15 августа 2012, 10:38
Дельта-хеджирование в OptionsWorkshop
Коллеги, мы тут нашли в себе силы сделать серию роликов про наш ненаглядный OptionsWorkshop. Пока выложили только пилот про ДХ, остальные — на подходе. Есть прямая ссылка на vimeo и есть на запись в нашем блоге, с текстом, который звучит в видео.
Будем рады вашим комментариям!
Дельта-хеджирование в OptionsWorkshop from IT Global on Vimeo.
Будем рады вашим комментариям!
Дельта-хеджирование в OptionsWorkshop from IT Global on Vimeo.
Читайте на SMART-LAB:
Делимся обновленными результатами и ключевыми показателями на 23 марта
Друзья, привет! ✅ Делимся обновленными результатами и ключевыми показателями: с начала года мы уже передали нашим клиентам 7567 ключей от квартир и коммерческих помещений, что на 20% больше,...
11:14
Записки инвестора. Ключевые тренды и события на рынке
«Записки инвестора» — еженедельная рубрика для быстрого погружения в рынок. Мы выделяем самые важные события, за которыми стоит следить — и вы можете пробежаться по ним буквально за пару минут....
10:53
Роль розничного инвестора на фондовом рынке
Российский фондовый рынок за последние годы заметно изменился. Частные инвесторы перестали быть дополнительным источником ликвидности и сегодня формируют значимую часть спроса на акции и...
10:04
Rationalis, Обувь России тоже была системообразующей :). До сих пор в портфеле болтается.
Владимир Омск ***,
Как твои Лонги????
По маржинколл закрыли????
11:44
СД Таттелекома рекомендовал дивиденды за 2025 год в размере 0,05725 руб/акция (ДД 8,9%), ГОСА - 24 апреля, отсечка - 5 мая ПАО «Таттелеком»Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Реком...
На каком уровне уже успокоится и в боковике походит?
Метанойя, ну конечно работает ))
с одной стороны я уже досиживал недавно до 24… нужно было по 33 выскочить и забить на потери.
если остаться сейчас — локти кусать можно бесконечно. непонятно когда обратно вернётся хотя бы к пол...
⚡Рубль стремительно укрепляется
На 5% рубль вырос с заседания ЦБ. Разгоняли спекулянты, а не реальный спрос, теперь фиксируют.
На следующей неделе налоговый период, самый большой в году, п...
Ремора, хорошо, а если дивиденды отменят — что делать будете?
11:40
Чистая прибыль Акрона по МСФО за 2025 год выросла на 30,3% г/г до ₽39,77 млрд, выручка ₽237,6 млрд (+20% г/г) Акрон МСФО 2025 год:
📈Выручка ₽237,6 млрд (+20% г/г)
📈Чистая прибыль ₽39,77 млрд (+...
Сержио Невилл, ну что отрос???
Но лично моё мнение, что опционный модуль в квике получился вполне достойным, для базовых вещей его более чем достаточно.
работает ли сия фичя с КУИКовым сервером?
можно ли хеджится через спот (через акции, фьючерсы неинтересны)?
можно ли проводить оценку позиции черех пользовательские функции и параметры? например какого нить экзотического опциона с нестандартыми для биржи сроками, страйками и т.д.
спс за ответы
По третьему — «да/нет». Есть возможность писать свои модели ценообразования на C# и VB. Создавать полностью катомные инструменты пока нельзя.
OW — это готовый ритэйловый продукт, один из многих. C# — это ведро болтов с большим потенциалом.
ПС: а видео очень прилично сделано, надо отметить
Полная документация здесь: itglobal.ru/products/ow/manual/automation.aspx (ссылка на раздел автоматизация, как наиболее интересный)
Это видео только про дельта-хеджирование. Остальной функционал в нём не затронут вообще, а его довольно много. Скоро будет ещё ролики.
За видео спасибо, очень старались :) Правда приятно :)
1) Изначально продукт ориентирован всё таки на запад, хотя там пока не представлен, много организационных проблем. Тут он скорее обкатывается.
2) Поддерживать локализацию в состоянии, когда продукт ещё очень «живой» и часто меняется — трудно. То есть выхлоп от этого — удовлетворение потребностей 2-3 клиентов, а дополнительные трудозатраты — значительны. Они не отобьются деньгами, которые заплатят эти три клиента.