Друзья и коллеги, всем привет! Удачных и приятных выходных!😎
Тестирую свою торговую идею интредейную вручную в КВИКе с линейкой и калькулятором!😀 В связи с чем вопрос, какова минимальная выборка должна быть, cколько сделок на истории просчитать, чтобы понять эта ТС вообще будет зарабатывать или нет, 50 cделок достаточно, а 100?
Так, вроде надо не по количеству сделок, а по различным условиям (рост, падение, флет) и смотреть как система справляется на различных исходных. А количество сделок — что покажет? 🙂
Для этого лучше конечно написать создать торгового робота на основе этой ТС и протестировать на истории. Это автоматическое тестирование. Поэтому как бы меньше ограничений по количеству сделок.
Все так как в первом комментарии сказали. Добавлю, если бы система была автоматизирована, то можно прогнать на всей истории лет за 10 хотя бы, посмотреть на график доходности во времени и сделать выводы, при каких рыночных условиях система работает, а когда сливает. А вручную это проблематично.
мне где-то попадалось, что минимальный статистически значимый объем для выборки 30, поэтому 50-100 еще лучше
И вообще, вам ведь нужно не просто понять, будет ли ТС зарабатывать в «познавательных целях», а заработать на ее использовании, верно?
Тогда тестировать и формализовывать надо так, чтобы удобно было применять и имелась твердая вера в то, что применяете, ведь отвечать за такое решение придется своими деньгами и временем.
Т.Е. создать для идеи высокий индекс доверия. И «50-100» может оказаться и мало и достаточно, думаю, зависит и от идеи и от ваших личных особенностей.
Размер выборки — плохой критерий. Используйте нормальные статистические тесты для проверки своих гипотез и не забывайте о коррекции на множественную проверку.
AlexGood, не тестер нужен, а программа или язык программирования для проверки статистических гипотез — SPSS, Python, R и т.д. И нормальный курс по статистике — например этот от Яндекса и МФТИ
AlexGood, вам тестировать или робота?
если тестировать — аналогов специализированным программам типа ts lab, welthlab, amibrocker и т.д. по сути нет. быстро собрал — быстро проверил.
если работает — тут уже программировать надо.
u-gyn, говорят эти проги для теста выдают слишком оптимистичные результаты, лучше уж вручную 1-м контрактом!Думаю lua в перспективе освоить для написания роботов!
Надо окно сдвигать и случайным образом тестировать на отдельных кусках данных, причем куски данных удлинять и укорачивать (но так, чтобы не меньше 300 сделок было в каждом). Если в совокупности таких тестов сохраняется МО, то можно попробовать на реальном рынке. Причем, желательно, чтобы с годов 1980-хх. Чтоб не только рынок оQEвший рынок попал, но и медвежий и боковики. Бывало, что тест показывал 70-80% прибыльных на совокупности более 1000 сделок, а при сдвиге окна падал до 20%. Т.е. в совокупности 3000-10000 сделок давал около 50/50, как и положено не Граалю. Так что, 100 и даже 300 для интрадея это очень смешная выборка…
Дааааааааа, народ несет полную отсебятину. Генеральная совокупность – все множество изучаемых объектов. Выборка – группа элементов генеральной совокупности.
Если вы планируете торговать 10 лет по 20 сделок в месяц получается:
20сделок х 12мес. х 10лет = 2400 сделок — это генеральная совокупность.
А 10% (240 сделок) — это и есть выборка.
Максим Пелихов, ММВБ не растет — денег свободных нет, нечего вкладывать — это раз, Сбер и другие банки ставки задрали до небес для привлечения рублей хоть как то — это два, рубль укрепляется к друг...
Дюша Метелкин, если объективно, без журналистских преувеличений, то официальная формулировка предполагает нечто более прозаическое:
Министром обороны Российской Федерации Андреем Белоусовым по...
Каталог выпускаемой продукции Саранского завода медицинских препаратов Биохимик (основная производственная площадка ПАО «Промомед»)
promomed.ru/catalog/original/
Max, организм не приспосабливается! Он через определенное время разваливается и хоть как-то сейчас собрать себя по медицине стоит в десятки, сотни раз дороже сэкономленного ранее на питании.
У ме...
Va Chen, эта компания была французским энелом, французы покинули компанию и улетели, теперь это — оставшаяся у трапа самолёта Хатико и ждет, когда её подберёт кто-нибудь. Может, воскреснет
, а мо...
Проверял на практике.
50-100 минимум за 5 лет
И вообще, вам ведь нужно не просто понять, будет ли ТС зарабатывать в «познавательных целях», а заработать на ее использовании, верно?
Тогда тестировать и формализовывать надо так, чтобы удобно было применять и имелась твердая вера в то, что применяете, ведь отвечать за такое решение придется своими деньгами и временем.
Т.Е. создать для идеи высокий индекс доверия. И «50-100» может оказаться и мало и достаточно, думаю, зависит и от идеи и от ваших личных особенностей.
если тестировать — аналогов специализированным программам типа ts lab, welthlab, amibrocker и т.д. по сути нет. быстро собрал — быстро проверил.
если работает — тут уже программировать надо.
habr.com/ru/post/339798/
зависит от распределения вероятностей
У меня обычно при тестировании получается 600-800. В общем, реал работает примерно аналогично тесту.
Генеральная совокупность – все множество изучаемых объектов.
Выборка – группа элементов генеральной совокупности.
Если вы планируете торговать 10 лет по 20 сделок в месяц получается:
20сделок х 12мес. х 10лет = 2400 сделок — это генеральная совокупность.
А 10% (240 сделок) — это и есть выборка.