Написал рисечер (майнер) паттернов.
Надо вносить разнообразие с рабочий процесс. Однотипные кучно лежащие задачи утомляют, творческая энергия уходит на нули, нужно вносить разнообразие, миксовать задачи по типам. Чтобы локально разжечь творческое пламя нужно было на время отложить очень нужное, полезное и нудное и замутить что-то творческое безумное с непрозрачными перспективами и отдачей. Подвернулась мысль запилить генератор паттернов, он же майнер паттернов, он же рисёчер паттернов. На коленке на питоне написал. Много брутального перебора, мало векторизации, работает очень неспешно, особенно если настройки включить не лишь бы что, а нормальные.
В общем молотить числа эта штука может бесконечно, даже если не уходить на младшие таймфреймы где данных на порядки больше. Оно и хорошо – запускаешь эту штуковину в работу и есть ощущение, что теперь вас двое дата-майнит – ты свои стратегии, а бездушная машина (по совместительству твой новый компаньон) – паттерны. Психологические интересное нововведение, теперь не стыдно перед собой за какие-то небольшие простои и отдыхать можно смело, ведь неутомимая машина шуршит единицами в поисках грааля.
Рецепт для создания этого алго-блюда простой (по нему можно много блюд настрогать):
— Где-то берем паттерны.
— Решаем, как оценить меру совпадения заданного участка и заданного паттерна.
— Решаем, как оценить качество паттерна на основе совокупности измерений совпадения с выборкой участков.
— Собственно, всё это по кругу гоняем.
Для на коленке мне рецепт понравился, наверняка есть и другие.
И как рисуется?
Кубиками
я не люблю классические паттерны ТА, но в br на дневках 16.07.2021 линия шеи была пробита и я вошел в шорт, а 19.07 было падение с 73 до 67.
А увидеть — это чтение правильной литературы, и работа с графиками.
И однажды вы найдете профит
— А теперь со всей этой хернёй мы попробуем взлететь...
Меня вот это очень смутило, отчего все пишут какими то абстракциями, дали бы конкретику. Ведь был тут не так давно пост как кто то паттерны типа головы и плеч находил, с расчетами формулами..
Вы про какие пишите? тот же фильтр комулятивной суммы, тоже паттерн.
Если не секрет, как именно ищите?
По поводу графических, Я как то пытался делать простой детектор объектов, но честно скажу скусил на разметке данных, ибо даже самый простой графический паттерн сложно найти и доставерно интерпретировать, а так же постоянно скатываешься в то что размечаешь не все, а только те которые нравятся по направлению движения. Делал разметку обычными боксами, потом можно туже yolo подобучить. Правда после долгих размышлений пришел к выводу, что все же лучше учить контрольными точками, но разметить данные опять же руки пока не дошли.
CloseToAlgoTrading,
>> «Меня вот это очень смутило, отчего все пишут какими то абстракциями, дали бы конкретику.»
У «все пишут какими-то абстракциями» 2 основные причины, думаю — 1. У кого-то более развито абстрактное мышление — ему так комфортней, 2. В трейдинге где высока конкуренция, слишком светить детали может быть чревато, а следить за деталями влом, а оставаться на абстрактном уровне — и комфортно и безопасно)).
Да рандомлю я паттерны, а дальше смотрю, есть ли в нем что-то.
>> «Я как то пытался делать простой детектор объектов, но честно скажу скусил на разметке данных, ибо даже самый простой графический паттерн сложно найти и доставерно интерпретировать, а так же постоянно скатываешься в то что размечаешь не все, а только те которые нравятся по направлению движения. Делал разметку обычными боксами, потом можно туже yolo подобучить. Правда после долгих размышлений пришел к выводу, что все же лучше учить контрольными точками, но разметить данные опять же руки пока не дошли. »
Да конечно, много чего можно наворотить, я хотел на коленке. А то что вы пишете — посложнее уже — не хотел заморачиваться, моим текущим задачам-приоритетам это не соответствовало.
Тема очень интересна. У меня самого робот торгует по паттернам, полный автомат. Пока не могу похвастаться супер результатами, но торгую в плюс.
Всегда ловлю себя на мысли — «ну это же переподгонка под кривую, классический курвафиттинг, это не должно работать», но продолжаю копать в этом направлении.![]()
«Ежики плакали, кололись, но продолжали грызть кактус»
Если у вас что-то получится, то интересно будет обсудить детали подхода.
Replikant_mih, пока отбор паттерна полностью глазами и ручной, потом прогон его на истории. Поэтому процесс идет очень медленно.
Один из моих выводов могу слить — паттерны на дневках у меня не заработали совсем. В итоге полностью отказался от анализа дневок. Хотя в первых версиях я сначала анализировал дневки и только если вероятность по дневкам показывала больше 50%, то уже искал точки входа на младших таймфреймах.
Любой паттерн рано или поздно найдут другие и система прекратит работать. Методы поиска, оптимизации у всех одинаковые, как и инструментарий. Наивно думать иначе.
Методы поиска обратные повсеместным методам дают преимущество. Если по ТРИЗ, то задачу стоит переформулировать в соответствии с целями. Цель алготрейдеров не искать паттерны на ценовом ряду, а забрать деньги с рынка. И тут оказывается, что паттерны можно не искать, не мурыжить ценовой ряд, а начать с конца и построить инверсную систему.
Не думаю). Скорее что-то типа нормального распределения — у большинства одинаковый, меньше у кого чуть другой, очень мало тех, у кого совсем другой.
Что имеешь в виду? Искать движ, а потом смотреть, что ему предшествовало? Или что?
Александр Дрозд, Мне, честно говоря, сложно оценить, что делают «все». Я всегда делаю сам по себе, теоретически я могу прийти туда куда и все, но скорее вряд ли).
А что ты тогда имеешь в виду под: начать с конца и построить инверсную систему?