⭐Итоги рОбота ТС за Август 2021 г.+"рассуждалки"...

►Торгуем нефтью вместе с FullCup 06.05.2020

.
Августовский запас нефти под котлом Торговой Системы (ТС) сожжен - и настала пора разливать по банкам сваренное вишнево-сливовое варенье-ТС-творенье. В основном, отрицательные эмоции и отрицательный результат... но именно они и вдохновляют что-то менять!
.
Но в начале интересные цифры рОбота ТС за август:

147 сделок за 22 торговых дня в августе, получается 6-7 сделок в день… (чересчур много...)
Откровенных стопосъёмов 16 раз… (тоже многовато...)
Прошло не более 10 шагов дальше стопа МодТС 38 раз (предыдущие стопосъёмы входят в это число, опять намного больше обычного — потому и «распилило» доходность...)
Средний размер стопа -1 п… (это показатель, что ТС закончила август в минусе)
Средний размер ухода дальше стопа + 46 п (так-тонормально нефть ходила в августе)
Максимальный размер ухода дальше стопа +312 п — так что «движняки» в августе были...
И да, в августе случилось всего 8 вишенок на торт нефтяного профита ТС!!! Уже терпимо, но их не хватило для выхода в плюс !
А почему?! Да потому что были 4 серии убыточных сделок: 6 и 8 минусов подряд, и два раза по 7 сделок в минус подряд...
.
Ну а теперь итог в картинках:
.
это Доходность робота ТС в шагах (пунктах, центах) за август: (По абсциссе — номер сделки ТС, по ординате — результат в шагах (пунктах, центах) на один контракт.) Три тактики использования сигналов ТС: МодТС, СрСр и ЗТ

Можете это итоговое значение (в шагах на один контракт) умножить на стоимость шага (сейчас 7,29 рубля) и умножить на количество торгуемых Вами контрактов. Получите Ваш результат по РискМенеджменту ТС в случае Вашей торговли по сигналам ТС в августе.
.
Получается при торговле только на свои из расчета стоимости контракта (а не ГО) убыток за август по худшей тактике МодТС минус 2,5 %%...
.
А вот график, насколько дальше уходила цена нефти в плюс от входа по сигналу ТС в августе. Так сказать — волатильность. Если столбика почти не видно — это стопосъём...

.
А вот результат ТС, если ТОЛЬКО в шорт ИЛИ ТОЛЬКО в лонг:

Как видно, мне правильно подсказывали, что в лонг мой робот работает плохо. Сейчас тестирую разделение подходов по лонгу и по шорту у ТС: на днях перепишу алгоритм робота и попробую...
.
А теперь «пофантазируем», что мы можем «предвидеть оптимальные параметры ТС» в 2021 году! А они вышли по входам +0,52 в шорт (попытка пропускать выкупаемые проливы), а в лонг +0,11 от сигнала ТС (это попытка проигнорировать откровенные стопосъёмы). И да, выход происходит по МодТС (хотя этот параметр тоже можно погонять...).
И тогда БЫ (сослагательное наклонение!!!) доходность за август была бы следующей:

Ну это так: фантазии в минуты расстройства… ))))
.
И да, в конце графики доходности с начала года:

.

Важное напоминание: ТС, по сути, система РискМенеджмента, которая, при разумном Вашем МаниМенеджменте, вдолгую ещё и профитная!

Или по-простому: График Доходности ТС (будучи системой РискМенеджмента) — это МАКСИМУМ (ограничение) Ваших потерь (или минимум прибыли, если график Доходности в положительной области). А исходя из своего трейдерского опыта Вы можете сами «тейкать» профит. Взять +20...40 пунктов прибыли после входа по сигналу ТС (одного или нескольких входов — до получения приемлемого суммарного профита) — хороший ежедневный план-норма дня!

Telegram-канал the_success_story_of_oil_trade , а также Тест ТС
.
Всё пишу и пишу. А робот ТС всё торгует и торгует :