ФР МБ: результаты Апреля'21

nnnd, ну вообще то да....1,88% энто у меня в чистом виде, но у Сумашедшего Кванта все равно, видимо, больше… также как и у А. Г. в его «бафете» 2,8%....
немного подкрутил свою Систему… посмотрим, как пойдут дела дальше...

п.с.
иметь такие «маячки» на смарте, как Квант и А. Г. ну просто оченно замечательно.........
энто не лапша по 400% в месяц…

MadQuant, 

Мне удается только снижать бэту портфеля до 0.4 в среднем — но это оставляет немалую долю рыночного риска + в отдельные моменты (когда коррекция не глубокая и модель «all in») —бэта может быть и больше.

я когда знал, что такое «бэта»… но сейчас… ну совершенно забыл-с....
по своим маркерам ориентируюся — где я и с кем я...
будучи совершенно свободным и независимым трейдуном… могу себе позволить....

энто не правильно, конечно, но международный аудит мне все же, кажется, не грозит…

Данила Овечкин, что, действительно нет!?
Ну тогда ой!

MadQuant, увидел стату. Сорян за невнимательностью. Мне саечка за тупняк

Квартальные и годовые отчеты увидел. Поучительно. Мерси!

MadQuant, Ежемесячно эквити публикую в дневнике трейдов в блоге, там графически видны просадки по результатам вечернего клиринга.
 Просадки не фиксю вообще, высиживаю профит, с прошлого лета ни одного убыточного трейда.
 30К просадки на депо 800К — да, это немного. Когда прошлой зимой на депо 1+лям высиживал в ри просадки до 200К — было совсем неуютно, но справился. 
 Но вот после МК в марте 2020 риски зажал капитально, но всё равно даже такие короткие просадки психологически слегка расстраивают.
 Просто сейчас примеряю на себя ситуацию, когда вытащу депо выше двух лям — насколько смогу привыкнуть к просадкам в пределах таких же 3-5%, но в деньгах в сотни К.
 Психология, ити её…

MadQuant, 

ну, все же от размера капитала зависит. Скажем, мне в просадке 10% становится неуютно, так что если капитал 300 тыр — то при потерях 30 тыр мне тоже было бы неуютно. 

 Какие мы все разные. Мне вот давно стал совершенно безразличен размер просадки в деньгах и только важен размер просадки в %%. Наверное потому, что изначально у меня чужих денег в управлении было на порядки больше своих. И если переживать от того, что в абсолюте просадка на чужих в разы больше моего счета и всех моих капиталов, можно было давно сойти с ума. Ведь своими и чужими я всегда управлял одинаково, лишь разрешая клиентам варьировать реальное «плечо» по отношению к моему счету в определенном диапазоне (обычно от 0,75 до 1,5).

А что касается просадки в процентах, то я ее сам регулирую, исходя из «прогноза»: доходность в % годовых/(макспросадка в %+ставка коротких ОФЗ)~1. Задаем желаемый числитель и получаем макспросадку.

Ведь предельную просадку на исторических тестах методом Монте-Карло получить не сложно и потом можно варьировать ей и доходностью путем умножения на константу (при константе больше 1 берём реальное плечо, меньше 1 — часть кладём в короткие ОФЗ или «синтетические облигации»).

 А «мандраж» у меня возникает тогда и только тогда, когда реальная просадка преодолевает «расстояние» в 1% от установленной предельной. К счастью рынок избавил меня от этого в 2015-2021, и даже в 2008-м, но в 2010-2014 заставлял 1-2 раза в год «помандражировать». Наверное в отместку за отсутствие «мандража» в 1999-2009.

Но опыт «мандража» тоже был в чем то полезен. Я понял, что в этом состоянии не могу находить адекватные решения.

А. Г., 

в марте 2020-го «бумажки» упали в среднем на 30%, и ничего, быстро «выкарабкались»

энто для Вас было ничего....
а для меня энто было первое падение на 35% в жизни… когда я понял свою глупость, что остался по уши в бумажках....

но за одного битого — двух не битых дают...