12 июля 2021, 07:04

Если отбросить 5% прибыльных сделок при тестировании

Вот тут https://smart-lab.ru/blog/703903.php
прочитал интересную мысль о том, что при тестировании системы нужно отбросить 5% прибыльных сделок, а убыточные все оставить, чтобы не быть одураченным случайными плюсовыми сделками.

Идея мне показалась интересной и решил я ее проверить.
Взял исторические данные по 5 лет, начиная с 2009г. (2009-2013, 2010-2014,...), 5-ти минутки.
На них оптимизировал простую трендовую систему на МА, отбирал по разным критериям (максимальная прибыль, гладкость эквити, прибыль/ДД, ...).
Далее проверял, какие результаты показывают отобранные системы в следующие 2 года (2014-2015, 2015-2016, ...)

Потом аналогичную процедуру провел для случая, когда в тестируемых системах были удалены 5% самых прибыльных сделок.

В итоге получилось, что во втором случае (с удалением 5% прибыльных сделок) результаты оказались существенно хуже, чем отбор без удаления сделок. Все-таки при отборе нужны все сделки в тестируемом периоде, иначе информация для отбора будет не полной.

тестирование систем торговые роботы трейдинг торговая система

Задача трех тел

Moskva

237

15 396

с 9 апреля 2016

9 Комментариев

Кот Матроскин
12 июля 2021, 07:17
Хмм… Удалить «правый хвост» у трендовухи? Так ведь весь их (трендовух) смысл — ловить редкие и длинные тренды. Какой смысл без них тестировать?
+6
- Задача трех тел
  12 июля 2021, 08:31
  Кот Матроскин, идея была следующая — тренды трендовуха и так заберет, нужна трендовуха, которая на пиле (как в этом году) не сливает, а лучше зарабатывает.
  +1
  - Replikant_mih
    12 июля 2021, 09:08
    нужна трендовуха, которая на пиле (как в этом году) не сливает, а лучше зарабатывает.
    
    Это вам, батенька, в соседний кабинет).
    +1
  - SergeyJu
    12 июля 2021, 09:59
    Мейстор Эймон, в одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань.
    +2
  - А. Г.
    12 июля 2021, 10:58
    Мейстор Эймон, трендовуха не может не сливать в контртренде и даже на СБ со средним нуль (в последнем случае минус дают проскальзывание+комиссии). Вопрос только в размере слива, что собственно и должен показать тест.
    +2
wistopus
12 июля 2021, 09:05
при тестировании системы нужно отбросить 5% прибыльных сделок
как раз все наоборот… нужна такая Система, которая отбрасывала бы 5% самых худших и оставляла бы 5% лучших....
+1
- Replikant_mih
  12 июля 2021, 09:10
  нужна такая Система, которая отбрасывала бы 5% самых худших
  Это стопы.
  
  оставляла бы 5% лучших
  Это доп. фильтры при входе.
  
  Не благодарите .
  
  Комментарий считать шуткой. Не является торговой рекомендацией.
  0
wistopus
12 июля 2021, 09:13
Комментарий считать шуткой.
так и понял…
0
fxsaber
12 июля 2021, 09:35
Обход несистемных убытков/прибылей при Оптимизации ТС.
0

Читайте на SMART-LAB:

Скидка 15% на нашу аналитику — только 72 часа!

Увеличь доходность своего портфеля с профессиональной командой аналитиков. Наши идеи уже принесли клиентам прибыль с начала года. Ты мог и можешь быть среди них. Почему нас выбирают?...

21.02.2026

Длинные ОФЗ: зарабатываем как по ВДО

ЦБ РФ 13 февраля в очередной раз снизил ключевую ставку до 15,5%, тем самым продолжив тренд смягчения ДКП (кумулятивное снижение с июня 2025 г. составило 550 б. п.). Под влиянием этого цикла...

Mozgovik

18:21

С Днём защитника Отечества!

23 февраля — это день, который традиционно ассоциируется с силой, ответственностью и готовностью принимать решения. В инвестиционной сфере эти качества приобретают особое значение. Работа...