13 августа 2012, 10:14

Заготовка трендовой ТС. Код для WealthLab

Доброго времени суток всем!

Планировал летом отдохнуть от рынка, свалив торговлю на робота, но сильная просадка по счету поспособствовала досрочному вливанию в работу: нужно разрабатывать новую ТС и пускать ее в торговлю вместе со старой.

Первоначально планирую поиграться с трендовыми стратегиями на часовиках. На выходных накропал один вариант самой простой трендовой стратегии, но что-то он мне не нравится, и, скорее всего, я вряд ли буду его развивать. Так что если у кого есть желание, вот код ее заготовки для WealthLab 5.4:
zalil.ru/33672832 (копия files.mail.ru/DT4ZU2)

В двух словах:
— торговля на часовиках
— вход по пробою min/max последних трех свечей
— ползущий стоп по индикатору, являющемуся средним между max (или min) за последние 5 периодов и хаем (или лоем), сдвинутым на 9 периодов.

Вот ее результаты:

Примечание. Стратегия в том виде, в котором я ее выкладываю, хоть и вполне пригодна для торговли (без реинвестирования), является всего лишь заготовкой. Лично меня она не устраивает по многим параметрам, а развивать ее неохота. Может быть кому-то она понравится в нынешнем виде, а может кто-то доведет ее до ума. В первую очередь, я полагаю, надо поиграться с фильтрами для отсечения большого количества мелких убыточных сделок.

ТС Wealth-Lab

Антон Кротов

Санкт-Петербург

127

930

с 13 июня 2011

85 Комментариев

Марина
13 августа 2012, 10:29
Если есть почта на mail.ru, там хороший файлообменник, тоже удаляется, но попозже!)
0
- Антон Кротов
  13 августа 2012, 10:34
  Максим Козлов, спасибо, закинул и на мейл
  0
Тимофей Мартынов
13 августа 2012, 10:51
Спасибо. Отличный код для визуализации сделок. Возьму на вооружение :)
+1
Yurismi
13 августа 2012, 10:59
что такое «фалообменник» ???))))))))
0
- Антон Кротов
  13 августа 2012, 11:03
  Yurismi, ))), исправил
  0
Kestable
13 августа 2012, 11:00
rghost.ru
0
- Антон Кротов
  13 августа 2012, 11:03
  Kestable, спасибо, посмотрим
  0
  - Shara
    13 августа 2012, 11:11
    Антон Кротов, а Вы не можете выложить скриншот кубиков этой системы в ChartScript Wizard, а то у меня Велс 4.
    0
    - Антон Кротов
      13 августа 2012, 11:18
      Shara, я ее писал в виде кода, так что кубиков нет. да, собственно, там вручную переписать под Welth4 — дело 10 минут, код маленький
      0
      - Shara
        13 августа 2012, 12:16
        Антон Кротов, это для Вас специалиста 10 минут. Я в в 4 плохо разбираюсь, а в 5 вообще. А когда код всавляешь в велс, разве он не отображается кубиками в ChartScript Wizard? Просто когда делаешь из кубиков, он еще и кодом в ChartScriptе пишется.
        0
        Антон Кротов
        13 августа 2012, 12:30
        Shara, конечно же не отображается. Задача перевода кубиков в код — это одно, а вот обратно — совсем другое. нет программ, переводящих код в кубики (не считая узкоспециализированных, вроде IDA, которые к трейдингу вообще отношения не имеют)
        0
krolix
13 августа 2012, 11:02
Антон, я так понял, проскальзывание и комиссия заложены? Прибыль на сделку не очень большая, проскольз может многое съесть, но мне нравится у тебя ПФ и количество сделок. Я торгую по часовикам РТС, сделок всего за 4 года менее 100 в лонг и 100 в шорт, средняя прибыль на сделку 1,2%. В блоге где-то описывал, если интересно — спрашивай.

Надо бы твою систему поюзать для диверсификации) Любопытно очень!
0
- krolix
  13 августа 2012, 11:05
  krolix, мм, кстати, а где период май 08 — янв. 09? Без этого как бе не то)
  0
  - Антон Кротов
    13 августа 2012, 11:15
    krolix, я не очень люблю тестировать 2008. Во-первых, на финаме были битые данные для него, и мне все время было лень их править; во-вторых, в этот год ввели вечерку, и рынок к ней долго притирался; наконец, в-третьих, там были остановки торгов и мегагэпы, т.е., по сути, форс-мажор, а под него подстраиваться механически — как-то неправильно.
    0
- Антон Кротов
  13 августа 2012, 11:07
  krolix, нет, не заложены. Более того, сейчас даже гэпы не учтены. Это всего лишь заготовка, над ней еще корпеть и корпеть. Просто я вижу, что с такими правилами из нее много не выжать, поэтому она мне не очень интересна.
  
  Средняя прибыль у тебя 1.2% — это очень даже здорово. Да и 200 сделок на часовиках — самое то. Посмотрю твое описание, как-то я его пропустил.
  0
- Redlabel
  13 августа 2012, 15:04
  krolix, коммис можно не закладывать, достаточно увеличить слиппаж, с 50пп до 55пп например.
  0
cruss1u5
13 августа 2012, 11:04
у фидэлити инвестментс неплохой файлообменик… lol
0
Айкен Флаев
13 августа 2012, 11:06
А все пользуются платным WealthLab? Бесплатного варианта вообще нет?
0
- Роботорговец
  13 августа 2012, 14:21
  Айкен Флаев, вы же не хотели программировать....?
  0
  - Айкен Флаев
    13 августа 2012, 14:42
    Роботорговец, так код-то готов)) причём предельно просто, и изменить его это не заново написать… но тслаб ставлю))
    0
    - Роботорговец
      13 августа 2012, 14:45
      Айкен Флаев, если вы знакомы с программированием, зачем пост про незнакомых с программированием? можно сразу велзлаб
      0
      - Айкен Флаев
        13 августа 2012, 15:33
        Роботорговец, так я с ним не знаком всё-таки
        просто я вижу где 3 заменить на 4, чтобы отсчитывались не 3, а 4 свечки, и то это только из-за подробных комментов автора
        а свою систему я закодить-то не смогу
        0
Александр Житницкий
13 августа 2012, 11:29
спасибо за код с визуализацией сделок!
0
ZooR
13 августа 2012, 11:46
хрень не работающая, целых 5 минут убил на проверку )))
без комиссов — красивый график эквити, а комиссы возвращают в суровую действительность )))
0
- ZooR
  13 августа 2012, 11:58
  ZooR, imglink.ru/show-image.php?id=3bace7a485b04a5139ffdba170dfb6ca
  0
  - ZooR
    13 августа 2012, 12:02
    ZooR, хрень без комиссов ))
    imglink.ru/show-image.php?id=3f9d99cdecb95137bf2771bb46825068
    
    грааль!
    0
- Антон Кротов
  13 августа 2012, 12:06
  ZooR, написано же: «заготовка». Надо мелкие убыточные сделки обрезать.
  Какие комиссию и проскальзывание выставили? Что-то совсем Вашему графику плохо. Вот график с проскальзыванием 100п:
  
  0
  - ZooR
    13 августа 2012, 12:08
    Антон Кротов, 80 ка сделку, всё равно за пост спасибо ), хоть пообщаться )
    0
    - Антон Кротов
      13 августа 2012, 12:11
      ZooR, Вы, видимо, ошиблись при переводе на TSLab. В моем графике проскальзывание 100п на операцию (т.е. 200 на сделку). Сколько сделок у Вас получилось и какой средний ПУ (без проскальзывания и комиссий)?
      0
      - ZooR
        13 августа 2012, 12:16
        Антон Кротов,
        комисс 100 на куплю-продажу с 2009 по наст время
        imglink.ru/show-image.php?id=f3dd07433f48b64b412f1ad2738004ec
        рез-ты
        imglink.ru/show-image.php?id=f42f4f49e509aa666d12f321d3c0fb52
        0
        ZooR
        13 августа 2012, 12:17
        ZooR, если с 2009 начинать — очень даже похоже
        0
        Антон Кротов
        13 августа 2012, 12:18
        ZooR, у Вас сделок вышло в 4 раза больше, чем у меня.
        0
        ZooR
        13 августа 2012, 12:31
        Антон Кротов, да, есть такой косяк, уду разбираться в чём дело…
        0
        ZooR
        13 августа 2012, 12:36
        Антон Кротов, нашёл косяк в стопе…
        0
  - Сергей cms
    13 августа 2012, 12:31
    Антон Кротов, А как можно обрезать мелкие убыточные сделки?
    0
    - Антон Кротов
      13 августа 2012, 12:35
      cms, надо смотреть результат работы ТС на графике, выделять какие-то общие моменты для таких убыточных сделок и пытаться их формализовать.
      
      Собственно, это и есть основная работа по приведению системы в рабочий вид, на это уходит основное время ее разработки (может и на год затянуться).
      0
athlant64
13 августа 2012, 11:50
Господа Wealt-lab-исты, как в Wealth-lab наложить друг на друга два графика?
0
- Антон Кротов
  13 августа 2012, 12:15
  athlant64, см. SetContext(). Ну и, соответственно, PlotSymbol.
  0
  - asteroid
    13 августа 2012, 12:30
    Антон Кротов, А подскажите еще плиз по wealth'у что значит оператор ">>"?
    0
    - Антон Кротов
      13 августа 2012, 12:33
      asteroid, оператор >> над типом DataSeries — это, грубо говоря, сдвиг графика влево.
      
      Сделайте, например, так:
      PlotSeries(PricePane, Close >> 10, Color.Black, WealthLab.LineStyle.Solid, 1);
      
      — увидите график, нарисованный по клоузам, сдвинутый на 10 свечей
      0
Александр М
13 августа 2012, 12:38
:)
С возвращением.
0
- Антон Кротов
  13 августа 2012, 12:40
  Александр Малофеев, спасибо!
  Ты, я вижу, ведение счета забросил.
  0
  - Александр М
    13 августа 2012, 12:48
    Да, забросил. Хвастаться нечем, к сожалению.
    Но я тоже сейчас понемногу возвращаюсь к робостроительству, так что еще повоюем :)
    0
    - Антон Кротов
      13 августа 2012, 12:51
      Александр Малофеев, жаль, я думал, ты забрал много миллионов и свалил на острова :)
      0
ZooR
13 августа 2012, 12:51
смотрю, смотрю на скрипт… вроде правильно собран…
может у вас пока открыта длинная поза короткая не открывается и наоборот?
0
- Антон Кротов
  13 августа 2012, 12:56
  ZooR, вот, попробуйте точно повторить небольшой фрагмент:
  
  могу скинуть полный листинг сделок
  0
  - Антон Кротов
    13 августа 2012, 12:59
    Антон Кротов, ой, это с проскальзыванием. Вот чистый:
    
    0
  - ZooR
    13 августа 2012, 13:05
    Антон Кротов, да, сделки не бьются…
    imglink.ru/show-image.php?id=64acf9efe649fc369035b813de3c2f26
    0
    - Антон Кротов
      13 августа 2012, 13:08
      ZooR, ну, кое что уже вижу: у меня стоп перемещается всегда только в одну сторону, посмотрите формулу в исходнике:
      Stop = Math.Max(Stop, HS[bar])
      0
      - ZooR
        13 августа 2012, 13:14
        Антон Кротов, ну, тогда понятно…
        0
    - Андрей
      13 августа 2012, 13:09
      ZooR, код вроде для WealthLab, а у тебя TSLab, он что подходит?
      0
      - ZooR
        13 августа 2012, 13:13
        Andrei78, правила ж известны, сам написал )
        0
        Андрей
        13 августа 2012, 13:22
        ZooR, что сказать молодец)выкладывай)
        0
        ZooR
        13 августа 2012, 13:26
        Andrei78, а вдруг грааль ))))
        0
        Андрей
        13 августа 2012, 13:30
        ZooR, да я его и имел ввиду)))
        0
ZooR
13 августа 2012, 13:08
— вход по пробою min/max последних трех свечей

у вас на картинке это правило не работает…
0
- Антон Кротов
  13 августа 2012, 13:10
  ZooR, в посте — общее описание. В коде есть дополнительное условие: если стоп на момент входа выше цены (для лонга) или ниже (для шорта), то, само собой, не входим.
  0
ZooR
13 августа 2012, 13:13
ну, так с этого нужно начинать )))
0
Redlabel
13 августа 2012, 15:02
я таких граалей делать по пять за день)))))))).

Если серьезно, проскальзывание 50, и на первой часовой свече сделайте проскальзывание 1500пп, это утренний геп.

А у вас в утренние походу легко система входит со слипажом в 100п, а это не правильно.
0
- Антон Кротов
  13 августа 2012, 15:31
  Redlabel, ну написано же: «заготовка», какой грааль? :)
  А так — все верно: я выше уже отмечал, что утренние гэпы пока не учтены. Просто не вижу в этих правилах большого потенциала
  0
Redlabel
13 августа 2012, 15:11
Антон. это реверсивная стратегия, вход равен выходу?

И что происходит если два условия одновременно происходят, как они выполняются?
0
- Антон Кротов
  13 августа 2012, 15:31
  Redlabel, нет, не реверсивная. Если происходят одновременно два условия, то делается вход в обе стороны.
  0
Neopunk77
13 августа 2012, 15:15
мож подскажет кто, скрипт для пропуска 1ого торгового бара в велсе 5.4… чет туплю
0
- Redlabel
  13 августа 2012, 15:22
  Neopunk77, любите лосей растить?)
  0
- Антон Кротов
  13 августа 2012, 15:32
  Neopunk77,
  
  if (Date[bar].Date != Date[bar-1].Date)…
  0
- Максим Милованов
  13 августа 2012, 18:33
  Neopunk77,
  //Если начался новый день
  if (Date[bar].Day != Date[bar-1].Day)
  {...}
  
  Ну а дальше уже думаю понятно
  0
Амадей_МФ
13 августа 2012, 20:11
красивый код
0
Neopunk77
14 августа 2012, 10:04
причем тут лоси, просто не хочу на первом баре торговать… вообще
0
MSH
16 августа 2012, 15:08
В коде заметил небольшую ошибку — нет выхода по стопу на баре входа. В целом это картину не портит, но тем не менее учесть необходимо.

Вообще, рекомендую входить на баре [bar+1] — так вы сможете сразу гарантированно избежать этой ошибки + не нужно будет делать лишние сдвиги. Для некоторых стратегий это очень критичный момент, который из грааля делает разбитое корыто.

А в целом код очень понравился, ловите плюс :)
0
- Антон Кротов
  16 августа 2012, 15:11
  MSH, а тут и нельзя выходить на баре входа. Мы же не по оупену входим, а, следовательно, цена, равная стопу, могла быть как после цены входа, так и до нее.
  
  А в целом, я сам не очень люблю тестировать стратегии со входом в середине свечи. Это действительно вносит неопределенность в конечный результат.
  0
  - MSH
    16 августа 2012, 15:36
    Антон Кротов, это верно, но на мой взгляд лучше всё же готовиться к худшему и предположить что все такие ситуации возникали уже после входа и нас отстопливало, чтобы потом при реальных торгах не огорчаться :)
    Тем более в данной стратегии конечный результат не сильно меняется.
    0
    - MSH
      16 августа 2012, 15:37
      А по поводу входа на середине свечи — согласен, у самого все стратегии входят на опене следующей свечи
      0
    - Антон Кротов
      16 августа 2012, 15:38
      MSH, согласен
      0
SDE
05 июля 2013, 15:15
Друзья выложите, пожалуйста код у кого сохранился,
Спасибо
0
- Антон Кротов
  05 июля 2013, 17:27
  SDE, pastebin.com/fAs1JiKz
  0
SDE
05 июля 2013, 17:38
Спасибо большое
0
SDE
05 июля 2013, 17:58
Интересный фильтр входа, спасибо за вашу работу

рековери правда у меня не такой хороший получился на 2013 году, не пробывали дать подышать сделке когда профит уже достиг определенного уровня на сделку, чтобы улавливать большие движения?
т.е. поставить условие если профит достиг уровня то смягчаем условия выхода
0
- Антон Кротов
  05 июля 2013, 22:56
  SDE, я не стал продолжать работать над этой системой, она мне сразу не понравилась. Так что большие движения ловить не пытался.
  
  Кроме того, не забывайте, что это всего лишь заготовка, в частности, в ней не учтены гэпы. Для большей достоверности получаемых данных в начале цикла нужно добавить:
  
  if (Date[bar].Day == Date[bar-1].Day) continue;
  0