28 августа 2021, 10:17
Пришла в голову идея индикатора
Идея в чем. По номеру сделок из ленты всех сделок можно определить покупку/продажу по рынку
Таким образом собираем все покупки/продажи по рынку и видим каким образом двигает рынок тот или иной трейд
Сила трейда пропорциональна объему. Дальше можно посчитать среднее арифметическое силы всех трейдов и определить таким образом силу рынка
Конечно растущем рынке сразу понятно куда идет. Но на боковике это далеко не всегда так. А с помощью этого индикатора легко можно будет понять как работает стакан — кукл подставляет стакан или раздает Я пока бегло протестировал — довольно интересные результаты пока нахожу. Сейчас смотрю на акции UWGN — у меня получается что посчитал сила покупок в 20 раз меньше силы продаж и похоже на правду — бумагу давно раздают
Таким образом собираем все покупки/продажи по рынку и видим каким образом двигает рынок тот или иной трейд
Сила трейда пропорциональна объему. Дальше можно посчитать среднее арифметическое силы всех трейдов и определить таким образом силу рынка
Конечно растущем рынке сразу понятно куда идет. Но на боковике это далеко не всегда так. А с помощью этого индикатора легко можно будет понять как работает стакан — кукл подставляет стакан или раздает Я пока бегло протестировал — довольно интересные результаты пока нахожу. Сейчас смотрю на акции UWGN — у меня получается что посчитал сила покупок в 20 раз меньше силы продаж и похоже на правду — бумагу давно раздают
any_to_real, чтобы не распедаливать на пару страниц, отвечу более-менее общим правилом, которое работало ещё сто лет назад: прежде, чем осуждать убийство, необходимо понять, была ли жертва человеко...
xezdx, Да что вы слушаете сказки «Джанни Родари»
Уже понятно, что пишет пустое, почитайте посты, поэтому и переименовался с «Гущина» на «буратино», а вы читаете и пытаетесь понять…
Здесь если...
Ниже 900 надо прикупить по идее до нг руб 35 дивов дадут ещё и в июле 25 руб 40 -45 )
Anton Yu, Остается надеяться, что народные чаяния воплотятся в жизнь и Патрушев станет русским Ягодой, а Белоусов — русским Ежовым.
Тут народу мало кто пишет и не так удобно…
А телеге норм)
Но я и захожу вдруг кто и что дельное напишет…
Александр Корнев, «В июле мы будем уточнять свой прогноз, проинфляционные риски не только возросли, но и реализовались. Но и, конечно, в июле на повестке будет обсуждение повышения ставки. Я думаю,...
der_trei,
Дальше можно не продолжать.
Я смотрю, инвесторы в СПБ биржу сюда перекладываются
Подскажите, кто понимает. Как получилась доходность 17.4% у облигации «Облигация Якут-10 об (RU000A0ZZ7E6)»? Номинал — 400 р, стоимость 95,57% = 382,28 рублей, купон 7.53% в год, осталось — 0,86 лет д...
Для OBV они идентичны будут
Как ты хочешь определить сделка на покупку или продажу? Ведь в сделке всегда есть покупатель и продавец. Единственный способ квалифицировать — сделка с повышением или понижением цены, а это как раз и смотри OBV.
Разницу почувствовали? И все люди такие, по ситуации. И цена в моменте не отражает ничего, важно какая она была и куда дальше пойдёт вместе с объёмами.
Дельта к тому же не учитывает изменения цены
Не понимаю как ты сможешь заранее понять у кого грубо говоря оказалось больше возможностей (капитала)?
в ленте обезличенных сделок видны продажи и покупки по рынку причём отдельно — вот запись купля вот продажа, цена идёт куда то — в зависимости от того было ли сопротивление
что это даёт заранее?
пс могу тебе скинуть ленту за любой день по всем сделкам и ты покажешь места где индюк что то предсказывает?
Говорил бумагу и время я скажу что он посчитал.
По ленте у меня есть пропуски… Ты по каким биржам собираешь?
{ Dir = 1, Speed = 9.825041632642676477779121303 }
{ Dir = -1, Speed = 6.6431686010172175422233787713 }
Покупки по рынку статистически толкали рынок процентов на 30 сильнее
Но на таком не будет индикатор хорошо работать — сильно ликвидный и волатильный рынок, на долгосрок РИ не скупают
Это для акций больше
Ну дай бумагу и рост где не очевидно
Я лично практически не торгую, предоставляю инструменты для трейдеров. Ты историю по spb Бирже собираешь?
Т.е. индикатор таков, который ищет патерны что при продаже в рынок цена проседает гораздо меньше чем рост при покупке по рынку
Я еще раз повторю, что подобные аномалии Вы увидите на краях практически любого диапазона, но они будут с ОБЕИХ сторон, а цена уйдет только в одну :). Более того, непосредственно перед прорывом диапазона такие аномалии будут максимальны по понятным причинам, при этом Ваш индикатор будет в этот момент сигнализировать в другую сторону
Например если на каждому углу начинают продавать арбузы, цена их поползет скорее вниз и маловероятно что в верх.
Или если например кто то стоит в стакане упорно подбирает бумаги это одно из 2х — либо манипуляция либо кто то реально хочет купить.
Людей, которые продолжают витать во влажных юношеских грезах о том, что есть некий всесильный маркетмейкер, который постоянно собирает правильные позиции и все, что нужно для успеха, это угадать, в какую сторону он стоит, достаточно :)
как мне кажется заранее баланс сил знать нельзя, можно только по динамике изменения ОИ юриками понять направление крупяка и то это не панацея
Даже не в айсбергах дело… а в том что вы не увидите заранее что выставят на силу покупателя(хороший объём), ведь продавец может оказаться за долю мгновенье сильнее, т.к у него стоит бот, которые реагирует на опрделённый алгоритм, например на объём который ему надо скинуть....
И у кого окажется больше средств по ту сторону экрана, вы не узнаете…
Откуда убежденность что индикатор должен всегда на 100% на любом рынке и в любой бумаге работать не понимаю
дело даже не HFT… написан алгоритм продажи крупного объёма каждый рубль, и вы не увидите его до того как выставят в рынок, появилась цена 101 руПь и продают определённый объём, съели пошли выше… не съели могут и вниз… А сильная сторона наоборот выкупает всё что идёт на руПь вниз.стало 100 они купили объём стало 90 р они увеличили выкуп с рынка… и получается треугольник на графике… а у кого сила и кого быстрее деньги закончатся? Я х.з как понять....
Понятно что все встречают ситуацию когда видно что «плита» и кто-то выкупает… и тут можно проехаться с ним… а можно получить лося, что не так страшно, чем когда сквазанут мимо лося((
Думаю какбыробот и использует похожее когда ищет «куда входят объёмы и идёт набор позиции, но пока без роста цены»… Хотя на ликвидных большиснтво наверное видело как в стакане съёдаются выставленные хорошие объёмы и идут в сторону этих объёмов а не продавливают цену в сторону мелких объёмов.....
Многие и используют третий эшелон для поиска бумаг в которых идёт набор но цена не растёт а бывает и падает.
Может чего-то и не до понял, в чем акцент…
при это объемы красноречиво говорят — зеленые покупки по рынку задирают цену, а красные проливы давят вниз неохотно. После этого частенько вынос вниз. Оно как бы и понятно — если у рынка сантимент на рост то предложения мало. Внизу покупателей с лукошком куда больше чем продающих выше
Вынос вниз разве даёт закупиться, если там покупателей больше, это же конкуренция с ними....
Думаю вниз это игра на страхе купивших, что свалится и надо забрать хоть какую-то прибыль.....
И вниз давят так же за стопами, ведь стопы это способ налить себе актива, толпа купила и часть толпы поставила стопы, если вниз то продажа актива, а продажа кому? правильно тому кому не хватает объёма для покупки… но это то же так себе… т.к с опытом проверил компанию.купил и не ставишь стопы, проблема только в том что прибыль будет за более длительный срок чем ты ожидаешь.если продавят вниз и какое-то время будут оттуда выходить… просто надо покупать хорошие компании, как и говорит Баффет.ну или Шадрин? Т.е не значит покупать только голобые фишки но и третий сорт, но с перспективой и хорошим управлением…
{ Dir = 1, Speed = 0.0024003233511520272117977523 }
{ Dir = -1, Speed = 0.0021006026774373784076312971 }
не большая разница практически в равновесии
то бишь подбирали лимитками не так охотно, скорее раздавали сверху
Я бы оценил это как то что наши трейдеры не очень верят в рост нефти
Учитывая что нефть росла это немного странно
Но как я говорил я бы не использовал такой индикатор на спекулятивных дериативах… Тут объем и направление не играют роли, т.к. ходит за основным активом все равно и настроение наших трейдеров