Фортс: проскальзывания в этом году

При моём методе торговли рыночными ордерами по стакану наиважнейшее значение имеет знание реального проскальзывания.
Эталонная цена для меня это закрытие завершенной (предыдущей) минуты. Как только минута закрылась и клоуз определился,
если есть сигнал на трейд, то у меня в стакан кидается лимитная заявка по биду-0,2% или по аску+0,2%. Ну и получается какая-то цена сделки.
От каждого трейда я измеряю проскальзывание.
Получилась любопытная статистика в этом году:

Это в одну сторону из без учета комиссий брокера и биржи.
Самый скользкий оказался брент. Однако! По нему в тестах мне надо закладываться на -0,04% с каждого трейда.
Самый нескользкий это сишка (что не неожиданно). По ней в тестах надо учитывать хотя бы -0,01% с трейда.

Такие дела.

Вообще по ощущениям ликвидность стала какой-то умной, если её сравнивть даже с 5-летней давностью.
Часто там, где у меня идут трейды, ликвидность становится хуже, чем в те моменты, когда я просто глазами смотрю на стакан.

торговые роботы трейдинг

melamaster

Sergey Pavlov

Красноярск

477

20 930

с 9 ноября 2015

66 Комментариев

Сергей Каменецкий
06 августа 2021, 08:09
в стакан кидается лимитная заявка
О каком проскальзывании речь? Может у вас не лимитка, а рыночная заявка?
Думаю стоит называть все своими словами
-1
- Антон Б
  06 августа 2021, 08:16
  Сергей Каменецкий, лимитка с исполнением в глубину стакана глубже спреда.
  
  рыночную заявку может кинуть только тот кому денег совсем не жалко.
  тем более роботом.
  +1
  - Сергей Каменецкий
    06 августа 2021, 08:30
    Антон Б, учите мат часть:
    Лимитный ордер — ордер, который по фиксированной цене
    Рыночный ордер — ордер с диапазоном срабатывания.
    У вас путаница в терминах
    0
    - Антон Б
      06 августа 2021, 08:33
      Сергей Каменецкий, конечно по фикс цене. только цена ЧУТЬ выше рынка при покупке.
      и по этом бьет по стакану как рыночный.
      
      но есть нюансы.
      рыночный может сделать такой длинный шпиль если мм пропадет.
      а лимитка встанет и дождется арбитражеров.
      
      +2
Sergey Pavlov
06 августа 2021, 08:12
Из неожиданного (для меня). Фьючерс на евро скользит также как ришка. Ожидал от ришки лучшего:)
+4
Artemunak
06 августа 2021, 08:40
ребят, евро много кто торгует? как впечатления? раньше было вроде больше проскальзывание по нему.
+1
noTrust
06 августа 2021, 08:54
Еще б средний размер заявки в контрактах для каждого фьючерса увидеть :)
0
- Sergey Pavlov
  06 августа 2021, 08:55
  noTrust, больше 5 стараюсь в одной заявке не кидать. Но в сишке сотнями пробовал в одной заявке — не особо растёт проскальзывание.
  +1
Sergey Pavlov
06 августа 2021, 08:56
Andrei.Ka, как раз для такой торговли достаточно обычного домашнего интернета и торговли с сервера, который в Красноярске находится.
+2
- А. Г.
  06 августа 2021, 09:27
  Sergey Pavlov, для такой торговли достаточно квика и стабильного интернета с 10Мбит/сек.
  +2
  - ICWiener
    06 августа 2021, 10:03
    А. Г., важнее пинг, чем скорость интернета
    +2
    - А. Г.
      06 августа 2021, 10:59
      ICWiener, ну это я не отслеживаю вовсе. Это проблемы квика. Я же не скальпер, если закладываю проскальзывание 0,1% от номинала на операцию. Такое проскальзывание сразу выводит меня на среднее время в позиции от нескольких часов и более.
      
      А если Вы об интернете, то мой опыт замеров показывает, что если скорость больше 10Мбит/сек, то пинг не бывает больше 50. При таких показателях, если и бывали проблемы, то на стороне сервера квика.
      +2
  - ICWiener
    06 августа 2021, 10:06
    На проскальзывание еще влияет непосредственно вход. Если по бренту кидать на «пробой» То и скользить будет сильно, а если в спокойное время, то меньше. Так что данные стоят внимания, если стратегия везде одинакова.
    
    По поводу запаса, я тоже стал делать запас побольше и стал получать исполнение похуже. Не может ли брокер похуже сводить заявки в свою пользу учитывая большой запас?
    +2
    - Sergey Pavlov
      06 августа 2021, 10:10
      ICWiener, нет, конечно) Мы же на бирже, тут не обманывают друг друга:)
      +2
А. Г.
06 августа 2021, 09:08
А зачем так много 0,2%? Я такое только на тестах использую, а в стоп-лимит заявках давно ставлю при покупке (продаже): лимит-цена=стоп-цена +(-) s%, где s=0,1 для RI, SBER и GAZP на споте, для GMKN 0,15, для Si 0,05.

Несрабатываний не было, хотя выставляюся одновременно заявки по лимит-ценам объемом по номиналу от 5 до 30 млн. руб. (кстати, для RI в контрактах это немного — его номинал ~230 тыс.)
+1
- Sergey Pavlov
  06 августа 2021, 09:18
  А. Г., страшно же) Еще помню, как у меня оставалась висеть в стакане лимитка, а рынок убегал от неё. Поэтому с большим запасом кидаю, но каждый трейд мониторю.
  0
  - А. Г.
    06 августа 2021, 09:29
    Sergey Pavlov, да у меня по 1200 контрактов RI в 0,1% укладывалось. Это же сейчас 170 пунктов, а я торговал и когда это было 130.
    
    А в нынешние времена, когда у меня максимум 150 контрактов RI на операцию, я даже в «стакане» квика свою заявку визуально не успеваю отследить.
    +1
  - А. Г.
    06 августа 2021, 10:05
    Sergey Pavlov, «глубоко копаете». Я проще поступаю: рисую теоретическую эквити счета с предельными проскальзываниями в лимит-ценах и сравниваю с реальной. Если реальная лучше, значит все «норм». Ну еще несрабатывания отслеживаю, но на нынешних объемах их уже годы не было. А вот подсчитать среднее проскальзывание на сравнении эквити невозможно из-за разных инструментов и разных объемах в операциях. Работает все штатно и ладно.
    +1
  - А. Г.
    06 августа 2021, 10:14
    Sergey Pavlov, не знаю. Во время своей торговли с 10:10 до 1845МСК (18:40 для спота) я с таким со времен Спектра (декабрь 2008-март 2012) не сталкивался, когда у меня в таких акциях, как VTBR или ROSN лимиты были по 50 млн. руб. Правда, в 2012-м у меня и состав изменился и суммарные объемы стали меньше. А операции у меня мониторятся программой соответствия теоретических объемов и реальных. У меня бывают расхождения и вовсе не по причине несрабатывания, а потому что бывает, что перестановка стопов из-за изменения цен запаздывает и сигнал исполняется дважды. А еще есть уровень на закрытии дня и когда цена в последние 5 секунд «прыгает» вокруг него, то бывает, что операция проходит, а в теории ее не должно было быть.
    
    Кстати, в части соответствия объемов мне чаще всего создает проблемы контртренд, который вообще работает по заранее выставленным заявкам выше (на продажу)-ниже(на покупку) рынка. Хотя там сейчас суммарно всего 9 контрактов RI на одно усреднение.
    
    Чего-то вспомнилось. Повторить стратегии с большим числом сделок, торгующиеся по принципу из предыдущего абзаца в автоследовании, отслеживающим только сделки на счете автора, практически невозможно. Мы это проходили и в Форуме и сейчас то же самое на комоне. Так что если я и выставлю когда-нибудь свой счет на комон с минимальной суммой для подключения 1,5 млн. руб, то RI-контртренда там не будет. Только в ДУ он может быть. А пока у меня на комоне только урезанный вариант из GAZP+SBER да еще с предельной просадкой 15%, а не 25%, как на моем счете. Зато и минимальная сумма всего 100 тыс. руб.
    +1
    - Sergey Pavlov
      06 августа 2021, 10:19
      А. Г., у меня такое где-то в 15-м году случилось последний раз. Но небольшое было заложено проскальзывание. С тех пор, чтобы не бояться, стал закладывать большое, но следить…
      0
      - А. Г.
        06 августа 2021, 10:53
        Sergey Pavlov, ну у меня несрабатываний не было с тем проскальзыванием, что я указал выше. Меньше я никогда не ставил.
        0
s_s
06 августа 2021, 09:12
в чем проблема кидать филл о кил ордер и смотреть сколько набралось? или с снимать неисполненный остаток — на бирже есть разные типы заявок
и стало интересно как вы считаете цену ±0,2%, а потом что, округляете до большего ли меньшего, чтобы цена была в правлиьном формате…
0
- Sergey Pavlov
  06 августа 2021, 09:17
  s_s, после вычисления цена обязательно приводится к шагу цену и нужному кол-ву знаков после запятой.
  +1
  - s_s
    06 августа 2021, 09:23
    ок автору видней как лучше
    0
Андрей К
06 августа 2021, 09:13
По закрытию свечи тактика может быть спорной. Можно постоянно мешать маркетосику, он это быстро вычислит и начнет в начале свечей сайз убирать. И проскальзывание будет расти )
0
- Sergey Pavlov
  06 августа 2021, 09:18
  Андрей К, да, но слишком сложно для меня:)
  0
  - Андрей К
    06 августа 2021, 09:19
    Sergey Pavlov, там совет от Дмитрия, сдвинуть время. Это самое простое. Правда потом опять вычислит. И придется сдвиг делать рандомным
    
    upd. Прочитал, что это критично для страты
    0
    - Дмитрий Овчинников
      06 августа 2021, 09:21
      Андрей К,
      да там все, как Серега по клоузу входят, их суммарно ММ и натягивает. Одного Сергея вычислять никто не будет.
      0
      - Андрей К
        06 августа 2021, 09:22
        Дмитрий Овчинников, если сайз хороший кидает, то именно для него и будут убирать заявки из стакана, инфа точная )
        0
        Дмитрий Овчинников
        06 августа 2021, 09:24
        Андрей К,
        в итоге правильно делают парни, которые бьют заявку и выкидывают на рынок последовательно ХХХ ордеров по 1 лоту?
        0
        Андрей К
        06 августа 2021, 09:30
        Дмитрий Овчинников, не знаю даже на сколько надо дробить. Я так понял, Сергею дешевле не заморачиваться.
        
        Я сам столкнулся с этим, когда стаканы обмелели и меня начали жестко фронтранить. Дробление помогло. Потом начал инфу собирать, тут целый пласт заработка. И уже потом начал хорошо понимать, о чем пишет Сергей, под это дело могут или включаться или выключаться алго, чтобы либо подлавливать, либо не терять на котировании. Первое поприкольнее, периодически люди всякие интересные штуки включают, которых можно поконтрагентить.
        0
        Дмитрий Овчинников
        06 августа 2021, 09:34
        Андрей К,
        я дроблю, но не по 1 лоту конечно. А так да, можно еще и рандом включить, если делать задержку от клоуза. При этом речь не о десятках секунд идет, а о единицах.
        0
        Павел Ку
        06 августа 2021, 10:11
        Дмитрий Овчинников, да, вот интересно, кто же все-таки прав. Я делаю и отступ в секундах и дробление (пара сотен мс между заявками по 5 контрактов).
        +1
        Дмитрий Овчинников
        06 августа 2021, 10:33
        Павел Ку,
        Сергей работает по клоузу, ему, чтобы сделать дробление с паузами в сотни мс надо перейти на кардинально иной движок. Это очень большая работа.
        +2
        SergeyJu
        06 августа 2021, 10:58
        Дмитрий Овчинников, да и не нужно. А вот сдвиг относительно биржевой минуты не повредит.
        0
Дед Нечипор
06 августа 2021, 09:58
Не пробовали тестировать результат, если сделать виртуальное окончание свечи за 5-10 сек до ее формального окончания? Проанализировать статистику в местах сделок, т.е. на сколько пунктов двигается стакан за эти 5-10 сек, ухудшая/улучшая цену входа по сравнению с окончанием свечи по таймеру? Подозреваю, что разница может оказаться в вашу пользу, учитывая, что торгуете тренд. Другие трендовики тоже должны входить по окончанию свечи+латенси+-разброс системного таймера, что по идее должно вызывать реакцию ММ
0
- Sergey Pavlov
  06 августа 2021, 10:00
  Владислав К, думал, но не делал.
  0
- SergeyJu
  06 августа 2021, 10:59
  Владислав К, если работать по времени локально машины, так и так получается случайное смещение относительно биржи. Да и пофиг.
  +1
Glago
06 августа 2021, 10:36
Самый нескользкий это сишка (что не неожиданно)
это наоборот очевидно: вола опционов си в разы меньше волы опционов брент
0
Kot_Begemot
06 августа 2021, 13:30
В целом ничего удивительного — проскальзывание размером в спред. В идеале пол спреда должно получиться, но это в одну сторону (продаем по биду, покупаем по офферу = (0+1)/2).
0
- Sergey Pavlov
  06 августа 2021, 14:24
  Kot_Begemot, указанные значение в одну сторону, не на круг
  0
GOLD
06 августа 2021, 23:11
В детстве меня тоже беспокоили проскальзывания. Потом прошло. После серьезного лечения математикой))
+1