04 августа 2021, 20:55
Нужны ли тиковые данные для тестирования торговой стратегии?
Из общих соображений максимальной реалистичности тестирования ответ должен быть положительный. Но есть несколько «но».
Первое. Я не знаю примеров торговых стратегий на тиках. Только на свечах-барах — от минуток до дневок. Поэтому, сгрузив с qscalp.ru тики фьючерса на индекс РТС, я конвертировал их в секундные бары. И получил потрясающую доходность на простейшем алгоритме. Лонг по Close каждой чёрной свечи и шорт по Close каждой белой свечи. Увы, этот выигрыш виден только при нулевой комиссии. С комиссией выигрыш превращается в проигрыш.
Так что реагировать на движение цены не то что на тиках, но на секундах — пустой номер.
Второе. Если кто-то для большей реалистичности захочет тестировать торговую стратегию не по ценам сделок, но по ценам очереди заявок, он может сгрузить эти тиковые данные с qscalp.ru
Но для ликвидных бумаг вроде фьючерса на индекс РТС это будет ловлей блох, т.к. спред очереди заявок таких бумаг равен шагу цены. Т.е. учесть этот спред можно, задав величину проскальзывания сделки.
И наконец, исследовать тиковые паттерны тоже пустое дело. Очерёдность прихода тиковых заявок на биржу определена не только временем их отправки с торгового терминала игрока, но и временем прохождения заявок через интернет, зависящим от расстояния ПК до биржи.
Так что реалистичность нужна, но в границах здравого смысла.
Первое. Я не знаю примеров торговых стратегий на тиках. Только на свечах-барах — от минуток до дневок. Поэтому, сгрузив с qscalp.ru тики фьючерса на индекс РТС, я конвертировал их в секундные бары. И получил потрясающую доходность на простейшем алгоритме. Лонг по Close каждой чёрной свечи и шорт по Close каждой белой свечи. Увы, этот выигрыш виден только при нулевой комиссии. С комиссией выигрыш превращается в проигрыш.
Так что реагировать на движение цены не то что на тиках, но на секундах — пустой номер.
Второе. Если кто-то для большей реалистичности захочет тестировать торговую стратегию не по ценам сделок, но по ценам очереди заявок, он может сгрузить эти тиковые данные с qscalp.ru
Но для ликвидных бумаг вроде фьючерса на индекс РТС это будет ловлей блох, т.к. спред очереди заявок таких бумаг равен шагу цены. Т.е. учесть этот спред можно, задав величину проскальзывания сделки.
И наконец, исследовать тиковые паттерны тоже пустое дело. Очерёдность прихода тиковых заявок на биржу определена не только временем их отправки с торгового терминала игрока, но и временем прохождения заявок через интернет, зависящим от расстояния ПК до биржи.
Так что реалистичность нужна, но в границах здравого смысла.
Dobryak, не переживай, братан. В итоге всё будет. Бывало и не такое...
Bablos, ну да, после отмены ндпи на 600 млрд убытки потекут рекой, согласен, а если сво закончится, то банкротство будет, вставай в шорт
16:47
khornickjaadle, не то что мы вату катаем вместо торговли
16:38
Сделала структуру своего портфеля. Как вам?
16:34
Если верить основам теханализа, плюсом «фундамент»… ох, не к добру двойная вершина на 6 мес и 12 мес.
🎅 Пока Новый год еще не наступил, самое время написать письмо Деду Морозу! Попросим в нем разных хороших вещей для вас — POSIтивных инвесторов.🛡 Безопасности — информационной и не только.🆕 Хороших нов...
Auximen, это констатация факта, где тут оскорбление? Вы читали что данный индивид вообще писал?
в втб пришло Уведомляем Вас о корпоративном действии «Выплата дивидендов в виде денежных средств» по ценной бумаге АКЦИИ ПАО МАГНИТ ао RU000A0JKQU8
Эмитент: Публичное акционерное общество «Магнит»
2025-й пришёл в Россию. Южно-Курильск, Петропавловск-Камчатский с новым годом! Анадырь уже час гуляет))
Всех остальных с наступающим!
Доходности замещающих облигаций, курс доллара и ставка. Что стоит ожидать держателям ЗО в 2025 году?
1) Если курс доллара сильно растет, ставка падает – сильный рост стоимости тела.
2) Если к...
У меня когда-то в Церихе заявка из Питера до регистрации сделки на бирже шла 0.2 сек.
Не говоря уж о том, что в реале тот же Цериховский Квик показывал цены биржи с опозданием на 0.1 сек.
на этот размер и на эту минуту твой алгоритм проигрывает тиковому.
а выигрыша в чём-то ещё вообще нет.
и есть стратегии даже для ручной торговли в тиковых тф.
там забавно — пока не наберется требуемое количество сделок свеча не рисуется — когда много сделок — свечей на 5 минут получается штук 40, а когда мало — 10.
Но если играешь, например, в один лот, зачем ждать объёма, если уже есть цена? Ведь когда объём наберётся, цена может стать не очень удобной.
а они крайне любопытны…
Я так понимаю, тредстартера на рассуждения о тестировании на тиках натолкнула, в том числе, наша легкая пикировка в соседней теме
Лично я при тестировании и, тем более, торговле, поток тиковых данных в сыром виде не использую вообще. Как верно заметил тредстартер, это слишком накладно при крайне сомнительном профите.
Но все данные по всем интересующим меня инструментам я храню именно в виде ленты принтов. Из ленты принтов я всегда могу получить любой «таймфрейм» и прочую лабуду, вытащив из нее, при необходимости и умении, ту же информацию, что и остальные участники. А вот из агрегированных в виде OHLCV данных обратно ленту принтов уже не получить. Возможно (я не пробовал), можно каким-то образом попытаться восстановить — худо-бедно, неточно, с ошибками, то, что меня лично интересует в тиковых данных. Возможно. Но я не любитель сначала все усложнить, а потом героически с этим бороться, и прочей этой вот всей ректальной стоматологии.
И это находится в границах здравого смысла?