21 августа 2012, 13:17
Ни чего не пойму.
Я понимаю что я новичок в опционной торговле. Но епт… Формирую позицию из покупки КОЛОВ с экспирацией 17.12.12 тэта = 84руб. и продажи фьючерса, тоесть делаю нейтральную позицию через купленный стрэддл. Цена литит в верх, по временному профилю должна быть прибыль уже около 3000руб. А я б… ть в минусе на 500руб. Ну думаю что то неправильно сделал. Закрываюсь с перепрожажей колов + 1600 и что вы думайте б… ть???????? Я в минусе -1115 Руб.
Я понимаю что это деньги не большие. НО КАКОГО Х… РА??????????!!!!!!!!!
НИЧЕГО НЕ ПОЙМУ ОТКУДА ВСЕ ЭТИ ЦИФРЫ!!!
Я понимаю что это деньги не большие. НО КАКОГО Х… РА??????????!!!!!!!!!
НИЧЕГО НЕ ПОЙМУ ОТКУДА ВСЕ ЭТИ ЦИФРЫ!!!
Alex666, я котировки имел ввиду)
Бекас, он им вбрасывает
Жду развитие коррекции к уровням 1.28-1.2850, но продавать пару не стоит. Жду падение пары только для возможности купить как можно ниже, и так как тренд тут восходящий всегда есть вероятность получить...
Друзья, жду продолжение развития коррекции по EURUSD, комфортные уровни для покупок будут 1.0650-1.0750, и от них можно начать снова покупать. Самый минимум будет 1.08+-, но это если флэт будет на ...
Donbass, это не новые ограничения. Это остановка продления периода для завершения операций с банками, которое ещё при Байдане вводилось.
Господа чатлане… немного не в контексте нынешней ситуации, но давно хочу выяснить один вопрос.
Как вы считаете, когда на телефон ставится приложение банка — и на этот же телефон приходит смс с ко...
AntonS2000, Антон, может в фин. школу сначала?
a_tak, А у Вас какой город? Я тогда в своём питерском ВТБ сошлюсь на ваш пример. Мне то брешут про их законные 7 рабочих дней
ООО «ВсеИнструменты.ру» (VSEH) установило финальный ориентир спреда к КС облигаций серии 001Р-05 на уровне 375 б.п. и финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 001Р-06 на уровне 23,5% годо...
Adobe Inc. — Прибыль 1 кв 2025 ф/г, завершился 28.02.2025г: $1,811 млрд
Adobe Inc.
As of January 3, 2025 – 435,300,000 shares of the registrant’s common stock, $0.0001 par value per share, we...
www.option.ru/analysis/option?shportf=8695beac6972724739a59fd9460d8573#position
Да и вообще странная конструкция. Что в ней делают декабрьские опционы с сентябрьскими фьючами? В чем была идея открытия этой позы?
Вообще изначально пытался создать вот что:
Я рассчитывал на движение рынка в какую то сторону, поэтому: Решил купить 140 КОЛ с экспирацией 17.12.12(еще на деньгах)и продать фьючерс (текущий) через дельту, что бы получилась нейтральная поза. Почему колы декабрьские? Потому что тэта у них -84. Но я так же хотел подстраховаться от временного распада, и по этому продал КОЛЫ на 145м страйке с экспирацией 15.09.12 2шт., тэта у них = что то около 145. Если бы цена пошла в верх, я бы откупил проданные 145 колы в точке безубыточности или захеджировал бы их фьючеросм.
Получается: если цена идет в низ, то мы зарабатываем на купленном стрэддле и на проданных колах; если цена стоит, то мы немного зарабатываем на тэте проданных колов; если цена идет в верх, то мы зарабатываем на купленном стрэддле, при условии что хеджируем проданные колы.
Вот примерно так. Как на ваш взгляд рабочая схема? Просто ей необходимо четко управлять.
Это что-то типа календарного спрэда. Но сейчас не лучшее время для его создания. Под купленные декабрьские коллы продавать надо было октябрьские коллы, а они неликвидны пока.
Нормально посчитать греки по такой кривой позе вряд ли где можно.
А обычные календари сейчас почти любая опционная прога считает.
Но, как я уже говорил, конкретно эту позу она не посчитает. Обычные календари запросто.
Встал в шорт, что тебе сказать, дружок.
Плюс ко всему — декабрьская серия неликвидна, поэтому у фортса происходят перекосы по вариационке, так что незафиксированным прибыли/убытку по марже верить не стоит.
какая цель была?