27 апреля 2021, 11:38
Общее изложение построения "усредняемой" торговой системы по методу Монте-Карло
0. Дано: имеем модель торговой системы с некоторым набором свободных параметров, которая допускает «усреднение по параметрам», то есть для любой пары наборов Р1 и Р2 можно вычислить средне — (Р1+Р2)/2 — и это будет тоже набор параметров, с которым может запускаться используемая нами модель торговой системы.
1. Разбиваем исторические данные на три участка: оптимизационный, контрольный и супер-контрольный.
2. Генерируем огромное количество случайных наборов параметров Рi (отсюда «Монте-Карло») и для каждого вычисляем качество Qi работы системы на оптимизационном участке данных и, отдельно, QQi — на контрольном участке. Все результаты записываем.
3. Упорядочиваем Qi по убыванию — в ряд Qj (т.е. j — индекс в порядке убывания Q), и начинаем идти по этому списку, усредняя, Рj, Qj и QQj — в Рk, Qk и QQk:
Рk = Среднее(Рj)
Qk = Среднее(Qj)
QQk = Среднее(QQj) — все усреднения — по j=1..k
4. Понятно, что Qk будет монотонно убывать (хорошо, хорошо, не убывать, а «не возрастать»), а Рk и QQk будут сначала скакать, а потом стабилизируются. Смотрим на поведение QQk и надеемся увидеть — после стабилизации — некоторый (локальный) максимум (при k равном некоторому m), после которого начнётся монотонное снижение. Также надеемся, что будет QQm ~ Qm.
5. Если всё так, то Pm — тот набор параметров, который нужно проверить на супер-конрольном участке данных и… да будет нам счастье!
1. Разбиваем исторические данные на три участка: оптимизационный, контрольный и супер-контрольный.
2. Генерируем огромное количество случайных наборов параметров Рi (отсюда «Монте-Карло») и для каждого вычисляем качество Qi работы системы на оптимизационном участке данных и, отдельно, QQi — на контрольном участке. Все результаты записываем.
3. Упорядочиваем Qi по убыванию — в ряд Qj (т.е. j — индекс в порядке убывания Q), и начинаем идти по этому списку, усредняя, Рj, Qj и QQj — в Рk, Qk и QQk:
Рk = Среднее(Рj)
Qk = Среднее(Qj)
QQk = Среднее(QQj) — все усреднения — по j=1..k
4. Понятно, что Qk будет монотонно убывать (хорошо, хорошо, не убывать, а «не возрастать»), а Рk и QQk будут сначала скакать, а потом стабилизируются. Смотрим на поведение QQk и надеемся увидеть — после стабилизации — некоторый (локальный) максимум (при k равном некоторому m), после которого начнётся монотонное снижение. Также надеемся, что будет QQm ~ Qm.
5. Если всё так, то Pm — тот набор параметров, который нужно проверить на супер-конрольном участке данных и… да будет нам счастье!
atlantfan, откуда инфа, что ставку оставят? Все до одного аналитика прогнозируют, что повысят...
Добрый день !
Подскажите
Долг/EBITDA >1 уже больше года.
Согласно див. политике в, этой ситуации должно быть направлено на дивиденды от 50% до 75% FCF, но не менее 50% скорректированной чист...
FrBr, тут идея такая что сбер растет каждый год, и растет его дивидент. ну и цена акции растет. поэтому да дешево. 240 будет до 20 декабря полюбому скорее всего больше. ну и ключ вечно не будет бол...
Роснефть возобновила выкуп собственных акций на открытом рынке — Сечин
Москва. 29 ноября. ИНТЕРФАКС — «Роснефть» (MOEX: ROSN) вернулась к покупке акций в рамках buyback.
«В условиях высокой волати...
Сергей Хорошавин, может
ну продали малеха с дисконтом че переживать то? я бы и по 3600 это не купил. дивы ниже плинтуса, ликвидность низкая. Зачем она? вот когда цена будет соответствовать 20 процентной дивдоходности хотябы....
Знатно тут людей поимели. Вы главное героев в лицо знайте. Напомню, главарь — Антон Зиновьев, если ещё где то увидите бегите!
any_to_real, вся голубика нырнула, а он тормозил. Я ждал, что тормоз отпустят, но фиг там
#EELT, Это все конечно хорошо, но хотелось бы узнать у представителей Компании, Где прибыль?
Кроет мейкер на 24 ровро
+ за научный подход к снаряду.)
Так, градиентного спуска поинтересней будет.)
А Монтекарлой хорошо ML обучать.
(Ну и «качество работы» — это не обязательно (только) прибыль… хотя без прибыли там не обойтись.)
Грааль это набор параметров, при использовании которых ВСЕГДА — на всех периодах — можно обогащаться?
Или Грааль — это набор параметров, при использовании которых на периоде с 28 апреля по 27 мая 2021 года можно было БЫ обогатиться, если БЫ их знать 27 апреля 2021 года? Типа, бог на ухо их шепнул...
Или Грааль — это набор параметров, значение которых МЫ ПОЛУЧИЛИ, осуществляя некоторые математические процедуры с данными за период с 28 марта по 27 апреля 2021 года, и потом, эксплуатируя их на следующем периоде -- с 28 апреля по 27 мая 2021 года, — обогатились?
Да, есть «рабочая ТС», которая вполне себе работала с 28 марта по 27 апреля 2021 год… только мы её не знали. Но она была — вот она, смотрите [показывает набор коэффициентов и график эквити].
1) ваше утверждение «оптимизация торговых систем по прибыли не имеет никакого смысла» — я считаю ошибочным;
2) «Таким образом, мы качественно показали, что...» — меня это показывание не убедило;
3) «мы искали неэффективность рынка на которой можно бы было стабильно зарабатывать» — «неэффективность рынка» это метафизическое словосочетание, а «стабильно зарабатывать» — это и есть прибыль и ничего другого.
Делать из необходимости «контролировать и давить переобученность» вывод о том, что «не нужно оптимизировать по прибыли»
— в форме «оптимизация торговых систем по прибыли не имеет никакого смысла», например --
значит вместе с водой выплескивать и ребенка.
— если понимать конструкцию «оптимизация торговых систем по прибыли» таким образом, что оптимизируемым (максимизируемым) параметром является — сама по себе, в чистом виде — прибыль (на участке оптимизации).
Скорее всего намного правильнее оптимизировать величину
[прибыль]/[дисперсия результатов сделок]
— или даже что-то ещё более сложное.
[прибыль]/[дисперсия результатов сделок]^2
… или менее сильно, типа:
[прибыль]/[дисперсия результатов сделок]^0.5
— я не знаю ответа, это вопрос мета-оптимизации системы разработки торговых систем.
и нет проверки на стабильность...
т.е ну найдем мы параметры, а это будет не плато а шип… и чо?
А вот это " увидеть — после стабилизации — некоторый (локальный) максимум ..., после которого начнётся монотонное снижение"
— я для кого писал?
короче мысль в том что лично я всегда делаю полный перебор и максимум 2 параметра