Градиентный бустинг с годовой перспективой

Я весьма далек от инвестирования, но в свободное от всего остального время, люблю поиграться с машинным обучением. Недавно попробовал научить модель предсказывать цены на год вперед (на фундаментальных фичах без анализа временных рядов). Получилось не так чтобы супер, но и не совсем позор (MAPE ~ 18%). Потом я решил промоделировать: что будет если в начале года покупать акции с самым большим потенциалом роста. На 3 годах, модель один раз немного слила, а в остальные разы неплохо заработала. Графики ниже. Для каждого года переучивал модель на более ранних данных. Мне 42 года и большую часть из них я в сказки не верю, поэтому думаю что это выглядит слишком хорошо чтобы быть правдой. Если бы в природе существовали такие фичи, которые давали бы прибыль больше чем рандом, то наверное человечество бы их заметило и учло раньше меня. С другой стороны, обидно будет через некоторое время понять, что на этом можно было заработать, а я не воспользовался шансом. Соответственно сижу и думаю — что мне теперь с этим делать дальше. Поиграться на реальные деньги? Как-то боязно…

градиентный бустинг машинное обучение прогноз новичок на рынке торговые роботы трейдинг

Илья Т.

Краснодар

с 6 мая 2021

59 Комментариев

О'Грин
08 мая 2021, 22:07
еслив начале года покупать акции с самым большим потенциалом роста. С другой стороны, обидно будет через некоторое время понять, что на этом можно было заработать, а я не воспользовался шансом. Соответственно сижу и думаю — что мне теперь с этим делать дальше.
Не уверен — не обгоняй! ©
А если покупать акции, любые «голубцы», не в начале года, а на обвале, которые регулярно происходят ( тот же 2020) — то что происходит дальше? Посмотрите графики.
Поиграться на реальные деньги? Как-то боязно…
Правильно, играться боязно, проигрывать накладно. Поэтому на бирже нужно работать и зарабатывать. В т.ч. и сводя риски и накладные расходы к минимуму. Работа, как работа, ничего особенного…
+1
wrmngr
08 мая 2021, 22:35
правильно боишься, твой результат полная чушь
+1
Илья Т.
08 мая 2021, 22:47
Victor Gromov, я не понял этого
0
Replikant_mih
08 мая 2021, 22:51
1. А можно посмотреть 1 график спреда за эти 3 периода? Спреда между индексом и вот этим вот вторым графиком. Конечно, если ты байэндхолдишь вот так, то даже если активы хорошие берешь, то корреляция с индексом будет высокая у эквити и, соответственно, просадки тоже будут жирные. А вот если только альфу торговать, то может быть интересней. Хотя если обычный байэндхолд не вызывает особой тревоги даже в грустные времена, то торговля по модели должна быть ещё приятней.

2. По поводу страха торговать модель — даж не знаю, что сказать, тут такое обычно редко, каждый второй лудоман, каждый первый когда-то лудоманил, даж не знаю, начать с лудоманства на основе сигналов модели — ниче такое начало знакомства с рынком.

3. По поводу того, насколько результаты хорошие — как в (1) написал, просадочки приличные, но эдж модель, кажется неплохо выхватывает.
4. По поводу того, насколько модели и результатам можно доверять. Слишком мало данных. Самый минимум, который нужен — чистый OOS результат — чтоб прям вообще никак не связанный с данными, на которых учился ну и без всяких фокусов а-ля, обучили 50 моделей, провели 50 OOS, отобрали одну модель с лучшим OOS. И прочих способов самообмана.
+1