Рыночные закономерности. Стёб или не стёб.

Судя по некоторым постам на Смартлабе, среди части местных постояльцев укоренилось мнение, что чётких и внятных закономерностей, описывающих ценовые движении на бирже и при этом пригодных для получения положительного финансового результата от заключаемых сделок, не существует.

Если же некую закономерность по невероятному стечению обстоятельств с трудом и удаётся обнаружить, то как правило срок её существования крайне непродолжителен, а итог при этом всегда одинаков. Многообещающая и прибыльная как казалось на первоначальном этапе обнаружения и проверки закономерность типа «Заключать сделки на покупку/продажу, после дождичка в четверг, когда рак на горе свистнет» неожиданно и в самый ответственный момент даёт сбой.

Запускается новый виток изобретательства велосипеда, но ситуация повторяется раз за разом и в результате нарабатывается опыт, приводящий к формирования мнения о том, что в основе ценовых движений закономерности отсутствуют, а если что-то и есть, то всё это случайное, эфемерное, зыбкое и не пригодное к использованию.

Подобная точка зрения, конечно, имеет полное право на существование, ведь она эта самая точка зрения появилась не на пустом месте, а на основе приобретенного личного опыта, который наше всё. Проверили неоднократно, поверили полученным результатам и укрепились в своей вере окончательно – закономерностей в биржевой торговле нет!

Всё верно, закономерностей на рынке нет и не может быть. Почему? Да потому, вышеупомянутого рода закономерности ценового движения хоть и выводятся с помощью различных вариаций функции Моргенштерна-Чужинского, но соотносятся при этом с реальным положением на рынке чуть меньше, чем никак. 

— Продолжение следует ----