03 августа 2021, 13:05
Диверсификация - "наше Фсе"!
Посчитал характеристики индекса Gorchakoff Global index с момента создания (чистый out of sample, хотя и ранее доли не оптимизировались, только отбор стратегий был).
Из 31 месяца только три убыточных: ноябрь 2019, февраль и октябрь 2020-го.
А числовые характеристики в рублях по подневной динамике счета выглядят так:
По моему мнению, эти цифры — лучшее доказательство утверждения, что диверсификация по инструментам, методам торговли, спекуляциям и инвестициям, странам — это лучший и единственный метод ограничения рисков и получения качественного соотношения «доходность-риск».
P. S. Для сравнения аналогичные цифры для моего счета за тот же период
Это к вопросу «одна голова — хорошо, а две лучше».
🔥М.Видео: быстрая прибыль? 🏧Вышла новость о докапитализации в М.Видео7 мая совет директоров «М.Видео» обсудит вопрос увеличения уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных акций, г...
вот они мои 2.170. как и обещал. но жадность которая губит всех требует профита и побольше!
znak, рост будет даже если не заплатят дивиденд 400 р. на акцию, правильно я понимаю? Поэтому Вы теперь не пишете про размер дивиденда в каждом сообщении?
Eduard_X, ну как бы да и это правильно. Евроворье поганое забыло что в эту игру можно играть и вдвоем.
Шольц: ЕС решил использовать доходы с российских активов для помощи украине
Nordstream, В принципе, хорошие результаты
Результаты ПИК (PIKK) за 2023. Много тайн и смутные перспективы До недавнего времени самый главный и мощный застройщик РФ наконец представил консолидированную отчетность по МСФО за 2023 год — впервые ...
Нетто продажи валюты Думаю, будет плавное ослабление рубля Минфин с 6 мая по 8 июня ежедневно будет направлять на покупку иностранной валюты и золота 5,55 млрд руб.
Банк России будет зеркалировать э...
Uniper допускает, что решение суда позволит российской компании изъять активы в РФ - ТАСС Uniper допускает, что решение суда РФ по спору с «Газпромом» позволит российской компании изъять активы Uniper...
USDCHF | FOREX | Торговый сигнал | Франк Telegram — t.me/+5Ec2HST6q-AyZmYy
▪️Инструмент: #USDCHF
▪️Тип ордера: buy limit
▪️Точка входа: 0.90110
▪️Стоп лосс: 0.89668
▪️Тейк профит: 0.91...
ПСБ Аналитика, Зачетно!
Не скромничайте, уважаемый Александр Борисович !
Разумеется, впечатляет такая доходность !
(Особливо, если знать/догадываться на
капитал КАКОГО объёма она достигнута !)
ну и никаких гарантий, что с уменьшением доходности не вырастут риски по портфелю… теоретический портфель черных ящиков это хорошо, но в реале все будет совсем по-другому.
ах да… этот портфель еще не видел 1998ого и 2009го года, в 2020 были цветочки)
если бы в 2009 портфель сложился до минимальных значений 2020, то индекс РТС упал был бы не до 500, а в районе 250… вот просадочка бы была по этому портфелю.
А что касается 2008-го, то конечно я точно не знаю, что будет с просадками в подобный год, но на 99,9% уверен, что намного хуже пропорции 12,6/34,3 (вторая цифра — максимальная просадка индекса) не будет.
А 1998-й вообще пора забыть: в условиях «плавающего курса» повторение тех событий исключено, так как они были следствием «валютного коридора».
Шарп впечатляет.
А он тоже считался без 4х самых доходных и 4х самых убыточных дней?
Вы равными долями раскладываете депозит в бумаги или как Сумашедший Квант дифференцировано подходите к энтому делу?
т.е. процент депозита от младшей доли в бумажках к старшей доле может различаться в 8 раз?
Я «раскладываю» по стратегиям по двуступенчатой равномерности:
— на первом этапе по методам торговли, спекуляциям и инвестициям, странам;
— на втором по отобранным стратегиям из каждого подкласса.
При таких показателях, казалось, в такую стратегию дожны найтись желающие инвестрировать.
Но подписчиков по ссылке нет.
Она закрыта для подписки?
Великовата сумма для подключения?
Да. Туда входят стратегии, которые нельзя включать в портфели для подписки. И конечно минимальная сумма велика. Я помню пример стратегии, больше года находившейся на втором-третьем местах в рейтинге. Но минимальная сумма у нее была 1,5 млн. руб. И всего два подписчика было на нее.
1. Может пора уйти с Комона (ибо откуда там крупные капиталы) и открыть family-офис? Например, на базе IB или Exante.
2. 6 млн для повторения это меньше $100k. Не ахти какие большие деньги, если так посмотреть.
1. Зачем мне IB или Exante, если торгую в России и хочу быть в российской юрисдикции.
2. Для занятия управлением в России нужна фирма с лицензией, на которую, увы, я не заработал. Да и смысл в этой фирме только если есть клиенты на сотни миллионов рублей. А я в своей жизни с таким объемом работал, когда это были деньги 1-3 людей и такие люди предпочитали меня нанимать, а не отдавать деньги непонятно куда.
3. Я все время вспоминаю опыт начала нулевых, когда компания, в которой я работал, создала кипрскую «дочку», сделала ее клиентом IB и предложила услугу брокерского обслуживания на рынке акций США для клиентов из России с суммами от 100 тыс. долларов. За два года ни одного клиента, зато через эту фирму в Россию пришли почти 3 млн. долларов. В следующей фирме создали немецкую фирму, с теми же учредителями-физическими лицами, что и в России, с немецкой лицензией ДУ. Опять ни одного клиента ни из России, ни из Германии под торговлю немецкими акциями.
Поэтому я для себя решил: приходит клиент с 10 млн. долларов и говорит: «Хочу америку», я начинаю делать под него торговлю через IB, нет такого клиента, я спокойно на часть торгую в России, а на часть делаю портфель на комоне, потому что, как написано в PS, «одна голова хорошо, а две лучше».
Это результаты портфеля вполне реальных счетов, по которым не учтены только проскальзывание подписчиков при повторении операций автора стратегии и стоимость подписки. Хотя на 72,5% портфеля проскальзывание и не может быть большим: это стратегии с небольшим количеством операций в году. А на 27,5% оно точно не превысит 9% годовых (так отбирались активные стратегии, из которых потом делался выбор). Вообще опыт стратегии Ликвидные фьючерсы на моем аккаунте показал, что портфель из 4-х стратегий с проскальзыванием каждой примерно 9% годовых дает проскальзование около 7,5% годовых.
Стоимость подписки не вычтена, но так как все стратегии и их доли открыты, то ее можно подсчитать и она точно будет меньше 5% годовых, потому что у стратегии в ОФЗ с 15% портфеля она 1% годовых.
Парадокс в том, что при доходности выше 26% годовых 6% годовых комиссии выгоднее клиенту, чем стандартные 2% годовых от СЧА + 20% от прибыли на ДУ.
— они сами являются смешанными, т. е. одновременно торгуют инструментами из разных классов;
— мой метод портфелирования со стратегиями из того же класса показаа, что их доля невелика по сравнению с отобранными.
Например, такие стратегии, как Валютная и Путь самурая, в соответствующий класс не попали, так как проиграли в долях портфелю из попавших: Деньги не спят+Мангуст оптимум+Трендово-флетовая умеренная. Хотя именно Валютная входит во многие мои портфели для подписчиков по причине того, что отобранные стратегии для индекса я там использовать не могу.
Но сами по себе ни Валютная, ни Путь самурая, не вызывают у меня никаких вопросов.
В портфель «купил и держи» российские акции по таким же причинам не попал «Русский Баффет», который в стратегиях для подписчиков используется достаточно часто.
Из смешанных я, например, часто использую в портфелях для подписчиков Гибридную. Еще из смешанных мне симпатичен Просто счет. Но в индексе их по вышеуказанной причине нет.
Ну и стратегии, «не видевшие» падение марта 2020-го, я в качестве кандидатов в индекс не рассматриваю. Вот случится аналогичное падение и возможно после него мой список пополнится еще десятком стратегий-кандидатов и его состав будет публично пересмотрен.