💡 «Квазиоблигации» — почти гарантированный рост на снижении ставки
🔹 В пятницу Банк России понизил ключевую ставку с 15% до 14,5%. Полагаем, что до конца года ставка опустится как минимум до 12%. Облигации отреагируют на это ростом, а доходности по ним упадут до...
BNP Research: альтернативный подход к инвестициям в 2026 году
Недавно мы рассказали о взглядах американской инвестиционной компании Morning Star на 2026 год. Её аналитики объявили, что в текущих условиях прогнозы принесут больше вреда, чем пользы. Сегодня...
Софтлайн обжалует определение суда об обеспечительных мерах
❓ Что произошло? В рамках одного из судебных процессов Арбитражным судом г. Москвы были приняты временные обеспечительные меры, которые затронули счета ряда физических и юридических лиц, включая...
Русснефть: полицейский разворот прибыли в нефтянке - все видно в 1-м квартале по РСБУ
Русснефть — не самый интересный актив на просторах российского нефтегаза. Мутный мажоритарий, не платит дивиденды, но многих привлекает график, где котировка иногда делает маршрут от 100 до 300...
Будешь в ЛЧИ участвовать?
2. Из графика эквити видно, что Вы контролируете риск эквити в -50%. Но частота выпадения -50%, больше чем выпадение +100, +200. Если Вы смоделируете, например в Экселе, случайное выпадение результов +100, -50 с вероятностью 50%, то даже в этом случае получите достачно большее количество серий, где счет обнуляется, причем очень быстро.
3. Поэтому, чтобы дольше оставаться в Живых, необходимо все же уменьшить текущий контролируемый уровень риска хотя бы до -30% засчет уменьшения плеча. Естественно, прибыль уменьшится, но зато «проживете» дольше.
4. Советую Вам прочитать книгу Насима Талеба «Одураченные случайностью»
Я Вам желаю успехов.