Вопрос портфельным алготрейдерам

Допустим есть счет в 1 000 000 рублей.

Из которого инвестор дает рисков на 200 000 рублей.

Как правильно вести риски?

У меня на уме пока что два варианта:

1) Складываем макс дродаун по каждой системе из портфеля умножаем на 2 и соотносим это с рисками которые нам доступны
2) Складываем все системы в единую эквити, у которой находим макс дродаун умножаем на 2 и соотносим с рисками

Оба варианта вполне лаконичны, с той лишь разницей что первый подразумевает более консервативное управление, а второй более агрессивное исходя из того что просадки по портфелю систем не имеют большой корреляции

P.S. Цифры с потолка, для удобства расчетов

вопрос знатокам портфель систем риски

Marsel Tazetdinov

173

3 193

с 16 января 2011

7 Комментариев

OlgaVDr
31 июля 2012, 20:21
я второй вариант использую
а что точно надо на 2 умножать?)
0
unlim
31 июля 2012, 20:36
я понял, что ты марсель.

марсель, так ты какой рукой кушаешь?
0
VolkSib
31 июля 2012, 20:45
Я придерживаюсь для себя варианта максимальной просадки по сумме систем, на более менее значимом периоде, например 36 месяцев (для часового тайминга, т.е. 15 000 таймфремов), без каких либо коэффициентов (но здесь важно иметь не только тесты но и реальные результаты системы). Плечо максимальное. Свободные деньги в банк на дополнительный доход.
+1
ves2010
31 июля 2012, 22:12
докуя вариантов…
1. из гипотезы что распределение риска подчиняется нормальному закону я бы умножил на 3… тогда вероятность выхода за пределы риска будет 3%… если умножать на 2 то риск выхода из диапазона будет в районе 30%
2 если планировать дродаун в районе 20%, то надо брать облиги что даст гарантировано +10%… но тогда надо торговать на эту сумму фьюч ртс, либо хеджить баксрублем
3 пирамидинг по прибыли… т.е имея профит мы можем идти на больший риск… т.е имея 200к профит можно увеличить сайз вдвое и торговать на 2ляма и т.д… главное чтоб дродаун был редким событием… например раз в 4-5 лет на -20%… а если дродаун -20% раз в пол года то пирамидинг не спасет
4 риски больше 50%, но и профит за 100% годовых… имеет смысл торговать постоянную сумму… без рефинансирования
+1

Читайте на SMART-LAB:

💼 Обеспеченное кредитование и ресейл — глобальный финансовый сегмент

Модель займов под залог ликвидных активов и оборота товаров на вторичном рынке широко представлена на публичных рынках капитала. В разных странах работают крупные биржевые компании, которые...

МГКЛ

10:22

RENI провела семинар по финансовому моделированию страховых компаний

26 марта 2026 года мы вместе с экспертами компании «Технологии Доверия» провели семинар для аналитиков и портфельных управляющих на тему финансового моделирования страховых компаний на примере...

Ренессанс страхование

12:07

АПРИ: фокус на регионы, стратегия «микрогородов» и новый выпуск облигаций

Провели прямой эфир с Игорем Файнманом, директором по работе с инвесторами компании АПРИ . Обсудили уникальную бизнес-модель, финансовую стабильность и планы эмитента на будущее. Для...

Финам Брокер

16:45

Какую акцию УК Первая в феврале покупала на миллиарды рублей - ищем вместе с Вами

Продолжаю делать серию ежемесячных постов с отслеживанием покупок/продаж профессиональными управляющими. Особенно теми, кто управляет МИЛЛИАРДАМИ рублей в акциях. Зачем? Посмотреть, как думают...