26 мая 2021, 16:48
МЕТОДИКА расчета теоретической цены опциона и коэффициента «дельта» на МОСБИРЖЕ
Всем привет!
В методике расчета теоретической цены опциона и коэффициента «дельта» от 14.09.2020 написано следующее:
4. Для расчета Теоретической цены опциона настоящей Методикой предусмотрено использование одной из следующих Моделей ценообразования маржируемых европейских опционов на фьючерсы: Модели Блэка (пункт 5) и Модели Башелье (пункт 6).
Дак вот вопрос! По какой всё же модели и когда рассчитывается теоретическая цена опциона на мосбирже?
В методике расчета теоретической цены опциона и коэффициента «дельта» от 14.09.2020 написано следующее:
4. Для расчета Теоретической цены опциона настоящей Методикой предусмотрено использование одной из следующих Моделей ценообразования маржируемых европейских опционов на фьючерсы: Модели Блэка (пункт 5) и Модели Башелье (пункт 6).
Дак вот вопрос! По какой всё же модели и когда рассчитывается теоретическая цена опциона на мосбирже?
Читайте на SMART-LAB:
🖥 Яндекс выбирает дивиденды
IT-компания отчиталась за 4 квартал и прошлый год Яндекс (YDEX) ➡️ Инфо и показатели Результаты за 4 квартал — выручка: ₽436 млрд (+28%); — скорр. EBITDA: ₽87,8 млрд (+80%);...
17:11
Арбитраж фьючерс vs базовый актив: почему расхождение есть всегда и где здесь деньги
Не все расхождения одинаково полезны
Классическая идея арбитража простая. Hа двух рынках один и тот же актив стоит по-разному: покупаем дешевле, продаем дороже. Так можно сравнивать,...
15:47
Ставка снижена: какие бумаги опередят рынок
На февральском заседании ЦБ ключевая ставка снижена до 15,5%. Решение и посыл Банка России приятно удивили рынок. В релизе отмечается, что регулятор «будет оценивать целесообразность дальнейшего...
18:11
IgorMIG, по той же причине, что и СПринт-02
(он сегодня вырос на 1% от вчера)
Моя цель 120
Мы стабильны, все хорошо))
Running68, А что тут представлять. Планка — она и в Африке планка. Выше не прыгнуть.
а сейчас даже ниже, чем лонги отдал в убыток
Я правильно понял, что эти гении хотят выпустить 10 выпуск с объемом 6 миллиардов? Они че на приколе
Дом. РФ Вот вроде и с IPO классный старт и отчеты хорошие. Но когда всё брокера начинают рекламировать ( а это сейчас всё делают) начинает настораживать. Вроде бы всё хорошо, но какой то подвох есть 😄...
Avatar, 780-800 и ждать оттуда откупа в 820, а там подбирать со стопом за 800.
Пытаться поймать дно та еще затея, обычно второе дно идет в подарок.
Максим Викторов, кто то тут подводные лодки рисовал «идем на дно» был как индикатор) где этот капитан?)
⭐️ WDC. Коррекции так и не было, а вот подобрать покупки можно снова. Последний треугольник, обновление которого привело к коррекции является лишь продолжением старшей волны [3]. Обратите внимание, ка...
тут