Нужно «купить»* ванилла-колл, на довольно таки ликвидную бумажку на РФ (объем в рублях предполагается с 8-9 цифирками**). Проблемка заключается в том что опций на бирже не существует. На ОТС-маркете переплачивать никто не собирается.
Материальчег на «хитролабе» как то не очень то получилось отыскать ((( ...
Смоделировать (сдублировать) нужно "… от и до ...". Ну то что автоматизировано это предполагается делать — оно и понятно, вопрос не в этом. Вопрос в технологиях оценок различных параметрах, технологиях хеджировая, механизмах принятия решения и т.д. ...
Кто? Что? и Как? Кому что есть по данному топику ...
КАК ЭТО СДЕЛАТЬ ЛУЧШЕ?
* как можно точнее смоделировать через операции на рынке базового актива
** это не офферта!
ПС: у меня то есть пару мыслишек, картинки тоже «акбы» 3D любые нарисую… поэтому азы не интересуют, если в этом нет необходимости для изложения идей
readtr, сроки различные (от месяца… до квартала где-то, я не знаю, может даже больше)…
страки — предполагается разные, но у меня вот тута помонтекарлил, посимулировал на истории — около денег неплохо получается, а когда страк выше значительно, — там ошибка большая выходит
readtr, не до конца «догнал»)))… ИМХО хуже всего получается когда страк при приближении момента истечения опции, пусть и такой вот виртуальной и цена андерлайинга слишком близко
cruss1u5, речь о том, что в портфеле различные опции сами друг друга хеджируют. И если он к примеру проданны клиентам по хорошим ценам, то затраты на хеджирование будут ниже, чем по портфелю с высокой по модулю дельтой. Вообщем, хорошо бы клиентам продавать вам не только колы, но и путы)
А пин-риск это да. От него никуда не денешься.
Сначала проверить на истории различные варианты дельта-хеджирования (как ровнять дельту по: — по времени, по долям дельты). Посмотреть что лучше. Потом запустить в реале, еще раз посмотреть. И так далее методом проб и ошибок)
readtr, пробовал… ошибка есть, но довольно близко получается — как это ни странно, но по времени ближе на истории получается чем по долям дельты, по ценам БА и т.д.
а на ОТЦ как-то и с бИржевыми не оч-то получается договорится с десками… посылают часто, бу не оч-то хорошие просбы делаю)))
cruss1u5, Полагаю вам мало кто может помочь) Подозреваю, что вашем случае много критических особенностей. То что к примеру будет работать на фРТС, вряд ли подойдет здесь.
Еще одна мысль, ктр у меня всплыла. Какую волу использовать? Вроде здесь есть только историческая. Но может как-то вытаскивать имплайед через биржевые опции других активов (индекс, кореллированные)
readtr, RM1994 — вроде неплохо работает, а на счет IV через другие опции корректирвать? яхз… идея не лишина смысла, хотя и немного усложнит («символически»)
а почему «что к примеру будет работать на фРТС, вряд ли подойдет здесь»? след этапом сейчас попробую эту технологию, скажем на ГП или на сбере — смысл-то один
просто полагал, что здесь кто что скажет чего я не знаю
Жан Ли, Согласен. Заносит меня, нервы и сучно. Так чё вы там по экономике сказали? Видимо я пропустил? Или вы только за порядком следите) Ну типа арбитр, стою над всеми… слежу)
xso, но не по 53 же продавать. Я бы еще понял продажи по 57-58%, там уже просто купонная доходность снижается прилично. Но не за 53-54 же продавать. Тем более сейчас на рынке такая чехарда, что стр...
Зураб Иванович, не верьте, даже если будет 3.68, верьте только тогда, когда вы можете объяснить рост. А сказочкам не верьте. Сколько раз было туда сюда и сверху вниз. НЕ ВЕРЬТЕ.
SmartInvests, задаешь вопрос закончилась ли дивидендная история с Норникелем и в своем же посте пишешь, что только на инвестиции они будут тратить больше, чем получают прибыль....
Ну конечно зако...
Бекас, Прогноз цен на нефть базовых это самое смешное, оно вообще не прогнозируемое, я бы сильно на это не смотрел, разве что на то какая цена получается в пересчете в рублях
вася пашин, в какой ты Дубае, ты из Жмеренки какой-нибудь хоклятской пишешь. Тебя уже тут не раз на вранье ловили, а ты как дурачок, продолжаешь.
Тебе самому то не надоело клоунаду устраивать?
...
страки — предполагается разные, но у меня вот тута помонтекарлил, посимулировал на истории — около денег неплохо получается, а когда страк выше значительно, — там ошибка большая выходит
А пин-риск это да. От него никуда не денешься.
а на ОТЦ как-то и с бИржевыми не оч-то получается договорится с десками… посылают часто, бу не оч-то хорошие просбы делаю)))
Еще одна мысль, ктр у меня всплыла. Какую волу использовать? Вроде здесь есть только историческая. Но может как-то вытаскивать имплайед через биржевые опции других активов (индекс, кореллированные)
а почему «что к примеру будет работать на фРТС, вряд ли подойдет здесь»? след этапом сейчас попробую эту технологию, скажем на ГП или на сбере — смысл-то один
просто полагал, что здесь кто что скажет чего я не знаю
как минимум из-за ликвидности. из-за разной микроструктуры. впрочем это лишь догадки мои.
мне бы не пришла в голову мысль здесь спрашивать о подобных вещах. буду рад ошибиться) На рискофицере спрашивали?
RM1994 — 94-й риск метрикс — неплохо прогнозирует волатильность