Способ избавиться от шума в ценовых данных

На картинках уже плохо отработала система устранения выбросов. Потому, наверное, что алгоритм все размазывает, не разбираясь, есть выброс или нет. Впрочем, ценовые данные другие, попробуйте, вдруг Вам повезет.

заранее понять выброс это или нет невозможно. будет все равно 50 на 50.

На истории и так видно, был это шип или нет. Смысл исторический график сглаживать? Ну уж если так хочется -  да, обычная ma. А здесь нужно чтобы нейросеть в реальном масштабе времени говорила — это движение ложное, не бойся, сейчас назад откатит.

У меня есть методика защиты от ложного срабатывания стопа.

Заключается в том, что любую покупку стоит совершать при «бычьей» дивергенции, в таком случае стоп вообще не надо ставить. Если дивергенция сразу сработала, то у нас часть позиции уходит практически сразу в плюс (позиция делится), если происходит прокол вниз, так называемый сквиз, то образуется шип, на самом шипе мы покупаем 2-ю часть (как правило на самом конце шипа), дополнительно можно использовать ещё 3-ю часть, но при условии, что цена становится чуть выше 1-й покупки.

Смысл в том, что дивергенция всегда в 100% случаев себя отрабатывает в самом конце тренда, не важно восходящего или нисходящего, но работает лучше в самом конце нисходящего тренда.

Можете закодировать и проверить сами.

Если покупаете где попало, то стоп обязателен!