О важности периода представления результатов

Вчера я приводил числовые характеристики своей торговли и моего индекса из стратегий комона Gorchakoff Global Index. Естественно интересно их сравнить с альтернативой в виде индекса полной доходности Мосбиржи «нетто» (по налоговым ставкам российских организаций). Скачиваем данные с сайта Мосбиржи, подставляем в файл расчета и получаем

Вроде все нормально и показательно. А теперь давайте разобьем этот период на два: до 18.03.2020 и после. Что получим?

ДО

ПОСЛЕ

Что не отличается в последних двух таблицах? Да только статистическое превосходство числа прибыльных дней над убыточными. Все остальное как будто «из разных миров». И что из этого следует? А то, что приведенные числовые характеристики имеют показательное значение только если они получены на периоде с самыми разными состояниями рынка, пережившего и взлеты, и падения, и скучные «боковики». А с их расчетом и интерпретацией для торговли на однотипном состоянии рынка надо быть очень и очень осторожными. Как и с результатами торговли только на таком рынке.

comon.ru трейдинг

howtotradeag

А. Г.

Москва

1787

84 125

с 17 января 2011

11 Комментариев

Как приручить доходность
04 августа 2021, 14:19
Не планируете пост с таким же разделением на 2 периода, но не с индексом мосбиржи, а уже с индексом стратегий?
0
AlexInvestor
04 августа 2021, 16:34
мне очень интересно — ты ещё носишь ту свитру в клеточку??
0
Amigotrader
04 августа 2021, 17:00
В Ваших обоих «разных мирах» скучные боковики не те, что были раньше. Но важность диверсификации «по методам» наглядна. Повышает выживаемость в долгосроке

Для тестов на наших акциях всегда использовал период 2008-2014. Вот в нем было все: и обвальные падения, и фантастические росты, и выматывающийдушу боковик. И высокая вола, и низкая. Сейчас такие старые данные использовать вроде как не комильфо. А нового похожего периода нет.

p.s. 5 лет минимум. Да не каждые пятилетний срез подойдет
+1
Glago
05 августа 2021, 10:55
вторая таблица начинается с 18.03.2020, а это день маржинколов, поэтому считаю сравнение двух таблиц не очень корректным из-за низкой базы
0

Читайте на SMART-LAB:

Акции остановились

Фондовый рынок легко прокладывает путь по территории неожиданности. Неверие в долгий рост способно долго этот рост подпитывать. Как и неверие в падение – падение. И успех переговоров в не...

Иволга Капитал

06:57

ДОМ.PФ — «Эмитент года» по версии Cbonds Awards

ДОМ.PФ стал «Эмитентом года» по версии Cbonds Awards — за реализацию крупнейшего IPO и весомый вклад в развитие российского долгового рынка. Престижная премия достаётся нам уже в четвёртый...

ДОМ.РФ

09.12.2025

Акционеры RENI утвердили дивиденды за 9 месяцев 2025 года в размере 4,1 руб./акция

8 декабря 2025 года прошло Внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Группа Ренессанс Страхование», где были приняты, в том числе, следующие решения: Из полученной по итогам деятельности...