asfa, интересная формула. Не смотрели как она совпадает с правильным СЛ? Правильный СЛ зависит от тайма и силы фрактала. Сила фрактала зависит от его размера во времени(количество свечей). Например из 5ти свечей тайма 1 день фрактал Вильямса дает стоп лосс в 0.8% от счета. Какой тогда должен быть(как минимум) счет чтобы сравняться с ценой 1 опциона колл? Тем более что размер участия под такой фрактал 40-50% от счета? Или можно просто взять размер 1го фьюча Ри.
как простой человек (новичок) разберет эти фракталы и пр.??
Например из 5ти свечей тайма 1 день фрактал Вильямса дает стоп лосс в 0.8% от счета.
это было верно для 5.5 часового торгового дня 1980-х годов!
Сейчас уже по-другому (ИМХО)
Но сам размер стопа в 0.8% — поддерживаю
… Или можно просто взять размер 1го фьюча Ри.
Здесь всё просто!
Фьючерс был чуть ниже 145000. Я предлагал взять 145000 колл, у него Дельта = 0.50 (грубо).
Т.е. в моменте 1 фьючерс лонг = 2 колла 145000. И всё.
А дальше каждый сам считает риски.
У опционов есть огромный плюс — если бы открылись сразу на 135000, опцион потерял бы не очень много, т.к. сильно возросла бы волатильность.
Pavel Sukharev, посмотрим 14го, чего зря панику нагонять.
ФССП в отличие от налоговой есть ограничения на принудительные списания денежных средств со счетов юр лиц.
Валерий Осипенко, у меня тут исчезли коменты
это так меня наказали за глупости что ли?
или это техническая ошибка и я что то нажал неправильно?
ладно — если наказали то спасибо
будет бол...
Максим Лесных, c этим сухим логом бегают как дураки с флагом третий год) как же забавно за этим наблюдать), и каждый год новая партия идиотов заглатывает эту наживку) скупая актив по 15, а потом пр...
Видно, что пока сдерживают и падение РИ, и рост Си. Но всё может поменяться в один момент...
и не бояться
как простой человек (новичок) разберет эти фракталы и пр.??
это было верно для 5.5 часового торгового дня 1980-х годов!
Сейчас уже по-другому (ИМХО)
Но сам размер стопа в 0.8% — поддерживаю
Здесь всё просто!
Фьючерс был чуть ниже 145000. Я предлагал взять 145000 колл, у него Дельта = 0.50 (грубо).
Т.е. в моменте 1 фьючерс лонг = 2 колла 145000. И всё.
А дальше каждый сам считает риски.
У опционов есть огромный плюс — если бы открылись сразу на 135000, опцион потерял бы не очень много, т.к. сильно возросла бы волатильность.