Парный трейдинг - рыночно-нейтральная торговая стратегия. Как правильно торговать и какие пары акций использовать.

акции США Акции РФ алготрейдинг Парный трейдинг статистический арбитраж торговые роботы

Alex - Quant School

151

с 19 марта 2019

28 Комментариев

Активный Инвестор
07 сентября 2021, 18:31
Парный трейдинг — рыночно-нейтральная торговая стратегия
это ложь!!! даже на отрицательной нефти мы уже все видели в апреле 20 года
0
- Alex - Quant School
  07 сентября 2021, 19:01
  Активный Инвестор, в чем ложь заключается? можно обоснованный ответ?!
  По поводу отрицательных цен на нефть не совсем понятно При чем здесь это, в видео речь идет о торговле парами акций, а не фьючерсами.
  +1
  - Активный Инвестор
    07 сентября 2021, 19:06
    Alex — Quant School, торгуя пару вы никаких рыночных рисков не исключаете!!! Это понятно или надо дальше разжевывать?
    0
    - Alex - Quant School
      07 сентября 2021, 19:11
      Уважаемый, с этим никто и не спорит и в видео об этом говорится, что спрэд может в любой момент сломаться И вам придётся принять убытки. Смотрите внимательно и задавайте вопросы по существу.
      0
  - Активный Инвестор
    07 сентября 2021, 19:07
    Alex — Quant School,
    По поводу отрицательных цен на нефть не совсем понятно При чем здесь это, в видео речь идет о торговле парами акций, а не фьючерсами.
    а какая разница? вы же должны просто коррелированные интсрументы брать…
    0
    - Alex - Quant School
      07 сентября 2021, 19:14
      Активный Инвестор, нет это не так и это неправильный подход. В видео ещё говорится про коинтеграцию и о создании портфелей со свойством возврата к среднему. Все подряд не получится торговать по данной стратегии
      0
      - Активный Инвестор
        07 сентября 2021, 19:19
        Alex — Quant School, я видео и смотреть не буду… вы в названии уже делаете грубейшую ошибку… А параметры фучей и акций ничем не отличаются… динамика одинаковая. Но тут на рынке полно людей кото порвали на парном трейдинге. Торговать то можно конечно так, но говорить об отсутствии риска — это уже нонсенс…
        0
        quant_trader
        07 сентября 2021, 19:30
        Активный Инвестор, отсутствие рыночного риска != отсутствию риска. Традиционно под рыночным предполагается риск b&h бенчмарка типа индекса. Когда торговля нейтральная этот риск исключается. Условно если мы лонг газпром шорт лукойл гэп 3го марта нам пофиг. Взамен риск того что спред уйдет против нас типа того что газпром объявит дивы.
        
        www.investopedia.com/terms/m/marketneutral.asp
        Изучаем, читаем, ищем рептилоидов маркетмейкеров.
        +1
        Alex - Quant School
        07 сентября 2021, 19:32
        Активный Инвестор, классный ответ — «я видео и смотреть не буду»😂
        зачем тогда оставляли комментарии, если видео не смотрели?! Это все равно, что судить о книге по обложке)
        по моему вы этим подтвердили своё невежество в оценке каких либо вещей.
        +1
        Активный Инвестор
        07 сентября 2021, 19:34
        Alex — Quant School, посмотрел… время зря потратил… реально вы ничего не понимаете в биржевой торговле… То что с вами будут работать два разных маркетоса вы даже не понимаете…
        0
        Alex - Quant School
        07 сентября 2021, 19:40
        Активный Инвестор, ну хорошо, я ничего не понимаю в биржевой торговле. Объясните, как может повлиять то о чем вы сказали на результаты торговой стратегии?))
        +1
        Активный Инвестор
        07 сентября 2021, 19:47
        Alex — Quant School, да стратегия эта существует уже много лет, на ней кто то заработал, а кто то разорился… Но ваше название "Парный трейдинг — рыночно-нейтральная торговая стратегия"
        неудачное, потому что риски в этой стратегии точно те же что и при обычных направленных спекуляциях… Обычные рыночные риски дадут в этой стратегии обычный маржинколл... в НАРОДЕ ЭТО НАЗЫВАЮТ «порнотрейдинг»
        0
        Alex - Quant School
        07 сентября 2021, 19:52
        Активный Инвестор, ну а почему риски такие же, что и при обычной направленной торговле? Можно пример привести на цифрах?
        я вот инженер по образованию и мне приходится много считать, но хоть убейте не вижу где я ошибся в расчетах
        0
        Активный Инвестор
        07 сентября 2021, 20:03
        Alex — Quant School, я тоже инженер и вас прекрасно понимаю… Но потом еще закончил ВШЭ и там много про биржу узнал... Есть СПАН калькуляторы у маркетосов как раз для расчета рисков по сложным портфелям, в том числе по парным... Если одна из ног вашей пары резко провалится на какой то рыночной новости, то чем портфелю поможет вторая нога… Только увелит комиссию при маржинколе…
        0
        Alex - Quant School
        07 сентября 2021, 20:05
        Активный Инвестор, я вас понял! Ответ на уровне — ПАТАМУШТА!!!
        0
        Активный Инвестор
        07 сентября 2021, 20:09
        Alex — Quant School, значит вы и инженер некудышный если ничего не поняли…
        0
        Alex - Quant School
        07 сентября 2021, 20:12
        Активный Инвестор, спасибо, но я уже закончил с вами диалог!
        0
        Активный Инвестор
        07 сентября 2021, 20:16
        Alex — Quant School, вам бы лучше закончить распространять ересь, иначе рискуете на костре оказаться…
        0
        Alex_Gold
        07 сентября 2021, 20:59
        Активный Инвестор, берете спред между пшеницей и кукурузой (или календарный спред на одном активе) например. Края прикрываете опционами. Всё. Риски хвостовые убраны. Риска секторального нет, риск рыночный снижен. На маркетосов и спан пофиг. На весь портфель главное не грузиться.
        0
        Активный Инвестор
        07 сентября 2021, 21:02
        Alex_Gold,
        риск рыночный снижен
        ну вот уже вранья поменьше стало…
        На весь портфель главное не грузиться.
        вот уже теплее… Но если вы инженер, то почему нет расчета?.. То есть на 0,99 от портфеля уже можно?...
        0
        Alex_Gold
        07 сентября 2021, 21:09
        Активный Инвестор, я не инженер. Просто в индустрии работаю, кое-что знаю. Однако управляю не спредами) Ну и посты не пишу тут… просто мимо проходил, захотел 2 копейки вставить. но если копнуть чуть глубже то обычно торгуется портфель из разнокоррелируемых активов (в том числе и спредов) у каждой части портфеля свой вес и всё регулируется по воле. но дальше расписывать не буду ничего, ритейлу это лишнее) Тут всё равно никто в таком стиле из частников не торгует.
        +1
        Alex - Quant School
        07 сентября 2021, 21:17
        Alex_Gold, но за всех не надо так говорить), есть те кто управляет своей торговлей как вы и говорите и оценивает волатильность стратегий на уровне всего портфеля.
        0
        Alex_Gold
        07 сентября 2021, 21:24
        Alex — Quant School, ну есть конечно. Просто это институциональный стиль поэтому частников редко таких можно увидеть.
        0
        Alex - Quant School
        07 сентября 2021, 21:29
        Alex_Gold, вы выше писали, что работаете в индустрии, я подозреваю что это некий фонд. Можно у вас поинтересоваться какой уровень волатильности портфеля вы выдерживаете при управлении?
        0
        Alex_Gold
        07 сентября 2021, 21:40
        Alex — Quant School, нет чёткого ответа. Рынок не статичен. В зависимости от волы проводится ребалансировка. Я работаю не с портфелем фонда, а с портфелями отдельных клиентов, требования разные у всех, поэтому у разных портфелей например разная бета.
        
        P.S. В портфели в зависимости от пожеланий клиентов и ситуации на рынке подбираются активы (акции) с разной бетой (кому то только с низкой бетой, кому то нет), затем ещё ребалансировка по воле. Результаты в итоге у всех портфелей разные будут как Вы понимаете. То что Вы спросили это Вам надо портфельному менеджеру из фонда задавать вопросы такие. Там единый стандарт и требования для портфеля а не как у меня.
        0
      - bohemian rhapsody
        07 сентября 2021, 20:02
        Alex — Quant School, портфелей со свойством возврата к среднему
        
        простите, а о каких конкретно портфелях идет речь?
        0
Stanis
07 сентября 2021, 18:54
Как вариант бета-трейдинга можно торговать парами. Главное, правильно выбирать пары и точки входа/выхода.
0
СП
08 сентября 2021, 13:52
лучше товарный рынок, для этого применять, там сезонность есть…
-1

Читайте на SMART-LAB:

Календарь первички ВДО и розничных облигаций (СЗА купон 25,25% | РДВ Технолоджи купон 25% | ТЛК купон 24% | Бизнес Альянс купон 22%)

📌 На 18 февраля запланировано новое размещение облигаций коллекторского агентства СЗА (для квал. инвесторов, BB–|ru| , 200 млн руб., ставки купона 25,25%, YTM 28,39%, дюрация 2,14 года)....

Иволга Капитал

13.02.2026

Евро игнорирует хороший ВВП: рынок прайсит риск ускорения роста ИПЦ

Евро четвертую сессию подряд отступает против доллара и во время лондонской сессии держится чуть выше 1.1850, постепенно сдавая важный психологический плацдарм на 1.19. Предварительные...

Tickmill

13.02.2026

Рекомендации для эмитентов и переход к гибридным ЦФА — опыт Селигдара

Приняли участие в Alfa Talk «ЦФА: новая архитектура рынка», который был посвящен трансформации регулирования цифровых финансовых активов (ЦФА) и криптовалют. Обсудили и поделились...

ПАО СЕЛИГДАР

13.02.2026

Мой Рюкзак #63: ВТБ - дальше без меня, меняем на более крепкий банк, дивидендные отсечки близко

Февраль продолжает радовать стоимостных инвесторов, все по стратегии, которую описывал в конце прошлого года Прошлый пост тут — smart-lab.ru/mobile/topic/1260904/  Было 25,9 млн...