Ни чего не пойму.

Я понимаю что я новичок в опционной торговле. Но епт… Формирую позицию из покупки КОЛОВ с экспирацией 17.12.12 тэта = 84руб. и продажи фьючерса, тоесть делаю нейтральную позицию через купленный стрэддл. Цена литит в верх, по временному профилю должна быть прибыль уже около 3000руб. А я б… ть в минусе на 500руб. Ну думаю что то неправильно сделал. Закрываюсь с перепрожажей колов + 1600 и что вы думайте б… ть???????? Я в минусе -1115 Руб.
Я понимаю что это деньги не большие. НО КАКОГО Х… РА??????????!!!!!!!!!
НИЧЕГО НЕ ПОЙМУ ОТКУДА ВСЕ ЭТИ ЦИФРЫ!!!

опционы

Roman001

Краснодар

с 25 мая 2012

33 Комментария

Theorist
21 августа 2012, 13:23
выбросте этот мусор из торговли, оно не для вас )))
-2
- Roman001
  21 августа 2012, 13:31
  Theorist, Я уже около 5 лет в рынке, правда не на российском. Вы знаете, я очень часто задумываюсь по поводу вашего совета. Но печально то что я столько времени и сил потратил на это и по прежнему не вижу хороших результатов. А что теперь — Выбрось этот мусор из голова, оно не для тебя…
  0
  - Theorist
    21 августа 2012, 13:35
    Roman001, некоторые вещи тяжело познаваемы. Кроме того — мое мнение опционами торгуют от безысходности крупные игроки.
    -2
    - Roman001
      21 августа 2012, 13:39
      Theorist, А вы торгуете опционами?
      0
      - Theorist
        21 августа 2012, 13:40
        Roman001, нет, а зачем?
        -2
        Roman001
        21 августа 2012, 13:43
        Theorist, И на сколько удачно получается торговать просто фьючерсом если не секрет?
        0
        Theorist
        21 августа 2012, 13:52
        Roman001, Сейчас я торгую фьючерсы акций, до этого была небольшой слив 10% от счета в мае на РИ. По этому году около 0.
        -2
        Theorist
        21 августа 2012, 13:53
        Roman001, Летом пока пила в основном не торгую.
        -2
        Roman001
        21 августа 2012, 14:09
        Theorist, Я по этому и перешел на опционы, что бы можно было реализовывать торговлю в любом состоянии рынка. Только пока не совсем получается.
        0
    - bar$
      21 августа 2012, 13:42
      Roman001, а где Вы смотрите временной профиль? Можно и нам взглянуть на него для более предметного разговора?
      0
      - Roman001
        21 августа 2012, 13:56
        bar$, ВОТ ПОЗА СМОТРИТЕ
        www.option.ru/analysis/option?shportf=8695beac6972724739a59fd9460d8573#position
        0
        Vkt
        21 августа 2012, 14:07
        Roman001, на этом сайте не корректно рассчитываются позы в которых инструменты с разными датами экспирации.
        Да и вообще странная конструкция. Что в ней делают декабрьские опционы с сентябрьскими фьючами? В чем была идея открытия этой позы?
        0
        Roman001
        21 августа 2012, 14:32
        Vkt, Кстати хотел посоветоваться по поводу другого сайта, можете что то порекомендовать?
        Вообще изначально пытался создать вот что:
        Я рассчитывал на движение рынка в какую то сторону, поэтому: Решил купить 140 КОЛ с экспирацией 17.12.12(еще на деньгах)и продать фьючерс (текущий) через дельту, что бы получилась нейтральная поза. Почему колы декабрьские? Потому что тэта у них -84. Но я так же хотел подстраховаться от временного распада, и по этому продал КОЛЫ на 145м страйке с экспирацией 15.09.12 2шт., тэта у них = что то около 145. Если бы цена пошла в верх, я бы откупил проданные 145 колы в точке безубыточности или захеджировал бы их фьючеросм.
        Получается: если цена идет в низ, то мы зарабатываем на купленном стрэддле и на проданных колах; если цена стоит, то мы немного зарабатываем на тэте проданных колов; если цена идет в верх, то мы зарабатываем на купленном стрэддле, при условии что хеджируем проданные колы.
        Вот примерно так. Как на ваш взгляд рабочая схема? Просто ей необходимо четко управлять.
        0
        Vkt
        21 августа 2012, 15:27
        Roman001, тогда надо было и фьюч декабрьский продавать. На 2 купленных колла 1 проданный фьюч — синтетический стрэдл.
        Это что-то типа календарного спрэда. Но сейчас не лучшее время для его создания. Под купленные декабрьские коллы продавать надо было октябрьские коллы, а они неликвидны пока.
        Нормально посчитать греки по такой кривой позе вряд ли где можно.
        А обычные календари сейчас почти любая опционная прога считает.
        0
        Roman001
        21 августа 2012, 15:53
        Vkt, А можете конкретно какие нибудь программы назвать, желательно бесплатные?
        0
        Vkt
        21 августа 2012, 16:02
        Roman001, ну если только демку Option-lab попробовать.
        Но, как я уже говорил, конкретно эту позу она не посчитает. Обычные календари запросто.
        0
siva
21 августа 2012, 13:28
Заплатил премию за колл, продал фьюч.
Встал в шорт, что тебе сказать, дружок.
+1
- Roman001
  21 августа 2012, 13:34
  Станислав Иванов, Какой шорт??? Я продал фьюч через дельту, получилось 0.15
  0
  - siva
    21 августа 2012, 13:48
    Roman001, Какая серия у колла?
    0
    - siva
      21 августа 2012, 13:48
      Станислав Иванов, тьфу какой страйк.
      0
      - Roman001
        21 августа 2012, 13:58
        Станислав Иванов, smart-lab.ru/r.php?u=http%3A%2F%2Fwww.option.ru%2Fanalysis%2Foption%3Fshportf%3D8695beac6972724739a59fd9460d8573%23position
        0
        siva
        21 августа 2012, 14:24
        Roman001, падение волы наверное.
        0
paranormalbear
21 августа 2012, 13:30
красавец ваще )))
0
- paranormalbear
  21 августа 2012, 13:31
  может просто спрэд
  0
Roman_
21 августа 2012, 13:34
раз по колам лонг, то тэта — это ежедневный убыток, значит прибыль по стрэддлу съела тэта и даже загнала в минус
0
asobo
21 августа 2012, 13:56
Я могу предположить две причины — падение волатильности купленного страйка и неверный расчет дельты.
Плюс ко всему — декабрьская серия неликвидна, поэтому у фортса происходят перекосы по вариационке, так что незафиксированным прибыли/убытку по марже верить не стоит.
+1
- Roman001
  21 августа 2012, 14:03
  asobo, Кстати так и получилось. Сначала по марже был убыток приблизительно -400 руб., а как закрыл так стало -1130руб.
  0
cruss1u5
21 августа 2012, 21:07
если чего-то не понимаешь, то это тебе и не нужно (с) Бивис энд Баттхэд
0
Александр Шадрин
21 августа 2012, 22:27
зачем тебе был нужен купленный спред на дальнюю серию — временной распад и падение волы уничтожит всё!

какая цель была?
0
Виталий
22 августа 2012, 17:28
Скорее всего «виновата» улыбка волатильности плюс, как правило, при движении вверх падает сама вола. В итоге вы потеряли на двух составляющих.
0