Направленная торговля опционами

Третью неделю подряд опционные позиции смотрят вверх. На сегодняшний день имеется схемы косые коловые бабочки (со сломанным крылом) 150/155/157,5 и просто бабочки 152,5/155/157,5. Бабочка это позиция при которой покупается опцион с низким страйком, продается два опциона с средним страйком и покупается еще один опцион с высоким страйком. У меня на одну единицу позиции куплены один кол 150, проданы кол 2 шт. 155 и куплен кол 157,5 и соответственно для простой бабочки куплен кол 152,5 продан 2 шт. кол 155 и куплен кол 157,5… Все позы открывал в четверг на вечерке, когда рынок был в 150700 примерно. Торгую недельными опционами. Думаю, что будем закрываться в четверг на экспирацию около 155 страйка. Вероятно пройдем к 156-157,5 и откатим к 15-00 четверга. Могу ошибиться, а могу и нет)).

В случае прохода к 157,5 в среду возможно стоит открыть позы на снижение из опционов с исполнением 18.03., например пут спред 157,5/155, а может просто бабочек добавить на 155 страйк. Или календарный спред путовой соображу ( покупка 155 пут 25.03 и продажа пут 155 18.03.)По факту определюсь. Такая спекуляция опционами.

Период торговли с 18 марта по 25 марта (неделя опционов) для меня полная загадка. Куда ставить?.. Надеюсь что-то проясниться к четвергу.

Может кому будет полезно.

П.С. Азарт это грех, а спор на деньги?

опционы

мангуст

Москва

2 996

с 19 апреля 2013

8 Комментариев

Pringles
15 марта 2021, 21:33
Азарт это грех, а спор на деньги?

в пост все грех )))
0
Свинг-трейдер
15 марта 2021, 21:59
Вы писали про бабочку в середине февраля (https://smart-lab.ru/blog/676771.php). Экспирация тогда прошла, кажется, по 145000. Вы как-то корректировали позицию при снижении рынка? Получилось снизить убыток? Или ничего не делали?
0
- мангуст
  15 марта 2021, 22:13
  Свинг-трейдер, экспирация 18.02. 144880. Да я начал выставлять путовые спреды против своей первоначальной позиции 147,5/145 по цене спреда в 300 пунктов, так как бабочки свое уже почти отдали и в последний день 18.02 увеличил эту позицию сильно. Плохо хвастаться, но вышел очень приличный плюс с минимальным риском. Сейчас я еще ничего не корректировал. Рано. Ну я готов всегда принять и минус за неделю
  +1
buy_sell
15 марта 2021, 22:02
Странно вы играете направление в опционах. Я бы продал страйк 150 и купил 147,5. Игра вверх бычим спредом. А вы построили убыточную бабочку. Может и не повезти.
0
- мангуст
  15 марта 2021, 22:09
  buy_sell, Так у вас, что останется? В таком спреде как вы пишите прибыль/риск несоразмерны, что там зарабатывать?.. у меня риск 1700 пунктов ( это для меня тоже не гут) цена ломаной бабочки, прибыль возможная 3300 пунктов. Почти 1 к 2. Простой бабочки риск 400 пунктов, прибыль возможная 2100 риск прибыль 1 к 5. Но при этом у меня нет риска в случае роста выше 155 по всем позициям. Нуль всех позиций 152,1.
  0
  - ICEDONE
    16 марта 2021, 15:06
    мангуст, А зачем на недельных опционах полностью покупать края? Там даже если сильный движ будет, всегда можно успеть захеджить.
    0
    - мангуст
      16 марта 2021, 15:35
      ICEDONE, У меня получилась безубыточная бабочка — это всегда спокойно. Нижний край стоил дешево сегодня, мне не понравилось как мы прошли 155 сверху вниз, движуха в квартальную экспирацию может быть сильная. Как начнет болтать туда — сюда. Нервов не хватит, а так по барабану, пусть рынок танцует. Края покупать дешево нужно всегда ( это мое правило), чего жадничать, стоят края как правило копейки, а проблем могут доставить.
      0
мангуст
16 марта 2021, 10:36
Решил занулить позицию. Куплены пут спреды по 370 пунктов 152,5/150. Теперь такая раскладка, что убытков совсем не будет, при любом движении рынка. Максимум прибыли в 155. Нули: выше 157,5 и ниже 152,5. Ждемс экспиры.
0

Читайте на SMART-LAB:

Финансовые итоги 2025 года

🖼 Выручка от продажи металлов в 2025 году выросла вследствие положительной динамики цен на металлы. 📄В 2025 году «Норникель» сохранил капитальные вложения на высоком уровне, продолжая...

Норникель

10:11

🏛 Ломбард как управляемый бизнес

Ломбардное направление в Группе «МГКЛ» — это формализованная операционная модель с чёткой экономикой и пониманием рынка вторичных товаров. Здесь нет разрозненных решений и «ручного...

МГКЛ

10:00

Шестой выпуск ПКО СЗА (BB–|ru|, 200 млн р.,YTM 28,39%) на 18 февраля

Информация для квалифицированных инвесторов На 18 февраля запланировано размещение 6-го выпуска облигаций коллекторского агентства «СЗА» с доходностью 28,39%. 📍 Основные...

Иволга Капитал

09:01

Норникель: отчет за 2025 год вселяет оптимизм, хорошо поработали с расходами и отчитались лучше прогноза, впереди рост прибыли и высокие цены на металлы

Норникель сегодня выпустил отчет за 2025 год Компания заработала 10 рублей чистой прибыли на 1 акцию (за 1-е полугодие 2025 года было 4 рубля). Неплохо! Сразу сравниваю со своим...