Я понимаю что я новичок в опционной торговле. Но епт… Формирую позицию из покупки КОЛОВ с экспирацией 17.12.12 тэта = 84руб. и продажи фьючерса, тоесть делаю нейтральную позицию через купленный стрэддл. Цена литит в верх, по временному профилю должна быть прибыль уже около 3000руб. А я б… ть в минусе на 500руб. Ну думаю что то неправильно сделал. Закрываюсь с перепрожажей колов + 1600 и что вы думайте б… ть???????? Я в минусе -1115 Руб.
Я понимаю что это деньги не большие. НО КАКОГО Х… РА??????????!!!!!!!!!
НИЧЕГО НЕ ПОЙМУ ОТКУДА ВСЕ ЭТИ ЦИФРЫ!!!
Theorist, Я уже около 5 лет в рынке, правда не на российском. Вы знаете, я очень часто задумываюсь по поводу вашего совета. Но печально то что я столько времени и сил потратил на это и по прежнему не вижу хороших результатов. А что теперь — Выбрось этот мусор из голова, оно не для тебя…
Roman001, на этом сайте не корректно рассчитываются позы в которых инструменты с разными датами экспирации.
Да и вообще странная конструкция. Что в ней делают декабрьские опционы с сентябрьскими фьючами? В чем была идея открытия этой позы?
Vkt, Кстати хотел посоветоваться по поводу другого сайта, можете что то порекомендовать?
Вообще изначально пытался создать вот что:
Я рассчитывал на движение рынка в какую то сторону, поэтому: Решил купить 140 КОЛ с экспирацией 17.12.12(еще на деньгах)и продать фьючерс (текущий) через дельту, что бы получилась нейтральная поза. Почему колы декабрьские? Потому что тэта у них -84. Но я так же хотел подстраховаться от временного распада, и по этому продал КОЛЫ на 145м страйке с экспирацией 15.09.12 2шт., тэта у них = что то около 145. Если бы цена пошла в верх, я бы откупил проданные 145 колы в точке безубыточности или захеджировал бы их фьючеросм.
Получается: если цена идет в низ, то мы зарабатываем на купленном стрэддле и на проданных колах; если цена стоит, то мы немного зарабатываем на тэте проданных колов; если цена идет в верх, то мы зарабатываем на купленном стрэддле, при условии что хеджируем проданные колы.
Вот примерно так. Как на ваш взгляд рабочая схема? Просто ей необходимо четко управлять.
Roman001, тогда надо было и фьюч декабрьский продавать. На 2 купленных колла 1 проданный фьюч — синтетический стрэдл.
Это что-то типа календарного спрэда. Но сейчас не лучшее время для его создания. Под купленные декабрьские коллы продавать надо было октябрьские коллы, а они неликвидны пока.
Нормально посчитать греки по такой кривой позе вряд ли где можно.
А обычные календари сейчас почти любая опционная прога считает.
Я могу предположить две причины — падение волатильности купленного страйка и неверный расчет дельты.
Плюс ко всему — декабрьская серия неликвидна, поэтому у фортса происходят перекосы по вариационке, так что незафиксированным прибыли/убытку по марже верить не стоит.
alta, а так ли на самом деле? Ведь тот же ВБ по выручке очень приличен. Про авто да, но мелкие товаро то всё равно купят. Еду купят, в общепит пойдут. Можно ли сказать, что новые обязательства по к...
Вайлдберриз Банк (Wildberries) - Прибыль 2 мес 2025г: 7,138 млрд руб (+2554,36% г/г) Вайлдберриз Банк (Wildberries)
Общий долг на 31.12.2023г: 2,667 млрд руб
Общий долг на 30.09.2024г: 15,237 млрд...
Хедж-фондны поставили на снижение доллара. Рецессионные риски в США растут: Хедж-фондны поставили на снижение доллара. Рецессионные риски в США растут
Нефть
Нефть Brent отскочила вверх от $70 на ф...
ОЗОН Банк (Ozon Holdings PLC) - Прибыль 2 мес 2025г: 4,957 млрд руб (+125,96% г/г) ОЗОН Банк (Ozon Holdings PLC)
Общий долг на 31.12.2023г: 64,275 млрд руб
Общий долг на 31.12.2024г: 232,714 млрд ...
только что вечером чел из Обэпа пришел ко мне с бумагой( в 21.10 по Москве) и просил, чтоб я завтра явился к старшему помощнику прокурора района Илларионовой И.С. для составления какого-то заявления, ...
США хотят получить контроль над всеми крупными будущими инвестициями в инфраструктуру и природные ресурсы Украины, что может подорвать стремление Киева вступить в Евросоюз — Bloomberg
США хотят ...
www.option.ru/analysis/option?shportf=8695beac6972724739a59fd9460d8573#position
Да и вообще странная конструкция. Что в ней делают декабрьские опционы с сентябрьскими фьючами? В чем была идея открытия этой позы?
Вообще изначально пытался создать вот что:
Я рассчитывал на движение рынка в какую то сторону, поэтому: Решил купить 140 КОЛ с экспирацией 17.12.12(еще на деньгах)и продать фьючерс (текущий) через дельту, что бы получилась нейтральная поза. Почему колы декабрьские? Потому что тэта у них -84. Но я так же хотел подстраховаться от временного распада, и по этому продал КОЛЫ на 145м страйке с экспирацией 15.09.12 2шт., тэта у них = что то около 145. Если бы цена пошла в верх, я бы откупил проданные 145 колы в точке безубыточности или захеджировал бы их фьючеросм.
Получается: если цена идет в низ, то мы зарабатываем на купленном стрэддле и на проданных колах; если цена стоит, то мы немного зарабатываем на тэте проданных колов; если цена идет в верх, то мы зарабатываем на купленном стрэддле, при условии что хеджируем проданные колы.
Вот примерно так. Как на ваш взгляд рабочая схема? Просто ей необходимо четко управлять.
Это что-то типа календарного спрэда. Но сейчас не лучшее время для его создания. Под купленные декабрьские коллы продавать надо было октябрьские коллы, а они неликвидны пока.
Нормально посчитать греки по такой кривой позе вряд ли где можно.
А обычные календари сейчас почти любая опционная прога считает.
Но, как я уже говорил, конкретно эту позу она не посчитает. Обычные календари запросто.
Встал в шорт, что тебе сказать, дружок.
Плюс ко всему — декабрьская серия неликвидна, поэтому у фортса происходят перекосы по вариационке, так что незафиксированным прибыли/убытку по марже верить не стоит.
какая цель была?