возвращаюся к боллинджеру (нормальное распределение случайной велечины)

значится не прет логнормальное распределение на акциях… приращения скачут… то они-с отрицательные, то положительные… так каши из них не сваришь..
возвращаемся к нормальному распределению… думал, что открыл америку, но не тут то было, как всегда...

Боллинджер давным давно все просек-с… развернул Гаусса на 90% вправо, нулевую линию превратил в скользящую, заодно пририсовал СКО вверх, СКО вниз....
красотень… — скользящий Гаусс на выборке в стандартной обработке 20,2,2...(20, кстати, слишком мелко)

при тренде пущай цена бьется в верхнем полукоридоре....(если бы так и на всю оставшуюся жизнь)
при боковике… от стенки СКО к стенке СКО...(что тоже неплохо)

выход за 2СКО должно говорить, что началося такое что, как говорил мой бывший начальник Шариков, — «и на голову не оденешь»....

Трудное – можно сделать сразу, невозможное через какое то время

торговые роботы трейдинг

wistopus

не определен

100

4 883

с 24 июля 2019

32 Комментария

А. Г.
11 июля 2021, 10:00
Ну нормальное распределение по средним нуль имеет и положительные и отрицательные значения. Так что положительность и отрицательность приращений никакого отношения к отрицанию нормальности не имеют.

Но проблема есть, так как все исследования показывают «тяжесть хвостов» распределения приращений логарифмов цен.

Ещё одна проблема классического Боллинджера в том, что он строится по ценам, а если мы говорим о распределении приращений логарифмов цен, то и строить «полосу» должны по приращениям логарифмов.

Ещё одна проблема возникает из модели, что «тяжёлые хвосты» — следствие нестационарности дисперсии приращений логарифмов. Это можно «вылечить» только периодическим пересмотром «окна расчета», посредством его оптимизации на последних значениях, либо это «окно» должно быть расчетной величиной, как у меня в алгоритмах.

Ещё одна проблема использования правильного (см. выше) Боллинджера — это совершение сделок по цене закрытия таймфрейма при пробое линии Боллинджера свечей. Не знаю, как на мелких таймфреймах, но на часовиках и длиннее — это существенно ухудшает торговлю по сравнению со сделками по цене пробоя, даже с учётом ошибок и убыточных сделок при возврате в полосу на закрытии.

И наконец последнее: кто Вам сказал, что лучший «размах» полосы — это 2сигма? Коэффициент при сигма как раз должен быть оптимизируемым параметром.
+3
- Kot_Begemot
  11 июля 2021, 12:53
  Ещё одна проблема возникает из модели, что «тяжёлые хвосты» — следствие нестационарности дисперсии приращений логарифмов. Это можно «вылечить» только периодическим пересмотром «окна расчета»
  
  А. Г., вы хотите сказать, что выбрав «окно» вы можете устранить вол оф вол и неустранимую погрешность статистических оценок?
  +1
  - А. Г.
    11 июля 2021, 13:01
    Kot_Begemot, погрешность измерения никуда не денется, но качественное изменение значения (!) волатильности уловить, вероятней всего, можно.
    +3

Читайте на SMART-LAB:

Группа «Аэрофлот» опубликовала операционные результаты за март 2026 года

Подводим операционные итоги марта и первого квартала 2026 года. ✈️ В марте Группа «Аэрофлот» перевезла 4,1 млн пассажиров (+0,1% к прошлому году). ✈️ Несмотря на приостановку полетов в ОАЭ на...

Aeroflot

12:03

Мировое страхование: итоги 2025 года

В рамках нашего проекта RENI Analytica подготовили небольшой отчет по мировому страхованию, в котором мы описали финансовые результаты за 2025 год крупнейших страховых компаний (Allianz,...

Ренессанс страхование

11:35

«Интер РАО» и экспорт электроэнергии: есть ли рост?

Как юань теряет ликвидность? И если будущее валют так сложно спрогнозировать, то что можно сказать о криптоактивах? Разобрали экспорт электроэнергии и перспективы «Интер РАО», обсудили слухи о...