Проблема ведения архива котировок фьючерсов

Привет, Смарт-лаб.

Сразу к делу.

Стоит задача собирать архив котировок фьючерсов с moex.
При этом инструмент, который будет пользоваться этим архивом, построен с позиции «широкого охвата» рынка. Что это значит? — В инструменте подтягиваемые данные по конкретному фьючу могут рассматриваться и анализироваться не только в границах конкретного фьючерса, но и относительно других фьючей.

Для удовлетворения этого условия для себя определил, что архив данных по отдельным фьючам должен иметь:

• «А» — единую структуру (поля)
• «Б» — общий параметр (ключ), по которому будет возможно в принципе сопоставить данные разных фьючерсов

С пунктом «А» проблем нет, загружаемый состав параметров в спецификациях фьючей у всех одинаковый.
С пунктом «Б» сложнее.

В рамках пояснения, к примеру, для индексов и акций решение было очень простым, таким «связующим» параметром стала дата каждого закрытия дневной свечи IMOEX. Логика тут проста, если сегодня торгуется акция, значит сегодня торгуется индекс. И наоборот. Соответственно, в архиве ключом для всех инструментов является дата торгов индекса imoex, и если по какой-то акции за дату торгов индекса не пришли данные, то считаем, что это «не проблема всего рынка», а значит «широкий охват» не нарушен, просто имеем выбитые данные, с которыми разбираемся отдельно (например, приостановка торгов конкретной бумагой).

И если для индексов, акций (облиги будут позже, т.к. там долгосрок, срочности нет) всё работает исправно, то для фьючерсов начинается головная боль. А может эту боль я сам себе придумываю?

Итак, по какому ключу связывать фьючерсы, чтобы была возможность их сравнивать между собой? ну например, фьюч аэрофлота и палладий. Ключом в такой «экзотической» связке я вижу только дату проведения торгов инструментами.

Но дату проведения торгов чего конкретно брать за основу?:

1. фьюча аэрофлота?
2. фьюча палладия?
3. может фьюча на ртс?
4. может аналогично взять торговые дни индекса imoex?

по первому и второму пункту оба фьюча, скажем так, имеют одинаковый вес с точки зрения анализа. Нет явного критерия в этих фьючерсах, чтобы однозначно выбрать эталоном какой-то один и относительно него пренебрегать данными второго.
(то есть ни первое ни второе решение задачу не решают)

по третьему пункту, типа, мы берем что-то отдельно стоящее от нашей пары, но важнее по «весу». Выбрали Ri, т.к. он важнее потому что это фьюч на индекс, а в индекс входят акции. Но почему надо воспринимать «вес» Ri больше чем «вес» фьюча палладия, ведь они как теплое с мягким?
(то есть пункт 3 покрывает задачу частично, + наверняка там есть риск присущий к четвертому пункту, об этом ниже)

по четвертому пункту вроде всё логично, более того он позволяет «широким охватом» сравнить индекс полной дохи, декабрьский фьюч аэрофлота, текущий фьюч палладия, да еще и акцию газпрома. Типа вообще красота, крути как хочешь.
(получается пункт 4 полностью покрывает задачу?)

Собственно теперь о фантомной боли:
В решении задачки «Б» получается логичным ориентироваться на даты торгов индексом, но возникает вопрос, есть ли здесь календарный фактор?
Я в механике рынка фьючерсов пока только разбираюсь, и у меня возник вопрос, всегда ли фондовая секция и срочная торгуются одновременно? Есть же, например, праздничные дни. Я посмотрел календарь торгов фондовой и срочной секции на этот год, расхождения по торговым дням не нашел. Получается, что боли нет, и можно спокойно строить архив по «дате индекса»? Но ведь в то же время есть праздничные дни за бугром, и есть фьючи, данные по которым «зеркалятся» к нам. Получается если там выходной, а у нас торги идут, то передается ли то что мы наторговали у себя на след день за бугор?

В общем если боль не фантомная, то код придется отложить пока не оценю значимость данных, которые есть риск не получить.