Это кошмар! Мои итоги с января по апрель 2021.

Доброй ночи, друзья!

Стал любить в конце каждого месяца подводить итоги по опционному трейдингу, да ещё и на программульку по расчёту статистики раскошелился малёхо, теперь вообще всё красиво будет!

Итак, что же у нас с эквити?



Апрель месяц конечно был славный на волатильность для моей системы.

Я торгую Ри только от шорта, поэтому он мою душу шаталь чуток повозякали туда-сюда, но ТС выстояла.

Чуть ниже представлен подневной скрин, там уже заметны кое-какие проблемы:


ТС не выдерживает сильного роста Ришки, точнее даже не так...

Автор ТС начинает увеличивать риски при росте Ришки, а ему нужно их просто хеджить покупкой дешевых коллов, но почему он этого не делает — ХЗ.

В марте при обновлении локальных хаев в Ри была точь-в-точь такая же история.

Со следующего месяца сделаю акцент на бычьи колл-спреды в плане защиты от роста, а в остальном оставлю всё как есть.

Доходность за 4 месяца составила всего +78%. Мало конечно :(



Каждый месяц из опционного рынка Ришки я должен выносить порядка 50 000 руб и с января по март шел чётко по плану, но вот что-то в апреле меня подкосило и вместо среднего профита 50 000 рубчиков отдал обратно Куклу около 22 000 руб.

Сколько это будет в килограммах сахара аж страшно считать!

И коэффициент Шарпа покосился сильно вниз. А вообще на него здесь можно не смотреть, так как программа считает неправильно. Там нет расчета маржевых сумм, а эквити строится посделочно, поэтому появляются большие взлёты до 182% доходности, а потом идут большие падения до 42%. Это все переоценка по сделкам, но на счете с учетом плавающей маржи нет такого, поэтому волатильность так считать не корректно.

Коэффициент Шарпа у меня должен быть примерно таким = (78,38-5)/50 = 1,47.

И моё самое любимое, разложение Net по классам инструментов:



Понятно, что продажа Ришных опционов и шорты ED дали больше всего прибыли, а вот на ДХ в Ри идут убытки. Строки на самом деле не показывают всего того, что должно быть, потому что сделки ещё не закрыты, а переоценка сюда не попадает.

В общем «учиться, учиться и ещё раз учиться!» — как завещал дедушка Ленин.

Пока ошибки есть и все они на виду, но впереди месяц май, а он обязательно порадует шортистов всех мастей своим мега-профитом!

Всем удачи!

Любите ❤️ опционы, торгуйте грамотно.

С уважением, Карлсон.

p.s. кому интересно, свои мысли по рынку кидаю в канал @KarLsoH, там же есть и опционный чат.