_sg_
_sg_ личный блог
23 марта 2021, 22:57

Как не завалить стрэддл ?

Инструмент: Недельные Опционы на фьючерс SiM1.
Был куплен стрэддл. Нормальный стрэддл с симметричным профилем.
В последние два дня на рынке наблюдался бурный рост SiM1.
Мною выполнялось дельта-хеджирование фьючом. Фиксил прибыль.
В результате стрэддл начал «заваливаться» в правую сторону. См картинку.
Если БА будет расти и дальше и при этом сделать еще одну операцию дельта-хеджирования фьючом ( Продажа фьюча),
то брюки превращаются в элегантные шорты профиль стрэддла благополучно превратится в профиль купленных Путов.
И если БА будет расти и дальше, то фиксить прибыль уже не будет возможности.
Я уже начал докупать дополнительные колы чтобы нивелировать этот завал и в случае роста продолжать дельтахеджирование.
Внимание вопрос к профи:
Как грамотно выполнять дельта-хеджирование стрэддла при движении БА в одну сторону,
чтобы при этом стрэддл не заваливался и тем самым иметь возможность дальнейшего фиксинга прибыли ?
Как не завалить стрэддл ?

Спасибо за ответы.
Всем желаю успехов в торговле.


23 Комментария
  • ch5oh
    23 марта 2021, 23:07

    Из-за дискретности операций хеджирования наступает момент, когда нужно выбирать: или оставить положительную дельту +0.9..+1 с риском резкого отката или окончательно зафиксировать прибыль, выровнять дельту и остаться с купленным путом. Который можно следующим шагом продать, чтобы заработать ещё и остаток теты.

     

    По сути «бороться» с дискретностью можно только увеличивая первоначальный объём позиции.

  • Рома Коровин
    23 марта 2021, 23:36
    Продавать колы и все
    Тут нет дельта хеджирование — ты просто фиксируешь прибыль.
  • Рома Коровин
    23 марта 2021, 23:42
    Можно например просто двигать стредл. Продавать все и покупать новый
  • Dmitryy
    23 марта 2021, 23:43
    Вы же купили волатильность, а прибыль хотите от роста БА. Волатильность выросла, прибыль получена. Похоже, что нужно фиксировать, если рост волатильности не предвидится. 

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн