Определение термина "грааль"

Общепризнанная формулировка грааля звучит так:

Грааль — это прибыльная торговая система.

Если записать ее в виде формулы, то получится так:

S(D) = P

S — система, D — данные, P — профит

Система обрабатывает данные и генерирует профит. Красота! С данными проблем нет. Берем исторический график — и вперед. А где взять систему?

С системой тоже нет проблем. Любой прямоходящий подросток способен составить прибыльный алгоритм обработки исторических данных. Если подросток напряжется, то составит алгоритм, генерирующий профит 1000% годовых. Такой алгоритм не обязательно должен иметь компьютерную реализацию. Это может быть бумажка с указаниями «если увидишь это, делай это».

И вот, у нас есть система, которая обрабатывает данные и генерирует профит. Это грааль?

Нифига это не грааль. Алгоритм должен генерировать профит не только на старых данных, но и на новых, которые появятся на графике через час, через день, через неделю, через месяц. Новые данные будут иметь мало общего с прошлыми данными. Возможно, для их прибыльной обработки понадобится новый алгоритм или другие параметры для прошлого алгоритма.

Слабая связь между старыми и новыми данными вынуждает уточнить определение:

Грааль — это торговая система, способная генерировать профит на новых данных.

Идеальный грааль в виде формулы выглядит так:

S(D) = S(D1)

S — система, D — старые данные, D1 — новые данные

Сам вид этой формулы намекает на то, что грааль невозможен. Но пока закроем глаза на это и сделаем из вышесказанного  важный вывод:

Деньги можно доверить только той системе, которая доказала способность генерировать профит на новых данных.

Что значит доказала?

Это значит, что неизменяемая система на достаточно длинном интервале (например, трехлетнем) генерирует приемлемую эквити в реальной торговле или в многоповторном, рандомном Walk-Forward тесте с учетом среднестатистических потерь.

Где взять такую систему?

Я не знаю. Несколько десятков придуманных мной систем не смогли показать приемлемую эквити в многоповторном, рандомном Walk-Forward тесте. Хотя многие из них показывали прекрасные результаты в многолетних бэктестах.

У меня нет грааля. И вряд ли он появится. Понимание этого, экономит мне время и деньги. На бирже я просто играю и получаю удовольствие. Без иллюзий о богатстве или стабильном заработке. Чего и вам желаю.