Исследование исторической волатильности Часть 2

Результаты очередного эксперимента по вычислению HV.

Однако, имхо, основной вопрос сформулирован во втором комментарии:

Нужно ли фильтровать данные при вычислении индикаторов ?
И если да, то:
— как/чем
— как сильно и т.д.

Коллеги, кто, как, в каких случаях и для чего фильтрует биржевые данные ?

historical hv option options volatility волатильность историческая опционы

optionanalyser

Москва

358

с 23 мая 2011

15 Комментариев

Ra_Ivanych
21 августа 2012, 11:02
полагаю, способ вычисления HV не имеет значения…
при одном вычислении (одной фильтрации) будет вылезать один «шум», при другом — соответственно иной. но вряд ли можно определить, когда этот «шум» будет полезным, а когда нейтральным (а может быть и вредным).
то есть вы вот во втором комментарии пишите «многих опционщиков „попилила“ во 2-квартале именно нестабильность HV»… но их попилила скорее всего не нестабильность, а неверное придание значения этому показателю, и некорректное его использование на практике.
+2
- optionanalyser
  21 августа 2012, 11:13
  Ra_Ivanych, «Распил» был приведен только как пример.
  Более интересен сам подход — фильтровать/не_фильтровать?
  Например, ту же МА(9) стандартно считают как среднее без фильтрации, хотя это противоречит алгоритму датамайнинга.
  Да еще и накладывает все «прелести» свойственные малым выброкам.
  Конечно, в некоторых случаях можно откреститься от фильтрации малой_величиной_ошибки/незначительностью_погрешности результата.
  
  Именно поэтому вопрос задан о применимости фильтрации.
  Может к.н. обосновать почему он применяет или нет фильтрацию, какую и в каких случаях?
  +1
Swan
21 августа 2012, 12:21
Думаю, фильтровать смысла нет.

Поскольку все рыночные движение имеют одинаково неизвестные причины.
0
- Urets
  22 августа 2012, 00:33
  Swan, Очень интересно! Всем по +++++!!!
  0