Не хочу чертить каналы, индикаторы, читать про ЗОЖ и ковид. Хочу алгоритмы маркетмейкера)))

Собственно сабж.
Понимаю, никто не раскроет всех моментов, но всё может быть)))
Ресурсы в интернете, бывшие сотрудники или может быть еще что-то интересного.
Не исключаю никакие варианты.

маркет мейкер биржа алгоритм торговые роботы

FinTech

Москва

231

с 20 декабря 2016

50 Комментариев

2153sved
28 июля 2021, 16:31
Хочу алгоритмы маркетмейкера

денег много надо
+3
- Вадим M
  28 июля 2021, 17:42
  Хотите стать маркетмейкером? Думаете у него есть что-то по зарабатыванию, о чем нет ни в одной книге? Соросы там сверхгениальные? У которых есть таки настоящий грааль?
  0
  - 2153sved
    28 июля 2021, 18:41
    Вадим M,
    Хотите стать маркетмейкером?
    
    так вопрос не я задал
    0
    - Вадим M
      28 июля 2021, 19:51
      2153sved, Пардон. Тупанул я. Не там нажал. Вот так и торгуем. Не те кнопки и в терминале бывает нажимаю.
      +1
  - FinTech
    28 июля 2021, 19:17
    Вадим M, почему бы и да)
    0
    - Вадим M
      28 июля 2021, 19:45
      FinTech, Есть типа такая теорема: специализация лучше комбайна. Маркетмекерство — это одна специализация: доход от вознаграждений за поддержание ликвидности. Там нужно уметь создавать нейтральные позиции, чтобы не потерять.
      Трэйдинг — это другая специализация. Там как правило не нужны нейтральные позиции, а нужно что-то другое. Не нужное маркетмейкерам.
      Поэтому знание про маркетмейкеров, поможет так же как и про знание про хеджеров. Но их алгоритмы не подходят, скорее всего, трейдерам, так как они зарабатывают на другом.
      С другой стороны, если бы у них что и было стоящего для трейдеров, это, скорее всего, попало бы в книги.
      +1
FinTech
28 июля 2021, 16:33
я за предметный разговор)
0
- Вася Пражкин
  28 июля 2021, 17:08
  FinTech, Покажите Ваши денежки сначала )
  +1
- Serj90
  28 июля 2021, 17:10
  FinTech, смелый вопрос))) плюсую)
  +1
- AKC33
  28 июля 2021, 18:37
  FinTech, ну это и не Бог весть какой секрет.
  Вот например, примерное описание одного из (кмк)самых простеньких:
  — Алгоритмы маркетмейкера. Часть 1
  — Алгоритмы маркетмейкера. Часть 2
  — Алгоритмы маркетмейкера. Часть 3
  — Алгоритмы маркетмейкера. Часть 4
  — Алгоритмы маркетмейкера. Часть 5
  
  +4
  - FinTech
    28 июля 2021, 19:18
    AKC33, благодарю
    0
Андрей К
28 июля 2021, 16:38
Слышал краем уха о таком:
1) Поставить заявки в обе стороны на usdrub_tom
2) Поставить точно также две заявки во фьючерсе
3) начать бегать заявками от цены в заданном кол-ве пунктов от спреда
4) Если сбили какую то заявку в usdrub_tom, сразу же делаем противоположный трейд во фьючерсе
По идее должно сработать. Потом расскажите.
+1
u-gyn
28 июля 2021, 16:44
алгоритм ММ туп как сапог — зарабатывание на спрэдах. пока участник рынка со своей скоростью доступа к бирже в 0,15 с. разместит заявку, ММ со своей скоростью доступа 0,0015 и ниже купит по биду и продаст по аску этому разместителю. и все довольны.
это если еще не говорить о «сливе заявок» на сторону.

Для этого просто денег не достаточно, нужна команда, которая может это делать — написать свой софт, законнектить, настроить железо и т.д.
+4
- monko
  28 июля 2021, 17:01
  u-gyn, это не маркетмейкер ниразу
  +1
  - u-gyn
    28 июля 2021, 17:03
    monko, ММ не только и не столько обеспечивает ликвидность в стакане.
    ММ зарабатывает. Зарабатывает ММ вот так непринужденно.
    
    Если есть еще какая то информация о том, как зарабатывает ММ — поделитесь.
    +1
    - Вадим M
      28 июля 2021, 17:39
      u-gyn, Зарабатывает получение вознаграждения от биржи за поддержку ликвидности. Поэтому его алгоритмы больше про то как при этом не потерять. Всякие там нейтральные позиции типа тут продал, в Америке купил. Иногда и зарабатывает, наверное, и от торговли. Наверное заработали 20 апреля 2020, когда продавали нефть американскую здесь (а в Америке продавали).
      +2
      - Активный Инвестор
        28 июля 2021, 23:23
        Вадим M,
        Зарабатывает получение вознаграждения от биржи за поддержку ликвидности.
        маркетос сам платит бирже вместе с заказчиком-эмитентом...
        
        0
        Вадим M
        28 июля 2021, 23:41
        Активный Инвестор, Однако, как там сказано есть стереотипы, о том, что как правило именно биржа заинтересована в маркетмейкерах, поскольку ликвидность важное качество инструмента. Это привлекает торговцев, комиссии за сделки, которых важный доход самой биржи.
        Тем более: А какой эмитент у РТС?
        Но как сказал Рассел: Я не готов умереть за свои убеждения, так как я могу ошибаться.
        0
        Активный Инвестор
        28 июля 2021, 23:46
        Вадим M,
        А какой эмитент у РТС?
        у фучей РТС эмитента не может быть по определению… Но эмитенты АДР могут быть маркетмейкерами РТС… А вот МБ никаких договоров с ними не имеет… хотя и заинтересована, как вы считаете…
        0
        Вадим M
        28 июля 2021, 23:58
        Активный Инвестор, Но с другой стороны статус ММ присваивает именно МБ Московская Биржа | Маркет-мейкинг (moex.com) А возможность заключения договора с эмитентом существует, но как дополнительная. Но фьючерсы по стереотипам изобретает именно биржа. Это же не ценная бумага. А маркетмейкеры там есть.
        +1
        Активный Инвестор
        29 июля 2021, 09:30
        Вадим M,
        А возможность заключения договора с эмитентом существует, но как дополнительная.
        наоборот… если договор с эмитентом есть, то МБ по умолчанию подключается… Главный на бирже — эмитент и его Базактив… На фучи РТС биржа даже не вводит понятия такого «маркетмейкер», а называет их просто крупные поставщики ликвидности
        0
        Вадим M
        29 июля 2021, 09:56
        Активный Инвестор, Все таки я все еще придерживаюсь старой веры как учили по биржевому делу до революции. Эмитенту важна цена, и то некоторым по барабану как мне кажется. А ликвидность жизненно важна бирже.
        Ну вот не поленился скачал договор выложенный на бирже с адреса Московская Биржа | Маркет-мейкинг (moex.com).
        
        Д О Г О В О Р об оказании услуг Маркет-мейкера № _____________________________ г. Москва «___» ____________ 20__ г. Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС», именуемое в дальнейшем Биржа, в лице ____________________________________________, действующего на основании ____________________________________________, с одной стороны, и ____________________________________________, именуемое в дальнейшем Маркет-мейкер, в лице ____________________________________________, действующего на основании ____________________________________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. Предмет Договора. 1.1. Маркет-мейкер за плату оказывает Бирже услуги по поддержанию цен, и/или объема торгов производными финансовыми инструментами (далее — Инструменты) в ходе торгов, организуемых Биржей на Срочном рынке ПАО Московская Биржа. 1.2. Обязательства Маркет-мейкера и их параметры, а также условия, при которых Маркетмейкер считается выполнившим свои обязательства по Договору, и размер вознаграждения Маркет-мейкера, подлежащий оплате за надлежащее выполнение им обязательств по Договору, определяются в соответствии с Программой №[указывается наименование программы по оказанию услуг маркет-мейкера] (далее – Программа), размещенной на сайте
        0
        Активный Инвестор
        29 июля 2021, 10:04
        Вадим M, странный вы… это же договор на срочном рынке, там эмитента не может быть по определению… Маркетосы на срочном рынке, это обычно опционные — это второстепенные игроки, им ничего на рынке не надо, они хеджаться примитивно… Везде выше у автора идет речь о трехстороннем договоре с участием эмитента
        старой веры как учили по биржевому делу до революции
        выбросьте это из головы… раньше был специалист, это работник биржи и она ему платила…
        0
        Вадим M
        29 июля 2021, 10:31
        Активный Инвестор, Нет извините. Хеджируюсь на опционах и я, но я не маркетмейкер.
        Так и привел срочный рынок как контраргумент что там нет эмитентов, а маркетмейкеры есть.
        Маркетмейкер — это не обычный опционный игрок, иначе его не зачем было бы называть маркетмейкером. Не ибыло бы там маркетмейкеров тогда.
        У автора выше, может быть, тот дополнительный договор, что мы вчера говорили.
        Ну думаю, преждевременно выбрасывать это из головы. Хотя про трехсторонние договоры и не знал. Т.е. есть польза от обсуждения вопроса.
        
        0
        Активный Инвестор
        29 июля 2021, 10:40
        Вадим M,
        Нет извините. Хеджируюсь на опционах и я, но я не маркетмейкер.
        ели вы это делаете правильно (по дельте) то вы ничем от опционного маркетоса не отличаетесь…
        0
        Вадим M
        29 июля 2021, 10:56
        Активный Инвестор, Фундаментально отличаюсь. У меня цель заработать была связана с изменение цены. А маркетмейкера заработок за обеспечение параметров ликвидности.
        0
        Активный Инвестор
        29 июля 2021, 10:58
        Вадим M,
        Фундаментально отличаюсь. У меня цель заработать была связана с изменение цены опциона
        ну тогда вы хедж делаете иначе… это уже неполный частичный хедж
        0
        Вадим M
        29 июля 2021, 11:34
        Активный Инвестор, Разнится в решаемых задачах. Разнится в ЧТО (за счет чего заработок). За изменение цены или обеспечение параметров ликвидности.
        А не в том КАК мы делаем. В конце концов все продают и покупают что-то. В этом все похожи.
        У меня лично смутные представления как решать задачу маркетмейкера. Понятно, что там нужны нейтральные к цене позиции.
        А у меня хеджи — просто граничить потери. Самый примитивный. Вы видимо описываете заработок на параметре волатильность цены в опционе. Всякие там дельта нейтральности.
        В любом случае это способ. А сами задачи разные.
        0
  - Активный Инвестор
    28 июля 2021, 17:03
    monko,
    это не маркетмейкер ниразу
    
    ну это один из его сотен алгоритмов… Самый невинный и неагрессивный…
    +1
    - monko
      28 июля 2021, 19:08
      Активный Инвестор, это обычный робот спредовик, не имеющий к мм никакого отношения
      0
      - Активный Инвестор
        28 июля 2021, 19:10
        monko, а кто мешает маркетосу иметь и такой алгоритм… просто он может в промежутке еще и захеджиться…
        0
        monko
        28 июля 2021, 23:13
        Активный Инвестор, ну давайте любого робота обзовем мм. только встает вопрос, а нафига?
        0
        Активный Инвестор
        28 июля 2021, 23:20
        monko, так роботы могут у маркетоса быть любые… Важен поток информации… только ММ получает полный без фильтрации ордерлог и все ордера от брокеров…
        +1
        Виталий Б.
        29 июля 2021, 08:37
        Активный Инвестор, самый правильный ответ
        0
Активный Инвестор
28 июля 2021, 17:02
Так надо МБ дать задание… Пусть пригласит на встречу ЛИНЕЙНОГО маркетоса… Например от Металлинвестбанка… расскажет про алгоритмы по Сишке…
+2
- u-gyn
  28 июля 2021, 17:03
  Активный Инвестор, и даст демодоступ к платформе
  +2
  - Активный Инвестор
    28 июля 2021, 17:06
    u-gyn, и стрим как у Хомяка за 300 р в месяц
    +2
- FinTech
  28 июля 2021, 18:08
  Активный Инвестор, поддерживаю!
  +1
- Михаил Ершов
  31 июля 2021, 00:07
  Активный Инвестор, можете написать в фейсбук их начальнику, возможно, он вам что-то расскажет :)
  0
  - Активный Инвестор
    31 июля 2021, 08:56
    Михаил Ершов, а почему в фейсбук? и почему начальнику?
    0
    - Михаил Ершов
      31 июля 2021, 17:20
      Активный Инвестор, мы же не работаем в том банке, чтобы знать всех в команде
      0
Sprite
28 июля 2021, 18:00
Артём Рубенович, а у вас есть ещё ссылки на такие блоги по алготрейдингу? Не обязательно по ММ.
+1
FinTech
28 июля 2021, 18:08
Лица в студию!
0
Boris
28 июля 2021, 18:16
Есть разной категории ММ. Одни на Уолл стрит, в крупнейших банках мира, ЦБ разных стран. А есть и другие более провинциальные, местечкового пошиба у разных коммерческих банков, фондов.
Так те которые у ЦБ и крупных мировых банков, там табу даже на разговоры об этом или это может стоить сотни миллионов долларов.
Местечковые более опытные чем обычные трейдеры, но тоже в поисках лучших стратегий и алгоритмов.
Как видно первые ничего никогда не расскажут, а вторые не намного лучше нас, просто более информированы, в плане объемов и ожиданий масс.
Но прямая их задача поддерживать ликвидности.
Иногда могут брать отпуск на пару часов и выступать контрагентами, не маркируясь. Короче зачем вам это, торгуйте по технике применяя свою стратегию и систему и этого будет достаточно чтобы не считать кого-то умнее.
+3
St Tol
28 июля 2021, 21:21
Terri Duhon «How the Trading Floor Really Works» книга, которую я не читал, жду на русском. Дождусь ли? Если прочитаете, — поделитесь мнением.
0
Дмитрий Овчинников
28 июля 2021, 23:26
У уважаемого uralpro был цикл статей, можете начать оттуда ;)
https://www.quantalgos.ru/?p=51
https://www.quantalgos.ru/?p=94
https://www.quantalgos.ru/?p=147
https://www.quantalgos.ru/?p=230
https://www.quantalgos.ru/?p=341
+1
Виталий Б.
29 июля 2021, 00:42
Уже давно все раскрыто, на чем зарабатывает ММ и куда ведет цену и почему. Но автора этого материала на смартлабе заблокировали. Видимо потому, что верить в индикаторы, линии и прогнозы выгоднее, чем знать как по настоящему работает Маркетмейкер...
Заходи ко мне в профайл, там написано слово из 3 букв (не то, о котором ты сейчас подумал) и будет тебе счастье…
0