении?
        0
        Alex_Gold
        07 сентября 2021, 21:40
        Alex — Quant School, нет чёткого ответа. Рынок не статичен. В зависимости от волы проводится ребалансировка. Я работаю не с портфелем фонда, а с портфелями отдельных клиентов, требования разные у всех, поэтому у разных портфелей например разная бета.
        
        P.S. В портфели в зависимости от пожеланий клиентов и ситуации на рынке подбираются активы (акции) с разной бетой (кому то только с низкой бетой, кому то нет), затем ещё ребалансировка по воле. Результаты в итоге у всех портфелей разные будут как Вы понимаете. То что Вы спросили это Вам надо портфельному менеджеру из фонда задавать вопросы такие. Там единый стандарт и требования для портфеля а не как у меня.
        0
      - bohemian rhapsody
        07 сентября 2021, 20:02
        Alex — Quant School, портфелей со свойством возврата к среднему
        
        простите, а о каких конкретно портфелях идет речь?
        0
Stanis
07 сентября 2021, 18:54
Как вариант бета-трейдинга можно торговать парами. Главное, правильно выбирать пары и точки входа/выхода.
0
СП
08 сентября 2021, 13:52
лучше товарный рынок, для этого применять, там сезонность есть…
-1

Читайте на SMART-LAB:

Станет ли 2026 год успешным для металлургов?

Российские металлурги завершают год относительно неплохо на фоне прочих отраслей. Несмотря на санкционное давление и усложнение логистики компании сумели нарастить экспорт. Перспективы...

Фото

Финам Брокер

17:31

RAEX наградил "Селигдар" за его Годовой отчет

Рейтинговый консорциум RAEX вручил «Селигдару» за его Годовой отчет диплом лауреата в специальной номинации «За образцовое отражение в отчёте значения собственной...

Фото

ПАО СЕЛИГДАР

16:50

Софтлайн + собственные разработки = ?

В стратегии, которую мы представили рынку в 2023 году, одним из главных приоритетов было развитие собственных решений. Они более прибыльные для компании, а еще и обеспечивают нашу, технологическую...

Фото

17:05

Какая доходность среди облигаций с наивысшим рейтингом надежности и сроком погашения от 3 лет?

Фото

24.12.2025

Активные форумы

Что сейчас обсуждают

Лого компании Уральская сталь

Уральская сталь Gran

17:38

ElviraNab, 100%!

Лого компании SFI | ЭсЭфАй

SFI | ЭсЭфАй Синайский полуостров

17:37

Не, ну вы прикиньте, за копейки европлан отдали, че так торопятся? 🤔

Лого компании Оил Ресурс

Оил Ресурс TRAKTOR

17:36

У них пока нормально — денюжки есть. А вот у Уральской стали нечем погашать. Провокаторам минус!

Лого компании Т-Банк | Т-Инвестиции

Т-Банк | Т-Инвестиции OS_Engine_team

17:35

О тарифах в Т-Инвестиции. Что выбрать алготрейдеру и как настроить. Видео В этом видео обсудим, какой тариф в Т-Инвестиции лучше выбрать тем, кто торгует с помощью роботов. Разберём актуальные условия...

Лого компании ВТБ

ВТБ Михаил Чуклин

17:35

Банки чувствуют себя неплохо… Пока Вышла статистика по доходам банков за 9 месяцев 2025 года. Основные тенденции, которые я наметил в разборах отчётностей Сбера, Т-Банка, Совкомбанка и других, собстве...

Лого компании Сбербанк

Сбербанк Михаил Чуклин

17:35

Банки чувствуют себя неплохо… Пока Вышла статистика по доходам банков за 9 месяцев 2025 года. Основные тенденции, которые я наметил в разборах отчётностей Сбера, Т-Банка, Совкомбанка и других, собстве...

Лого компании НОВАТЭК

НОВАТЭК Александр Брут

17:34

России пришлось перенести на несколько лет план увеличения производства сжиженного природного газа (СПГ) Российские власти признали, что санкции сорвали их планы по завоеванию рынка СПГРоссии пр...

Лого компании Банк ФИНАМ

Банк ФИНАМ Марэк

17:34

Банк Финам (Инвестиционный холдинг Финам) – Прибыль 11 мес 2025г: 1,588 млрд руб (-24% г/г) Банк Финам (Инвестиционный холдинг Финам) – рсбу/мсфо Общий долг на 31.12.2023г: 18,051 млрд руб/ мсфо нет...

Лого компании ЕвроТранс

ЕвроТранс Luciferus

17:34

Некоторые панику нагонять начали

Лого компании Европлан

Европлан Синайский полуостров

17:34

Европлан, оферта по 470 что-ли?

Старый дизайн

Старый
дизайн