Граальное закрытие позы

Предположим, ты готов рисковать ради прибыли. Поэтому, каждый день входишь в позу на закрытии дня в надежде заработать на активном утреннем движении. Но есть проблема — как рассчитать оптимальную точку выхода из позы? Оказывается, это не сложно. 

Берем дневки сбера за 10 лет (~2500 свечей) и считаем процент отклонения хая и лоя от предыдущего закрытия. Результаты выглядят так:


Мы видим:
1000 свечей показали хай и/или лой на уровне 1.3% от предыдущего закрытия.
500 свечей показали хай и/или лой на уровне 2.0% от предыдущего закрытия.
И т.д.

Переведем полученные данные в рубли:


Мы видим:
Наибольшую прибыль мы получим, если будем выходить из позы в районе 1.2% от предыдущего закрытия.

Аналогичные расчеты можно сделать по любому инструменту и таймфрейму. Например, на часах сбер показывает пик доходности на отклонениях около 0.35% от предыдущего закрытия часа. Надеюсь, этот граальчик тебе пригодится))

P.S.
Из графиков, кстати, видно, что рынок симметричен, а не хаотичен))