OptionMile
OptionMile личный блог
06 сентября 2021, 20:23

Сделки в опционах за неделю #1 1 – 3 сентября 2021 г

Добрый день, Смарт-Лаб! Меня зовут Александр, я торгую опционами на американские акции и индексы. В целях самодисциплины я решил вести публичную статистику своих сделок и объяснять причины открытия позиций. Все сделки бесплатно публикую в Телеграмм канале в режиме реального времени. Приступим!

1 сделка

Тикер: $CHWY
Дата открытия: 1 сентября 2021
Экспирация: 3 сентября 2021
Страйк: 76/105
Стратегия: Продажа стренгла
Количество: 1 шт
Цена открытия: -0.43
Дата закрытия: 2 сентября 2021
Цена закрытия: -0.22
П/У: +$21 (48%)

Обоснование входа: 
Отыгрываю отчет. Смотрю график подразумеваемой волатильности, вижу высокое значение, которое обычно мгновенно падает после отчета. Продаю стренгл за несколько часов до закрытия торговой сессии перед отчетом, и закрываю позицию после отчета, через несколько часов после открытия торговой сессии.

Сделки в опционах за неделю #1 1 – 3 сентября 2021 г

2 сделка

Тикер: $FRHC
Дата открытия: 1 сентября 2021
Экспирация: 15 октября 2021
Страйк: 40
Стратегия: Продажа пута
Количество: 1 шт
Цена открытия: 0.50
Дата закрытия: -
Цена закрытия: -
П/У: Открыто

Обоснование входа: Freedom демонстрирует уверенный рост на протяжении последних нескольких лет. Выбираю страйк ниже минимума за 2021 год, ниже 200 EMA на дневном и на уровне 100 EMA на недельном.

Сделки в опционах за неделю #1 1 – 3 сентября 2021 г

3 сделка

Тикер: $ABBV
Дата открытия: 2 сентября 2021
Экспирация: 15 октября 2021
Страйк: 90/130
Стратегия: Продажа стренгла
Количество: 1 шт
Цена открытия: -0.51
Дата закрытия: -
Цена закрытия: -
П/У: Открыто

Обоснование входа: 
По компании вышли плохие новости, но цена стоит на месте. Волатильность высокая, ожидаю снижение волатильности.

Сделки в опционах за неделю #1 1 – 3 сентября 2021 г

4 сделка

Тикер: $DOCU
Дата открытия: 2 сентября 2021
Экспирация: 3 сентября 2021
Страйк: 240/350
Стратегия: Продажа стренгла
Количество: 1 шт
Цена открытия: -0.45
Дата закрытия: 3 сентября 2021
Цена закрытия: -0.04
П/У: +$41 (91%)

Обоснование входа: Отыгрываю отчет. Подразумеваемая волатильность находится на высоком уровне. Выбираю страйки далеко вне денег и продаю стренгл. Закрываю сразу после открытия торговой сессии.

Сделки в опционах за неделю #1 1 – 3 сентября 2021 г

5 сделка

Тикер: $V
Дата открытия: 2 сентября 2021
Экспирация: 17 сентября 2021
Страйк: 200
Стратегия: Продажа пута
Количество: 1 шт
Цена открытия: 0.49
Дата закрытия: -
Цена закрытия: -
П/У: Открыто

Обоснование входа: 
Не ожидал увидеть сегодня Visa у 200 EMA. При рейтинге Strong Buy и средней цене $280, текущая цена очень хороший уровень для покупок. Продаю пут далеко вне денег.

Сделки в опционах за неделю #1 1 – 3 сентября 2021 г

6 сделка

Тикер: $V
Дата открытия: 2 сентября 2021
Экспирация: 3 сентября 2021
Страйк: 210
Стратегия: Продажа пута
Количество: 1 шт
Цена открытия: 0.24
Дата закрытия: 3 сентября 2021
Цена закрытия: 0.00
П/У: +$24 (100%)

Обоснование входа: 
Еще одна быстрая сделка. Внимательно смотрю за риском, при неблагоприятном сценарии буду закрывать в -200% максимум.

Сделки в опционах за неделю #1 1 – 3 сентября 2021 г

7 сделка

Тикер: $KWEB
Дата открытия: 3 сентября 2021
Экспирация: 15 октября 2021
Страйк: 41/65
Стратегия: Продажа стренгла
Количество: 1 шт
Цена открытия: -0.76
Дата закрытия: -
Цена закрытия: -
П/У: Открыто

Обоснование входа: 
IV Rank = 89%. Продаю стренгл 41/65 в ожидании снижения волатильности.

Сделки в опционах за неделю #1 1 – 3 сентября 2021 г

8 сделка

Тикер: $WDC
Дата открытия: 3 сентября 2021
Экспирация: 17 сентября 2021
Страйк: 52.5/75
Стратегия: Продажа стренгла
Количество: 1 шт
Цена открытия: -0.51
Дата закрытия: -
Цена закрытия: -
П/У: Открыто


Обоснование входа: 
Продаю стренгл с ближней датой экспирации. Ожидаю, что цена останется в районе 200 EMA в ближайшее время.

Сделки в опционах за неделю #1 1 – 3 сентября 2021 г

Реализованная П/У 

$CHWY 9/3/21 Продажа стренгла 76/105 +$21 (49%)
$DOCU 9/3/21 Продажа стренгла 240/350 +$41 (91%)
$V 9/3/21 Продажа 210 пута +$24 (100%)

Итого: +$86


Отличное начало. Так же на этой неделе были открыты позиции с более дальними датами экспирации, которые буду фиксировать позже. Важно постепенно открывать и закрывать позиции на протяжении всего месяца для генерации прибыли.

Все открытые и закрытые позиции отражены в таблице - https://docs.google.com/spreadsheets/d/1e4i0EemSn-LnmIZ_eGEuLGankPhq9xgkOgv0Ibc2Mt4/
Все сделки бесплатно в режиме реального времени - https://t.me/optionmile

Желаю успехов и отличной торговой недели!


10 Комментариев
  • Активный Инвестор
    06 сентября 2021, 20:56
    Так же на этой неделе были открыты позиции с более дальними датами экспирации, которые буду фиксировать позже
     на этом всех лошков и ловят

  • Борис Боос
    07 сентября 2021, 07:49
    Какая у вас загрузка по марже по всему портфелю? (максимальные цифры)
      • Борис Боос
        07 сентября 2021, 09:34
        OptionMile, понятно, для меня это признаки Коровина на минималках в плане голых продаж краев, с той разницей что сроки меньше плюс дробление на несколько инструментов. Отлично работает на спокойном рынке, уничтожает счет в случае условного 11 сентября, когда на открытии валится все а торговые терминалы перестают работать из-за критической загрузки серверов.
        Еще вопрос — какие у вас принципы закрытия позиции в случае негативного сценария? Когда вы начнете крыть проданный край?
        Для примера можно взять текущую сделку по визе — что и когда будете делать если актив потащит ниже?
        • Savin
          07 сентября 2021, 23:34
          Борис Боос, Да ниче не будет делать, непокрытые продажи. Завтра обвал и терминал даже не загрузится. Потом отдавать будет столько сколько ему нарисуют.
          • Борис Боос
            09 сентября 2021, 22:01
            OptionMile, если вы все равно будете закрывать позу в -200% — зачем вам тогда нужен дальний проданный непокрытый опцион? если вы не собираетесь использовать его единственное достоинство — вероятность достижения ценой этого страйка. не логичнее ли бедет собрать спред в том месте, где вы и так начнете крыть этот непокрытый опцион? параметры прибыли остануться примерно теми же, а риски убираются.
            ко основному посылу — олл-инить хреново как на акциях, так и в опционах, просто в опционах в виде непокрытых дальних копеечных продаж можно делать это значительно задорнее, т.к. можно побольше нахапать. не так много, как на нашем рынке, но все равно какое то количество продать дадут )
              • Борис Боос
                10 сентября 2021, 13:06
                OptionMile, в моей интерпретации «задорность в опционах» несет негативный окрас, это возможность задорнее слить счет) смотрите, что я имею ввиду насчет спредов и голых прода. возьмем к примеру ту же вашу визу, 2-х недельный опцин (экспирация 24-го). продаем голый дальний пут 210 за 60. риск-профиль:


                если вы будете крыть этот орцион на просадке в 200%, вы будете это делать в районе 220-го страйка. отсюда мой логичный вопрос — зачем тогда нужен голый опцион, когда можно получить приерно аналогию по цифрам прибыли, используя продажу спреда на этом страйке? профиль:


                прибыль по профилю у нас примерно сопоставима, убытки — просто несопоставимы. ради чего подвергать свой счет такому неоправданному рисуку, ради пару долларов комиссии?
                ну и основной постулат — загрузка всего счета голыми продажами краев ведет в перспективе к смерти депозита в лучшем случае, и к уходу в минус брокеру — в обычном, по этой теме я даже не собираюсь спорить, это аксиома, поодтвержденная многократными примерами как у нас, та и у них.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн