пассивный страховой бизнес (также попутно спреды и дельтахедж)-26
пассивный страховой бизнес (также попутно спреды и дельтахедж)-3 начало темы
Торговля от 30.12.20. Депозит 20000 рублей.
Обычно только первый пост по страхованию, а остальные- по другим стратегиям… Страховой метод и динамический дельтахедж помечаются в начале поста как ннс или ддх, но и по рисункам понятно, где стратегии для спекулянтов, а где ддх или ннс.
Это второй вариант с депозитом 125000 рублей. Торговля от 17.03.21.
Начнем более агрессивный страховой бизнес с 50% годовых в долларах. Нужен депозит хотя бы 125000 рублей и с длиной в 5-10 лет.
Суть- делаем 5 попыток через 5 недельных страховок на сбербанке.
Сразу продаем 2 страховки. Можно потом еще три, если снижение на 5000 рублей. Если прибыль позволяет, то можно и больше, чем 5 страховок продавать. При цене 28196 будем сравнивать с покупкой 5 фьючерсов, которые тоже будут браться постепенно. Помните, что при открытии обе позиции равны по силе, но вторая страховая обгонит первую. Это плюс страхового бизнеса.
Можно максимум купить 5 фьючерсов через каждые 5000 рублей или продать 5 опционов через каждые 5000 рублей.
Надо каждые 5 минут проверять, не выросла ли цена на 1000 рублей, чтобы закрыть позицию и открыть новую. Фьючерс будем закрывать просто для сравнения со страховым бизнесом. Если падаем, то закрываем страховки через неделю и продаем новые 2. Если падаем на 5000 рублей по фьючерсу, то продаем еще 2 страховки по второй позиции. И покупаем 1 фьючерс по первой позиции.
… 1. фьючерс 28196
...2 продано 2 пута 28000 по 353 до 24.03.21.
Иногда, при падении страховая позиция будет давать больше убытка, но со временем это исправится.
Логично, что надо продавать с надеждой, что синий вол удержит быка и поможет розовому медведю. Белый стоп 1.1995 должен удержатся. Но форексники часто страдают от желтого или красного маневра вола. Как же получить профит с вероятностью 95%? Что делать, чтобы не нарваться на красное и желтое, если уверен, что через пару недель будем на 1.17?
Продайте колл 1.1925 по 77
Купите колл 1.1975 по 57
Вот вам и 20 пунктов быстро или через 23 дня. Убыток лишь при росте на 50 и более пунктов от текущей цены к 9 апреля, не раньше. Даже, если сходит к 1.3, а потом к 1.1925 за 23 дня.
Долгосрочные перспективы мне известны давно и я много раз писал о том, что идем к 1.173-1.16. Белый вол хочет разогнаться как следует, а для этого надо передавить всех северян, а потом южан. Кукла это и показывает. Нет ничего лучше, чем продажа сейчас, а стоп на 1.1995. С тейком на 1.173. Если нет уверенности в направлении, то лучше купить волатильность, как советую даже новичкам. Со второй картинки- купить красный пут 1.195 по 150 пунктов, а на форекс купить 64000 евро и спокойно собирать прибыль хоть с юга, хоть с севера.
Так 64000 покупаешь, как хедж, а не голую позицию. Эти 64000 застрахованы опционом и поэтому в день будешь терять в среднем лишь 12.5 доллара, если волатильность будет оставаться такой же, как во время открытия позиции. Тем более, что это на депозит в 3500 долларов. Зато можно не напрягаться и дружить одновременно с быком и с медведем. На этой картинке видно, что синий мишка преодолел белый флэт и скоро справится и с желтым. Самое милое дело- продать, а стоп на красный 1.1995.
Сомнения насчет юга? Загляни на опционы, чтобы более детально посмотреть, как сильно кукла хочет победы американца. Просто сравни то, что видишь в объемах и в открытом интересе слева и справа. Перевес медведя такой, что бык выглядит очень жалко. Отсюда и возникает очевидный сигнал- продажа пары, а стоп на 1.1995. Если всех этих доводов мало, то когда вообще торговать? Но юг пока ограничен 1.173. При походе к 1.1825- надо будет еще уточнить, куда пойдем.
Все просто согласно опционам- розовый бык просто решил отступить, как это делает более сильный соперник, который хочет принять на себя удар более слабого соперника и этим дать уверенности. Синий вол уже помог рогатому однажды, когда дал пройти к 1.255. Скоро это произойдет еще раз, когда медведя вытянут к 1.17, а потом образуется белый канал, где желтый мишка начнет отступать снова наверх. Но это долгосрочный план. Среднесрочно- надо продавать, а стоп на зеленый 1.1995. И будем вам счастье.
Как можно наблюдать на этом рисунке- синий медведь довольно быстро расправился с белым волом и скоро сделает это и с желтым каналом. Сразу на ум приходят два входа: первый- это продажа со стопом на розовом уровне 1.192, и второй вариант- со стопом на красном 1.1965. Можно одно из двух выбрать, ведь сейчас абсолютно единодушное решение, что будет падение евро. Я уже продал на 1.1915 и готов сидеть до 1.175.
На опционах все уже отыграно и четко показано, что желтый боковик также будет порван белым медведем, как и все предыдущие. Ожидаю падения к 1.175, пока. Если путы продолжат также наполнятся как сейчас, когда сходим к синему 1.185, то сменю прогноз на ход к 1.16. Там и развернется основная борьба. С большими шансами, что бык отстоит власть и будет очередное шествие к 1.255.
Последняя свеча на этом графике- вол хорошо придумал, что надо сходить к 1.1965, чтобы выбить стопы краткосрочников, которые держали стопа на синем 1.1935 и розовом 1.1965. А на деле, как я и советовал, надо было продавать, а стоп ставить на белый 1.1995. Возможно и его захватит коварный вол, но вероятность этого невелика. Должны развернуться желтым образом вниз. Есть смысл продать сейчас краткосрочно, со стопом на 1.1995.
Важные новости новичкам по дельтахеджу. Есть вероятность, что скоро пара пробьет 1.199. Поэтому нам надо перевернуться. Поэтому, продал старый опцион по 166. Это 62.5 доллара убытка. Но ребейтом от форекс и свопом можно сделать ноль, сделали взаимозачет. Теперь, купил желтый колл 1.2, при цене фьючерса 1.199. Дельта у него была 0.52. Поэтому, 0.52*125000= 65000, 6.5 лота продал.
Я буду покупать на зеленом 1.1995. Вот пока думаю, стоп поставить на 1.188 с тейком на 1.21 или поставить стоп на 1.1825, но отодвинуть тейк на 1.2155. Волатильность бешеная- приходится решать вопрос среднесрочно. Буду ждать желтого хода на 1.229. А там может, наконец, и к 1.2335 сходим. Но это я забегаю вперед. Пусть рогатый сначала достанет 1.1995. А то ведь можем и вниз повернуть.
Так и есть, скоро должен быть откат к зеленому 1.1825. Именно там скапливаются путы. Это значит, что увидим синюю шпильку, которая сломает желтую поддержку севера на 1.1836. После этого выскочим к красной линии 1.1995, где надо будет купить пару, чтобы подняться на 1.233. Хватило бы терпения, а в остальном нет сомнений. Но достижение 1.17 сильно затрудняется. Видимо на этом эпоха медведя закончится.
Пока рано ждать 1.1995. Надо потревожить всех тех северян, которые поверили плохим данным из Америки и начали скупать евро. Это будет достигаться через сильный перелоу к красным 1.1825, а может и до 1.1815. Когда и долгосрочников снесут, то пара выскочит на желтый 1.1995. В общем, белый вол обещает проблемы всем. Поэтому, надо покупать волатильность. Это позволит получить профит и от 1.255 и от 1.16.
Начнем анализ рынка с самого простого- стратегии для всех масс, знающих и незнающих теханализа и спекуляций. Речь о дельтахедже. У нас на форекс прибыль уже 339 долларов, ведь начинали с 9750, а сейчас 10119 долларов. И нам без разницы, за 112 дней пара успеет пойти к 1.25 и выше или к 1.16 и ниже. Я про синий и розовый варианты движения цены. Но это еще не все- у нас убыток по коллу 1.2, который вчера покупали по 174. Сейчас он стоит 147. Это 27*12.5= 337.5 долларов убытка. В общем, мы пока около нуля. Но стоит резко скакать цене вверх и вниз и профит начнется.
На данный момент можно быть уверенным только в одном- мишка не достанет белый 1.155. А все остальное может быть- это и желтый зигзаг с проходом к 1.18, где будет резкий разворот наверх. Также может быть и синий ход наверх сразу. Тот, кто знает, как тут быть и как купить пару- будет в плюсе. Но не все так просто у остальных. Им и можно:
продать 4 синих пута 1.155 по 13
купить 1 черный пут 1.16 по 19
Так зарабатываются 23 пункта, если пара пойдет быстро наверх или будет во флэте. При стремительном ходе к 1.155- убыток 73 пункта. Если это будет через 50 дней, то профит 73 пункта. Надежно и выгодно.
10.3.21-го я открывал кошку с истечением 9 апреля. Стратегия отлично подходит новичкам и тем, кто не умеет торговать на форекс. Можете подробно почитать о стратегии на первом рисунке. Спустя 8 дней широкого флэта- у нас 10 пунктов прибыли из 42 возможных во флэте. Если медленно сходим к 1.23 или к 1.155, то плюс 82 пункта. Советую сейчас торговать именно так. А форексникам надо сидеть на заборе, ибо кукловод угрожает желтым или белым волом.
Продаем 4 пута 1.155 по 8 (3.5)
Покупаем 1 пут 1.16 по 13 (3)
Продаем 4 колла 1.23 по 6 (4)
покупаем 1 колл 1.225 по 11 (5)
Все три варианта- синий, желтый с падением к 1.18 и ростом, а также розовый с падением к 1.16- опасны для форексников. Никто не знает, как сейчас поведет себя вол. А вот те, кто вчера прислушался и купил волатильность- скоро будут в плюсе, ведь их не интересует направление. Их интересует шум к 1.25 или к 1.16. Но есть и другой вариант- вложит в север с отсроченным стопом. Вот, при цене 1.1948:
продаем пут 1.195 по 69
покупаем пут 1.19 по 51.
И 18 пунктов через 22 дня или быстро, если флэт или север. Если к 9 апреля окажемся на 1.18 или ниже, то минус 32 пункта. И на этой доске еще объема в коллах больше, что говорит о скором севере.
Рынок сейчас таит в себе много опасностей. Если даже на опционах хаос, то на графике тем более нет порядка. Вол ждет, когда в определенных местах накопится много стопов и начнет выбивать. Вот придет много южан- он пойдет синим ходом. Придет много северян- будет желтый или белый ход. Поэтому, сейчас самая прибыльная стратегия- сидеть на заборе или купить волатильность. Также пойдет южная полукошка или продать южный спред. Скоро будем на 1.18, а потом на 1.229.
Каждый работает по своим сигналом. Я специализируюсь по такому животному, как вол. Я привык к тому, что если перед нами большой синий вол, который пропускает белого быка выше себя, то значит, что он против него и потащит его вниз. Так и произошло. Мы сходили к желтому лоу. Теперь пришло время потянуть желтого медведя наверх и это будет крайне жестоким красным или розовым путем. Об этом мне говорят опционы, где кукловод спустил волатильность до 6.2%. Это предвестник большого шума. Жду 1.18 с резким выстрелом к 1.23. У меня так.
Кукловод и не спит. Он тщательно бдит. Опционы показывают страшную картину. Вола готовят к большой розовой или желтой диверсии, когда стреляют к 1.2135, чтобы вынести всех южан, а потом ломают белый лоу 1.1836, чтобы убрать и северян. Поэтому, надо целиться на покупки, но ставить байлимит 1.1825 со стопом 1.18. Тогда можно озолотиться. А я пока на заборе посижу.
Подведем промежуточные результаты легкой торговой стратегии. 16+10315= 10331. Именно такой депозит у нас сейчас на форекс. Это 581 доллар плюса. Теперь надо посчитать наш минус по опциону. Это 44*12.5= 550 минуса. Получается, что на депозит 15000 долларов у нас пока плюс 30 долларов. Это пока, ведь цена не хочет никуда идти, но это за 112 дней точно произойдет. Либо волатильность 6.2%, которую мы покупали вырастет до 8%. Тогда много и заработаем. А пока будем сидеть и часто уравнивать дельту. Это может и любая бабушка. Пара скоро отправится сильно вверх или вниз.
Как заработать с большой вероятностью, если понимаешь немного старшие таймфреймы? Достаточно на дневном графике выяснить общее настроение и понять, что у нас долгосрочный север и если даже пара пойдет синим, красным или серым путем- желтая зона 1.155 не будет задета до 9 апреля. С этим расчетом 10 марта 2021 года, при цене фьючерса 1.1915 открывалась такая простая позиция (в скобках текущая цена закрытия- подробности на второй картинке):
Продаем 4 пута 1.155 по 8 (4.5)
Покупаем 1 пут 1.16 по 13 (5)
Продаем 4 колла 1.23 по 6 (3)
покупаем 1 колл 1.225 по 11 (3).
У нас 10 пунктов профита пока. Надо закрыть коллы и зафиксировать 4 пункта прибыли. Остаются только путы. Так мы готовимся к 1.255.
Не надо быть сверхточным технарем форекс, чтобы увидеть очевидное- желтое или синее движение наверх с коррекцией на юг, но не ниже 1.16. То есть, белые поддержки сделают свое и евро будет скоро дорожать. При этом, у большинства трейдеров нет чутья на правильное определение места для стопа. Либо его надо ставить далеко, но не хочется. Если вы узнали себя, то сделайте так, при черной цене 1.1902:
купить красный пут 1.185 по 48 и
продать синий пут 1.19 по 67.
В 9 случаях из 10- к 9 апреля у вас будет профит 19 пунктов с риском потерять 31 пункт. Если быстро растет пара, то и профит быстрый. На форекс сейчас соваться опасно- знаешь, что север, но как влезть?
Кому хочется- пусть гадает, как пара пойдет наверх. Сходит к синему 1.1836 и наверх, или к желтому 1.1825 и потом на север. А может и на розовый 1.16 и только потом наверх. Но можно достичь желаемого более легким путем, при красном фьючерсе 1.1907:
купить 1 пут 1.16 по 24 и
продать 4 пута 1.155 по 16.
Вот и 40 пунктов плюса быстро, при росте. Или к 7 мая, если флэт или падение к 1.16. Если к 7.05.21-му будем на 1.155, то плюс 90 пунктов. Если это произойдет скоро, то минус 90 пунктов. Понятно, что убыток будет большой редкостью. Оплата достойная: хватит депозита и 450 пунктов+ залог. Но надо хотя бы знать теханализ в общих чертах.
Пришла информация, что скоро вол начнет всех выносить. От красных опор оттолкнется и отправится к 1.2125 за стопами среднесрочных и краткосрочных южан, а потом сильно вниз, за стопами северян, которые держат свои стопы ниже желтой поддержки 1.1836, на 1.1835. Образуем лоу на 1.1825-1.18, а потом долгосрочно наверх к 1.23. Лучше сидеть на заборе, чем участвовать в таком диком танце. Но лучше купить волатильность.
Хочется зарабатывать не гадая между очень возможным белым, желтым или синим движениями? Есть выход. Надо дождаться, когда волатильность будет около 6% и покупать волатильность. Если подключить знание графика Н1 и выше, то будет понимание, что пара собирается к 1.16 или к 1.255. А кукловод сейчас для себя снизил сильно волатильность. Справа в синем квадрате видно, что 6.2%. Почему бы не купить белый срок в 112 дней? Смотрим на розовую цену 1.1923 и берем желтый колл 1.195 по 164. Затем красную дельту- 0.5 умножаем на 125000 и получаем, что надо продать 62500 евро. Теперь сглаживаем разницу между форекс и опционом по 0.1 лота как можно чаще и так получаем свои 30-40%.
Недавно я показывал общую картину, когда синий бык оттолкнется от желтых поддержек 1.1871 и рванет наверх к 1.201. Почему бы не заработать на этом и не купить пару на 1.1906 и с тейком на 1.21? Стоп можно на 1.187. Затем, согласно сигналам от кукловода, розовый мишка атакует и уронит пару 1.1825 (±15 пунктов). Потом, пара опять отправится наверх, но очень долгосрочно. На этих качелях можно неплохо заработать.
Помимо очевидных долгосрочных и среднесрочных сигналов про север на старших графиках форекс- можно найти подтверждения роста и на опционах. На первой картинке видно, что в рамках трех недель- очень много желающих помочь быку. Покупают много коллов. Хотят поднять цену к 1.203. Затем, можно обратиться к 77-му сроку и увидеть приблизительно такой же сигнал. Разница лишь в том, что на последнем сроке ждут сильного роста за 2.5 месяца. Надо брать евро.
У британца все складывается как на евродолларе. Должны вырасти к розовому пику, около 1.4, а оттуда снова вниз к красному лоу 1.3565. А затем, снова на север. Этот белый вол не даст никому покоя. Но пока можно покупать, в надежде, что желтые поддержки помогут не пропустить мишку на синюю зону 1.3785. Имеет смысл вложить в эту попытку 2% от депозита.
У меня следующее по анализу- надо было покупать в пятницу или придется это делать на открытии в понедельник, если не будет гэпа наверх. А гэп очень вероятен. Суть в следующем- верим кукловоду, который продал крупную партию путов около синих лоу 1.1836. Значит, евро сможет оттолкнуться и сходить наверх к 1.203. Вот и получается, что белый вол вынесет всех краткосрочных южан и северян, а потом желтый бык понесет цену на 1.233.
Кукловод просто усыпил бдительность рыбы. Любимая тактика акулы- нападает неожиданно. Судя по скоплению коллов на 1.203- я могу быть очень уверенным в том, что пара выстрелит туда, к синей зоне. Не удивлюсь, если это будет гэп в понедельник. Затем упадем в район 1.18. После этого снова наверх, но уже сильно, чтобы подняться к 1.23 и 1.255. Планирую треть депозита вложить в этот вариант.
Пока прогноз четверга и пятницы сбывается и стоп на красной линии 1.1865 удерживает медведя. Я сам покупал на зеленом 1.191. Опционы показывали, что у нас должен быть проход синего быка к 1.203, а оттуда желтый медведь повалит рогатого к 1.1825 или 1.18. И от 1.18 мы увидим резкий рост к 1.2125 и выше, к 1.233. Хорошо, что прогноз пока сбывается и сомневаться нет причин.
Начинается новая рабочая неделя и пора подвести итоги стратегии для начинающих, где не надо больших познаний в трейдинге, а достаточно соблюдать легкие правила. У нас 503 доллара прибыли по форекс позиции. По опциону у нас убыток около 500 долларов. Это нас выводит в ноль по прибыли. Но все это временно. За 109 дней мы точно дождемся, когда бык выпрыгнет на 1.255 или медведь сходит на 1.16 и ниже. Там и начнется большая прибыль. А пока надо терпеливо уравнивать позицию и ждать большого движения.
В белом квадрате, 10-го марта я рекомендовал не верить в то, что мишка сможет дойти до розовой линии 1.155. Кукловод подсказывал, что поведет евро синим или желтым путем наверх. Как видим, прогноз сбывается. 10.03.21-го мы продали такой спред при цене 1.1907, с истечением 9 апреля:
Продаем 4 пута 1.155 по 8 (3)
Покупаем 1 пут 1.16 по 13 (3)
У нас уже есть прибыль 4 пункта прибыли от предыдущей позиции и тут тоже есть нереализованные 7.5 пункта.
И даже сейчас не поздно продать те же опционы, но на 46-ом сроке (истекают 7 мая), при цене 1.1931, в скобках нынешняя цена закрытия:
Продаем 4 пута 1.155 по 16 (14)
Покупаем 1 пут 1.16 по 24 (17)
Мы так сделали 19-го марта. И уже 1 пункт прибыли. Подробности стратегии на второй картинке. Зачем рисковать, если можно легко зарабатывать.
Нулевой результат при высоких шансах получить прибыль хоть при сильном росте, хоть при сильном падении- это большое достижение. Особенно для новичка. Здесь нужно использовать объективные факторы для победы. Например, недельный график нам показывает, что красным путем пойдем к 1.255 или белой дорогой к 1.16 за 109 дней. Потом, у нас желтая волатильность со второй картинки показывает очень низкий показатель для такого шумного рынка- всего лишь 6.2%. Это значит, что надо просто купить красный колл 1.195 с дельтой 0.51 и продать 64000 евро на форекс.
До сих пор, из-за флэта, есть прекрасная возможность купить пару со стопом на 1.1865. Я сделал также, но купил ниже, на 16 пунктов лучше. Тейк у меня на 1.201. Но можно поступить гораздо мудрее, чтобы заработать не только на быстром ходе к 1.201, но и на флэте и на 1.16-1.1926-1.201-1.213. Как это сделать? Просто на опционном сроке 9 апреля, при цене 1.1945 надо:
продать пут 1.1925 по 54
купить пут 1.1875 по 38.
В этом случае, вы получаете прибыль не только при белом ходе, как форексники, но и на желтом, и синем, без риска вылететь по стопу. Прибыль 16 пунктов, а риск 34 пункта.
Образовалась сильная белая зона, которая является прекрасной опорой быка. Этим надо пользоваться, пока рынок не ушел наверх без вас. Можно купить сейчас, а стоп на красный уровень 1.1865. Отличной альтернативой такой форекс-позиции будет- продажа двойного объема центральных путов 1.195 по 63 пункта. В 90% случаев вас ждет такой же профит и убыток, как и на форекс, но с супер опцией получить 126 пунктов прибыли на флэте за 18 дней.
Форексники больше всего получают прибыли. Но надо учесть, что речь лишь о 5% трейдеров, которые относятся к элите рынка. А большинство уходит, если не переходит в опционы, чтобы торговать абстрактно. Вот прекрасный пример- видим сильного белого быка и желтого вола, который помогает рогатому и давно не пускает медведя к синей линии 1.155. Все, очень легко достигается прибыль. На сроке в 7.5.21, при цене 1.1949:
покупаем пут 1.16 и продаем 4 пута 1.155. Прибыль 21 пункт очень быстро при быстром росте. Также при боковике и падении к 1.16. Если к 7 мая будем на 1.155, то профит 71 пункт (при быстром снижении- минус 71). Легко понять, что минус будет лишь в 10% случаев у того, кто торгует в ноль со стопами на форекс.
Для осторожных трейдеров есть вариант покупки только при условии, что бык проходит выше желтого хая 1.1937. К белому уровню 1.194, но тогда у них стоп будет слишком опасный. На безопасную красную зону 1.1865 стоп уже ставить невыгодно, а выше ставить рискованно. В связи с этим, приходится мириться и покупать сейчас на 1.1924. Но есть более гибкое решение- сделать опционное локирование или дельтахедж. Тогда обязательно будет прибыль. но в долгосрочном варианте.
Когда видишь такой очень и очень большой черный открытый интерес на сроке в 2.5 недели, то понимаешь, что готовится большой хаос. Кукловод готов скупать очень большие объемы в путах. Да и синие объемы на стороне американца. Это сразу должно показать опытному форекснику, что если стоп на красном 1.1865 удержится и будет желтый выстрел к 1.21, то кукла так много нальет в путы что будет сильное синее падение, с возможным розовым ростом.
Слишком сильно выдает свои планы кукловод- такая ощутимая разница в коллах и путах по открытому интересу должна отбивать желание входить в рынок у форексника. Может быть все, что угодно. Как только рыба нальет много путов акуле, то акула позовет вола. Для этого купит очень много евро, чтобы захеджировать путы. Это приведет к тому, что выстрелим к белому 1.21. Там кукла сделает рехедж позиции, распродав евро. Это привет к розовому падению к желтому лоу 1.18. Там снова рехедж и зеленый ход к 1.23.
С рынком все понятно- с четверга говорю, что пойдем к 1.203 и пока все работает именно так, как показал кукловод. Но это все видно опытному форекснику… Как быть большинству, далеких от прибыльного трейдинга. Днем я показывал некоторые стратегии для новичков. Теперь посмотрим, к чему привели бы эти позиции.
Первая позиция (в скобках цена закрытия): 19.03.21
купить 1 пут 1.16 по 24 (15)
продать 4 пута 1.155 по 16 (13).
Тут прибыль только три пункта за три дня и два из них были нерабочие. Верим, что мишка не упадет на желтую линию 1.155, а если и упадет, то к 7 мая. То есть, продали маловероятное. Подробно на второй картинке. Если цена падает до 1.16 или выше, а также имеется флэт или рост, то профит 40 пунктов. Если к 7.5.21-му у 1.155, то профит 90 пунктов. Если это происходит быстро, то и минус 90 пунктов.
Вторая позиция: 22.03.21
Открыта только что и посмотрим на ее результаты спустя 18 дней. Как она может плевать на любые просадки, но лишь бы к 9 апреля цена была тут или выше. При цене 1.1949
Продан пут 1.195 по 63
Куплен пут 1.19 по 44
У нас профит 19 пунктов при юге и флэте. Убыток 31 пункт к 9.4.21, при падении к 1.19 и ниже. Только эту позицию можно держать до конца срока при движении против вашего прогноза и иметь шансы со временем выйти в плюс.
Третья позиция: 10.3.21
Экспирация 9.4.21
Продаем 4 пута 1.155 по 8 (2)
Покупаем 1 пут 1.16 по 13 (3)
Тут уже 14 пунктов по текущей позиции и 4 пункта от прошлого- 18 пунктов. Это круто. Так зарабатывать на флэте и при посредственных знаниях трейдинга. Просто верим в то, что мишка быстро не достанет желтый 1.155. Тут раньше была также третья и четвертая позиции- куплен колл 1.225 и продано 4 колла 1.23 до 9 апреля, но мы поняли, что скоро пойдем наверх и поэтому закрыли эти две позиции с прибылью 4 пункта. Максимальный профит тут 69 пунктов при падении к 1.155 к 9 апреля. Убыток такой же, если это будет быстро. А до падения к 1.16- профит 19 пунктов.
Опасная атака вола. Он знал, что многие северяне держали стопы ниже белой линии, чтобы заработать на росте пары. Также, были и те, кто считал, что желтая линия устоит. Но вол уронил ниже и только сейчас собирается отпустить быка, чтобы тот рос синим вариантом. А все от того, что не надо на таком рынке экономить- надо ставить стоп на безопасный красный уровень 1.1865, как на второй картинке.
Как я уже говорил, при такой низкой подразумеваемой волатильности, как сейчас в 6.2%- грех торговать что-то другое, нежели дельтахедж, когда зарабатываешь независимо от направления тренда. По имеющейся позиции, которую открывали 10 марта у нас была бы прибыль по форекс 522 доллара. Красный квадрат на первом рисунке. Начинали с 9750. Работаем на то, что будет белый ход к 1.255 или к 1.16. На второй картинке видно, что наш белый колл 1.2 стоит уже 133 и это 41 пункт убытка или 512 долларов. Пока ничего, но мы дождемся резких движений.
Гадать тут сложно. У меня потихоньку пропадает вера в стоп на 1.1865. Вол может и его достать. Остается верить лишь в то, что вол не достанет синий уровень 1.155. Но то, что будет долгосрочный рост- это понятно всем. Вот там и надо работать.
Просто еще 10 марта было понятно, что туда не доберется ни медведь, ни вол- поэтому продал и купил то, что описано ниже:
Продаем 4 пута 1.155 по 8 (3)
Покупаем 1 пут 1.16 по 13 (2.5)
Вот и легкая предсказуемая прибыль в 13 пунктов. Если правильно рисковать и вкладывать 20% от депозита в такую позицию, то можно выходить на 70% в год, если нулевой результат по форекс при куче сделок. Спрашивается, а зачем отказываться от такого подхода?
В облаке подробности стратегии:
Третья позиция: 10.3.21
Экспирация 9.4.21
Продаем 4 пута 1.155 по 8 (2)
Покупаем 1 пут 1.16 по 13 (3)
Тут уже 14 пунктов по текущей позиции и 4 пункта от прошлого- 18 пунктов. Это круто. Так зарабатывать на флэте и при посредственных знаниях трейдинга. Просто верим в то, что мишка быстро не достанет желтый 1.155. Тут раньше была также третья и четвертая позиции- куплен колл 1.225 и продано 4 колла 1.23 до 9 апреля, но мы поняли, что скоро пойдем наверх и поэтому закрыли эти две позиции с прибылью 4 пункта. Максимальный профит тут 69 пунктов при падении к 1.155 к 9 апреля. Убыток такой же, если это будет быстро. А до падения к 1.16- профит 19 пунктов.
Думаю, что опытный форексник видишь, что евро стремится к желтой вершине 1.255. Но как взять это движение, если рынок сильно болтает? Ответ прост: надо выяснить, насколько хорошо вы умеете ставить стопы? Если не умеете вообще, то для вас есть идеальное решение- это продажа спреда из путов. Сейчас при красной цене 1.1916 и розовом сроке- 9.4.21 можно
продать пут 1.19 по 53
купить пут 1.185 по 37.
Я вчера уже открывал что-то подобное и можно сравнить что стало- в скобках цены, по которым можно закрыть все сейчас.
Продан пут 1.195 по 63 (80)
Куплен пут 1.19 по 44 (51)
Пока имеется минус в 10 пунктов, но учитывая, что мы можем сидеть в позиции еще 17 дней- мы дождемся роста пары и зафиксируем профит.
В облаке подробности
Вторая позиция: 22.03.21
Открыта только что и посмотрим на ее результаты спустя 18 дней. Как она может плевать на любые просадки, но лишь бы к 9 апреля цена была тут или выше. При цене 1.1949
Продан пут 1.195 по 63
Куплен пут 1.19 по 44
У нас профит 19 пунктов при юге и флэте. Убыток 31 пункт к 9.4.21, при падении к 1.19 и ниже. Только эту позицию можно держать до конца срока при движении против вашего прогноза и иметь шансы со временем выйти в плюс.
Остается только ждать, но мне опционы говорят, что если 1.1865 треснет, то пара резко сходит к 1.1825, а может и на синий 1.18, а потом резко рванет вверх к 1.2349, а потом и на 1.255. Но как ты знаешь, я сейчас предпочту торговлю волатильностью или спредами, чем зря рисковать. Позицию по форекс я закрыл- перестал верить в то, что будет рост к 1.203, а потом падение к 1.1825. Видимо, будет все наоборот, 1.1825, а потом сильный рост.
За счет белого флэта кажется, что у медведя все хорошо и падение продолжится в долгосрочном плане, но судя по тому, как активен кукловод в коллах- надо ждать стремительного падения к синему лоу 1.1825. Так будет сломана красная поддержка на 1.1836. Кукла вынесет северян, а потом евро без них пойдет наверх. Но опасность в том, что может быть не только желтый ход, но и розовый, с предварительным выстрелом к 1.203.
У нас есть большой синий бык с первого рисунка. Почему некоторые так упорно верят в юг? Тем более, что на 1.1836 поддержка еще не сломалась, да и 1.1865 еще держится. На второй картинке видно, что мишку могут пропустить ниже белого 1.1865 и желтого 1.1836, то около 1.18 должны остановить и пара совершит синий маневр с ходом к 1.25. Осталось лишь подождать чтобы увидеть все это. Лишь в 25% случаев эти сигналы с опционов ломаются.
Неожиданно объемы из коллов ушли и это заставило меня перевернуться на юг, до 1.175. Именно туда я жду падение, ведь картина полностью поменялась и теперь открытый интерес в путах очень сильно потащит евро вниз. Ожидаю, что белые вершины защитят розовый стоп на 1.1995. Можно продавать пару. Теперь уже очевидно, что американец будет укрепляться. И можно на 17-ом сроке видеть, как полны путы.
Опционы начинают подтверждать более отчетливо, что пара будет падать к 1.175. На первой картинке у нас 17-ый срок, где весьма очевидно, что американец сильнее. А вот на второй картинке ситуация не так накалена и там понимают, что медведь придет ненадолго. Но такая далекая перспектива нас не должна пока интересовать. Пару надо продавать, пока не ушли ниже. Пока у быка нет шансов.
Все говорит за то, что мы спустимся к 1.175, а оттуда пойдем наверх, к 1.255. Желтый флэт должен устоять и не пропустить медведя к 1.16. Просто очень огромная поддержка у медведя, если смотреть на срок 9 апреля, но выдает то, что другие опционы путами не так заполнены. Значит, быстренько сходим вниз и встряхнем северян. А потом уже без них пойдем штурмовать 1.233 и выше.