Граальное закрытие позы

Предположим, ты готов рисковать ради прибыли. Поэтому, каждый день входишь в позу на закрытии дня в надежде заработать на активном утреннем движении. Но есть проблема — как рассчитать оптимальную точку выхода из позы? Оказывается, это не сложно.

Берем дневки сбера за 10 лет (~2500 свечей) и считаем процент отклонения хая и лоя от предыдущего закрытия. Результаты выглядят так:

Мы видим:
1000 свечей показали хай и/или лой на уровне 1.3% от предыдущего закрытия.
500 свечей показали хай и/или лой на уровне 2.0% от предыдущего закрытия.
И т.д.

Переведем полученные данные в рубли:

Мы видим:
Наибольшую прибыль мы получим, если будем выходить из позы в районе 1.2% от предыдущего закрытия.

Аналогичные расчеты можно сделать по любому инструменту и таймфрейму. Например, на часах сбер показывает пик доходности на отклонениях около 0.35% от предыдущего закрытия часа. Надеюсь, этот граальчик тебе пригодится))

P.S.
Из графиков, кстати, видно, что рынок симметричен, а не хаотичен))

трейдинг математика статистика

stobks

GOLD

Москва

1196

104 813

с 8 мая 2020

28 Комментариев

Diamond
15 февраля 2021, 14:02
У Сбера есть тренды и там помощнее движняк можно зацепить.
0
- Гриша
  15 февраля 2021, 14:17
  Diamond, ты как будто не читал статью
  +2
  - Diamond
    15 февраля 2021, 14:27
    Гриша, читал и сам так пробовал зарабатывать на Сбере. Ушёл из этой темы, потому что рулетка в итоге вышла конкретная, есть интереснее закономерности.
    +2
AlexGood
15 февраля 2021, 14:05
Интересная идея, но в какую сторону входить: лонг или шорт?
+1
- GOLD
  15 февраля 2021, 14:57
  AlexGood, замечательный вопрос))
  
  если знать направление входа, то прочие граали, включая этот, можно смело выкидывать на помойку
  +6
Glorden
15 февраля 2021, 14:21
торгующие каждый день и так это знают.
эмпирически легко проверятся.
и собственно я это подтверждаю. заходить в сделку, брать 1,0% роста, выходить из сделки. это работает и закладывать больше прибыли в сделку имеет смысл если торгуешь не внутри дня.
работает не только на сбере, но и на других ликвидных наших инструментах.
а кто «инвестор», тем эта информация не интересна.
+3
- GOLD
  15 февраля 2021, 15:00
  Glorden, не умничайте))… лучше пост напишите про свой опыт… принесите пользу людям))
  +2
  - Glorden
    15 февраля 2021, 20:46
    $100, ну не знаю даже.
    покупать дешевле — продавать дороже.
    или наоборот.
    продавать дороже — покупать дешевле.
    на пост явно не тянет. разжевывать конечно можно, но зачем? все равно каждый идет своим путем и своим опытом))
    +1
amigo703
15 февраля 2021, 14:43
Я так нефть торговал. Единственное, долго ждать обогащения. Но стабильно )
+2
- GOLD
  15 февраля 2021, 15:02
  amigo703, кстати… пару лет назад я обсчитывал часовики… там пик доходности получался на отклонениях от предыдущего закрытия в районе 0.33%
  +2
  - amigo703
    15 февраля 2021, 15:14
    $100, я делал вообще просто, ставил именно на хай и лоу предыдущего дня. Но стопы огромные были. Поэтому был риск слива.
    +1
    - GOLD
      15 февраля 2021, 16:19
      amigo703, я тестировал методом WFT примерно такую же стратегию… рыбы не нашел ни в одном ликвидном инструменте… ни на дневках, ни на часах... сэкономил кучу времени и денег))
      +2
      - amigo703
        15 февраля 2021, 16:23
        $100, Очень странно. Но здесь успех именно в размерах стопа и тейка.
        Т.к по логике вещей, суперликвидные инструменты типа Нефти, не могут
        ходить горизонтально и закрываться одинаково каждый день. Т.е другими словами: всегда в 99% хай и лоу отличаются от предыдущего дня.
        +1
        GOLD
        15 февраля 2021, 17:39
        amigo703, в тестировании были тейк-стопы от 0.1% до 9%... на обычном бэктесте всё было акуенно красиво… но на WFT — дерьмо
        
        Вы, кстати, хоть раз имели дело с WFT? Попробуйте. Причем, попробуйте по-честному. Это отрезвляет. Сразу прекратите маяться дурью торговать.
        +1
        amigo703
        15 февраля 2021, 18:05
        $100, wtf не пробовал. Но торговал на реальном счёте. Ставил руками отложники на хай о лоу предыдущего дня. (Если хай то лонг, если лоу то шорт) И в 99% брал тейк 5-7 пунктов. Были и сработка стопов (убыток) и проскальзывание при входе — но очень редко. Тема рабочая.
        Занимало у меня ничтожное количество времени. Просто ночью на открытии сессии поставил ордера и свободен. ) Но говорю, есть риски слить депо. Т.к торгуется такое либо без стопов, либо с огромными стопами.
        +1
        GOLD
        15 февраля 2021, 18:52
        amigo703, аа… понятно... интересный алгоритм)
        
        но надо протестить его… посмотреть, есть ли в нем рыба… может быть, удастся вычислить оптимальные размеры тейка и стопа… чую, они должны быть разными в зависимости от направления игры.
        +2
        amigo703
        15 февраля 2021, 23:26
        $100, это объясняется тем, что на границах дня очень часто стоят крупные игроки. И цена пересекая эту границу, проходит ещё какое то время в заданном направлении. Ну и в целом минимумы и максимумы смещаются каждый день.
        +1
        GOLD
        16 февраля 2021, 00:01
        amigo703, да-да… я понимаю… у цены есть инерция… это можно попробовать использовать
        0
    - technic
      15 февраля 2021, 17:49
      amigo703, а как направление выбрали? Какой экстремум ближе?
      0
      - amigo703
        15 февраля 2021, 18:12
        technic, в обе стороны ордера ставятся. Какой первый сработал, там и ждём тейк )
        +2
asfa
16 февраля 2021, 11:06
Для других ликвидных инструментов аналогичные распределения получаются?
0
- GOLD
  16 февраля 2021, 23:42
  asfa, да… абсолютно одинаковые формы и зависимости
  
  собственно, поэтому и говорю, что рынок симметричен, а не хаотичен))
  +2
  - asfa
    17 февраля 2021, 00:36
    $100, а можете показать картинку по Si (фьючерс доллар-рубль) за большой срок? Есть мнение, что там не будет такой симметрии.
    +1
    - GOLD
      17 февраля 2021, 15:21
      asfa, дневки Si за 10 лет:
      
      Оптимальный выход на дневках — около 0.7% от предыдущего закрытия
      
      Остальные инструменты вы легко посчитаете сами… скрипт не сложный))
      +1
      - asfa
        17 февраля 2021, 21:20
        $100, большое спасибо!
        Удивительно! Думал будет 2 разных пика.
        0