moscow
moscow личный блог
10 августа 2012, 00:19

Новый робот. Разница налицо.

Чем больше погружаюсь в алготрейдинг, тем интереснее и увлекательнее занятие.
Разница между старым и новым роботами:
(инструмент LKOH на часах за июль)
старый:
Новый робот. Разница налицо.

Новый:
Новый робот. Разница налицо.

Результат лучше в четыре раза!
Впрочем, это для меня не было секретом, т.к. первичными были именно наблюдения.
Но, наблюдения к отчету не пришьешь, а теперь это стало статистикой и математикой.
Впрочем, вылезли и проблемы, т.к. алгоритм хоть и различается на самую малость, но деталь эта оказалась весьма и весьма существенной — если раньше стоп был динамический, то теперь его нет, и надо подбирать оптимизатором отдельно, но уже сейчас понятно что если влезть в оптимизацию, то там подберутся не только стопы, но и настройки поменяются обязательно (сейчас оба робота тестировались на одних и тех же данных).
Ура, Ура!!!
30 Комментариев
  • Машковский Евгений
    10 августа 2012, 00:31
    Я так понял Вы занимаетесь переоптимизацией систем, дело конечно увлекательное, но для работы на рынке бесполезное и крайне опасное.Почитайте Лебо Ч., Лукас Д.В. — Компьютерный анализ фьючерсных рынков.
  • sander
    10 августа 2012, 00:37
    Всего один месяц??? Речь должна идти о годах! Кризисы, росты, выплаты дивидендов — все эти периоды робот должен с честью переживать.
  • GH05
    10 августа 2012, 01:03
    Типичная переоптимизация, «стоп был теперь его нет» " появятся другие параметры", поверь они буду появлятся всегда после очередного лося
  • xTestero
    10 августа 2012, 10:14
    Автор, выложи тесты за пару лет с ежедневной оптимизацией по «последней неделе» и всем все ясно станет:)

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн