Реализовалось несколько рисков. Результаты за 2 квартал 2021 года

Всех приветствую!

Второй квартал закончился с результатом -17,9%. Публичный счет можно посмотреть тут.
Инструменты: трендовые алгоритмы на Si.

Текущий результат за первое полугодие -10%. Максимальная просадка в мае составила 26,8% (от февральского максимума в 16,5%). Показатели колеблются в пределах допустимого (тестовые данные 2009-2017гг., реальная торговля 2018-2020гг.)

Огорчает не сам результат, а то, что в майской просадке реализовались несколько рисков, которые зависят от принятых решений и недостигнутых целей.

1. В середине марта было принято решение скорректировать ботов с учетом утренней сессии. Фактически это означало – изменить параметры у большой части алгоритмов, не имея истории утренних торгов. К концу апреля стало очевидно, что торговать утро с 7.00 до 10.00 неэффективно. Если бы параметры не менял, то за апрель вместо минуса был бы хороший плюс. В начале апреля вернул портфель к исходным настройкам и попал на просадку. Реализовался риск противофазы перехода с одних параметров к другим.
2. Из первого пункта вытекает реализация риска торговли только один инструментом Si. Риск концентрации или риск низкой диверсификации по инструментам.
3. Из первого же пункта вытекает риск низкой диверсификации по алгоритмам, они все трендовые и основаны на неэффективностях внутри дня.

Наблюдение за движениями в Si май-июнь дает уверенность правильности сделанного решения. Торговать утро направленными алгоритмами неэффективно. Продолжаю разрабатывать контртренд, искать что-то интересное на Ri, Br, SPY.
С большим оптимизмом смотрю на вторую половину года. Уж больно много валютных рисков накопилось в экономике.

Всем добра и профитов!