22 марта 2021, 16:01

Поведение Si в этом году - норма или нет?

Уважаемые коллеги алготрейдеры, очень интересно ваше экспертное мнение.

Так как я регулярно наблюдаю за успехами коллег на сайте Comon, то не могу не отметить аномальные просадки ботов по Си в этом году у большинства трейдеров. Плюс к этому аналогичная ситуация на некоторых моих алгоритмах — просадка давно уже перевалила за максимальную историческую с 2009 года. Я сам гоняю ботов недавно — всего 5-й год, поэтому не могу припомнить такого поведения Си за этот период времени. Даже в 2019 году ситуация была совсем не такая — долгий боковик с минимальными просадками, но никак не стабильный уход в яму по эквити.
Так вот вопрос: помнит кто-либо подобную ситуацию по Си из своей практики? Что-то делали/меняли в своей торговле? Или просто отключались до лучших времен? Мое очко, конечно, уже закалилось в боях за хорошие % доходности, но закаленный металл уж больно хрупкий…

си Si алготрейдинг Доллар рубль

Доллар рубль

Антон Иванов

Домодедово МО

1 552

с 1 февраля 2015

38 Комментариев

bocha
22 марта 2021, 16:05
Если черти ведут себя аномально — повод задуматься о смене напитка
+3
- ака Tуземец
  22 марта 2021, 16:17
  bocha, штойта сразу менять… тут есть паренёк, даже два, которые доливают ничего не меняя.главное не снижать градус ))
  +3
  - Антон Иванов
    22 марта 2021, 16:56
    Tуземец, один из них еще вишенками закусывает :)
    +3
    - Petr S
      22 марта 2021, 17:17
      Антон Иванов, плохим танцорам все мешает ;)) а вообще рынок ВСЕ ВРЕМЯ МЕНЯЕТСЯ, ну и опять же- а что в этом году то с SI? очень даже технично ходит - в диапазонах. Ну а если ваша техника сломалась, то это говорит что переоптимизация — зло, дооптимиpировались :)
      +1
u-gyn
22 марта 2021, 16:05
Так сам принцип торговли si с ноября поменялся. Читайте новость с мосбиржи от конца октября про торговые диапазоны для крупных игроков с прямым доступом на биржу и думайте. Оттуда и взялись проторговки по 2 часа в диапазоне 5-7 копеек с резкими выносами.
+4
- Bionicle
  22 марта 2021, 16:38
  u-gyn, Так и есть потихоньку торгуеться и потом свечка и так постоянно
  +2
  - u-gyn
    22 марта 2021, 16:41
    Bionicle, так вот и причина — почему лажают те алгоритмы, что вчера работали. Крупняку стало очень удобно набирать позицию.
    +1
- Laukar
  22 марта 2021, 16:43
  u-gyn, а есть примеры новостей? Ничего такого не помню, но явно накалывают мелких алгоспекулянтов теперь…
  0
  - u-gyn
    22 марта 2021, 16:45
    Laukar, на ммвб в разделе новости ищите от конца октября о введении инструмента торговых диапазонов
    0
    - wot
      22 марта 2021, 16:49
      u-gyn, https://www.moex.com/n30641/?nt=106
      0
      - Феликс Осколков
        22 марта 2021, 17:11
        wot, это не диапазоны, вообще не понятно о чем речь, что за торговые диапазоны?
        0
      - u-gyn
        22 марта 2021, 19:50
        wot, нет.
        
        www.moex.com/n31301?utm_source=www.moex.com&utm_term=%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D1%8B%D0%BC
        +1
    - Феликс Осколков
      22 марта 2021, 16:49
      u-gyn, про эту новость речь? https://www.moex.com/n26167/?nt=106
      Российские компании – клиенты брокеров получили возможность заключать сделки с валютной парой «доллар США – российский рубль» по средневзвешенному курсу Московской биржи на 11:30 мск, на основании которого устанавливается официальный курс Банка России.
      Первыми брокерскими компаниями, предоставившими своим корпоративным клиентам возможность заключать сделки по курсу ЦБ, стали АЛОР БРОКЕР, ITI Capital и GrottBjorn.
      Сделки по средневзвешенному курсу позволяют российским компаниям с минимальными издержками покупать и продавать валюту, а также хеджировать валютный риск в продуктах и контрактах, привязанных к курсу Банка России по валютной паре «доллар США – российский рубль».
      Заключение сделок по курсу ЦБ на Московской бирже доступно с апреля 2019 года. Заявки на покупку/продажу валюты принимаются с 9:30 до 10:00 мск и исполняются по средневзвешенному курсу на 11:30. С октября этого года размер лота снижен до 1 тыс. долларов США. Также стала доступна индикация заявок – возможность видеть наличие и направление заявок (покупка или продажа) по данному инструменту.
      +1
      - Антон Иванов
        22 марта 2021, 16:54
        Феликс Осколков, тут вроде с 2019 года
        0
      - u-gyn
        22 марта 2021, 19:28
        Феликс Осколков, нет.
        0
      - u-gyn
        22 марта 2021, 19:50
        Феликс Осколков, про это
        
        www.moex.com/n31301?utm_source=www.moex.com&utm_term=%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D1%8B%D0%BC
        0
        Феликс Осколков
        22 марта 2021, 19:57
        u-gyn, так это биржа просто внедрила новый вид заявок, таким способом и раньше делали сделки самописными роботами, это никак не влияет
        0
- Petr S
  22 марта 2021, 17:18
  u-gyn, дак гребите тогда бабло лопатой, раз все так просто! :))
  0
  - u-gyn
    22 марта 2021, 19:29
    Petr S, я не писал, что просто. я написал причину.
    а эта норма как раз ппц как усложняет дело.
    0
bohemian rhapsody
22 марта 2021, 17:09
что за норма у инструментов? что за дебилы ее придумали?
+1
Value
22 марта 2021, 17:32
просадка давно уже перевалила за максимальную историческую с 2009 года

За 3 месяца? Это сколько %%, если не секрет?
0
- Антон Иванов
  22 марта 2021, 17:39
  Value, на самых рискованных алгоритмах больше 40%
  +1
  - Value
    22 марта 2021, 17:40
    Антон Иванов, это круто жесть!
    0
    - Антон Иванов
      22 марта 2021, 17:43
      Value, а то! По мелочам не размениваемся :)
      0
Beach Bunny
22 марта 2021, 18:05
Сравнивать надо не с 2019, а с 2017 и 2018, там были похожие периоды длинного флета и соотвественно максимальные просадки для трендовой торговли. Прогоните свои алгоритмы по этим годам и увидите возможные просадки. Ну и соответственно корректируйте исходя и этого роботов.
p.s.
Ну а вообще максимальной просадки сейчас уже не должно быть, уже должно было восстановиться от минимума на 30-40%( это если всю просадку с предыдущего мах взять за 100%)
0
О'Грин
22 марта 2021, 18:29
Нормальная сишка, приятный коридор, профит наливают от поддержки в лонге каждую неделю, дай бог весь год такой график!
А теряют упёртые трендовики, которые торгуют в коридоре на пробой поддержки и сопротивления, мечтая то о бакспошысят, то о бакспосто. Но вера в тренд — штука скользкая...
Может, в консерватории что-то подправить? ©
+2
ves2010
22 марта 2021, 18:31
дык движения не рыночные...
си выкупают на нижней границе цбрф

кстати весь рынок счас унылое говно… т.к экономику поддерживают из-за ковида и не дают упасть… т.е все на костылях — а рынок на них висит мертвый

и раз в неделю движняк на дешевых опциках… который за 3 дня отигрывается обратно
+1
- Антон Иванов
  22 марта 2021, 19:22
  ves2010, очень образно насчет рынка, прямо в точку 👍
  0
- Виталий
  22 марта 2021, 22:40
  ves2010, да так и есть полумертвого пинают снизу и не дают падать
  
  +1
u-gyn
22 марта 2021, 19:54
я не понимаю, как можно торговать на ммвб валютными инструментами пропуская такие новости?
www.moex.com/n31301?utm_source=www.moex.com&utm_term=%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D1%8B%D0%BC

С 23 ноября 2020 года участникам валютного рынка Московской биржи – банкам, брокерам и нефинансовым компаниям с прямым доступом на рынок – стал доступен новый алгоритм подачи заявок для реализации крупного объема валюты по наилучшим ценам.
В дополнение к традиционным заявкам на покупку и продажу вводится алгоритм автоматизированной подачи рыночных или лимитированных заявок – Time Weighted Average Price (TWAP), который позволяет равномерно либо с некоторыми отклонениями реализовывать на рынке заданный объем валюты в течение выбранного пользователем временного интервала. Алгоритм разбивает необходимый клиенту объем на определенное количество заявок, которые автоматически подаются в торговую систему в рассчитанное время.
Новый алгоритм подачи заявок будет доступен в режиме основных торгов спот и своп (CETS), а также в режиме крупных сделок (SDBP).

Вот с декабря уже стали видны часы проторговок с диапазонами ± 7-10 копеек и потом вынос, это по этому алгоритму крупняк набирает позицию, зажав диапазон и после того как набрал, до нового крупняка цена ходит по рынку. Дальше повторяется все снова.
+1
Roman Ivanov
22 марта 2021, 21:38
Подтверждаю, был конкретный запил на Si, дал большую просадку.
0
- Виталий
  22 марта 2021, 22:49
  ivanovr, аналогично)
  0
Виталий
22 марта 2021, 22:48
ves2010, да так и есть полумертвого пинают снизу и не дают падать

+1
- Roman Ivanov
  23 марта 2021, 09:37
  Виталий, на счет полумертвого не согласен. Ему бы укрепиться в след за нефтью, а не дают. От этого он прыгал на планке и пилил, пилил.
  0
  - Виталий
    23 марта 2021, 10:19
    ivanovr, ну дак планка та разве рыночная была, нет. поэтому и валялся, что должен был укрепиться, но его держали с декабря
    0
Виталий
22 марта 2021, 22:49

Да запил конкретный по си, трендовики рыдают
Еще по сберу так себе, по ри более менее
Чуть откатило с низов по просадке
Было погано психологически смотреть на поосадку, порезать лимиты пришлось, причем как оказалось в последний день просадки ахахаххахахапххп
Вообще похожая ситуация была по си и ри в марте началась 2016, тогда трендовики комона рыдали в пике своих эквити
Тоже был вялый застой, длился долго см графики
Остается только ждать и резать лимиты вовремя
+1

Читайте на SMART-LAB:

BRENT: цена мечется между геополитическими страхами и плохой статистикой

Нефть после скачка к локальным максимумам продолжила колебаться вблизи вершины, где удерживалась под влиянием геополитической премии за риск. Первоначальный скачок цены был вызван резким...

Tickmill

11.02.2026

Список устойчивых ВДО от Иволги Капитал (по оценке самой Иволги)

В качестве эксперимента начинаю обновляемую публикацию «списка устойчивых ВДО» Иволги (возможно, найду более четкое определение). Это список эмитентов, для которых Иволга Капитал – последний...

Иволга Капитал

11.02.2026

Выше ключевой ставки: две облигации с фиксированным купоном

На ближайшем заседании Банка России в пятницу, 13 февраля, с высокой долей вероятности уровень ключевой ставки останется без изменений на фоне растущих инфляционных ожиданий. В условиях...

Финам Брокер

11.02.2026

Норникель: отчет за 2025 год вселяет оптимизм, хорошо поработали с расходами и отчитались лучше прогноза, впереди рост прибыли и высокие цены на металлы

Норникель сегодня выпустил отчет за 2025 год Компания заработала 10 рублей чистой прибыли на 1 акцию (за 1-е полугодие 2025 года было 4 рубля). Неплохо! Сразу сравниваю со своим...