Wealth-Lab 7, внезапно.

Иногда заглядывал на их сайт именно с идеей увидеть новости про 7-ю версию. К велсу испытываю теплые чувства. Но в процессе софтовых метаний ушел от него в свое время. Щас у меня все самописное, но щас скачал демку 7-й версии – и так приямо захотелось в уютное тепло кем-то заботливо написанного софта, а не своей хардкорной консольной инфраструктуры.

Ну, как минимум многоядерность новый велс заюзывает. Все падает, конечно, бета одним словом. У меня бэктесты щас векторизованные. Для приличной доли идей этого хватает, но иногда нужно старое доброе итерирование. Так что куплю как выйдет полноценная версия. Там ещё есть https://www.quantacula.com/ — кто-то юзает, что-то знает? Похоже, это тот же велс, только немного другой, в общем не понятно пока нифига.

Wealth-lab algo алготрейдинг

Replikant_mih

Earth

275

5 326

с 12 января 2017

23 Комментария

Евгений Гуревич
07 февраля 2021, 14:11
Что такое «векторизованные бэктесты»?
0
- Replikant_mih
  07 февраля 2021, 14:31
  Евгений Гуревич, pandas, numpy, например.
  0
SergeyJu
07 февраля 2021, 14:35
Вэлс плохая прога. Гибрид между исполнялкой и подгонялкой и не может быть хорошим.
0
- Replikant_mih
  07 февраля 2021, 14:37
  SergeyJu, чем плоха?
  0
  - А. Г.
    07 февраля 2021, 15:18
    Replikant_mih, скриптовая модификация С# в виде операций с массивами имеет кучу недостатков при решении задач элементарного статанализа. Например, практически исключает многошаговые последовательные критерии, которым уже лет 50. И ещё, не знаю, как в 7-ке, а в 6-ке тестер имел кучу недостатков, причем скрытых, не описанных в руководстве.
    0
    - Replikant_mih
      07 февраля 2021, 15:27
      А. Г., Честно говоря хз что такое многошаговые последовательные критерии), наверно оно мне и не нужно, интуитивно чувствую, что в векторном бэктестере оно как раз можно.
      Про скрытую кучу недостатков в 6-ке не помню, 6-кой велс был годы если не десятилетия, а версии менялись, возможно, речь о какой-то древней эпохе. У меня к велсу были претензии по поводу незадействовании нативно многопоточности и мне не подходит механизм оптимизации через итерирование параметров, ну и мне хотелось торговать и бэктестить один и тот же код.
      
      А что, правда, за скрытые недостатки?)
      0
      - А. Г.
        07 февраля 2021, 19:00
        Replikant_mih, последнюю версию, которую я видел, была 6.21. А в части операций с массивами речь шла не о бэктестере, а о встроенном языке. В части бэктестера, то у его стандартной реализации очень ограниченные возможности. В частности, совсем нет возможности добавлять свои функции риска.
        0
        Replikant_mih
        07 февраля 2021, 20:02
        А. Г., Ну тогда как минимум «у него нет» == «у 6.21 нет», хотя я конечно не отслеживаю новые фичи и правки разных версий).
        
        >>«А в части операций с массивами речь шла не о бэктестере, а о встроенном языке.»
        Ну так там же C# — мощный язык, вроде. Ну в общея я уловил идею.
        0
        Friendly Deep Space
        07 февраля 2021, 20:38
        Replikant_mih, видимо А.Г. имеет в виду упрощения, которые предлагает разработчик, и которые не являются языком C# в чистом виде, или как еще сказать. Там же был WealthScript или нечто такое, точно так же, как и в том же АмиБрокере есть свой внутренний AFL скриптовый. Т.е. можно, при желании, заюзать всякие «взрослые» и «настоящие» циклы и написать портянку под себя, но большинство задач разработчик предлагает решить скриптом в простом виде.
        0
        Beach Bunny
        07 февраля 2021, 22:32
        Friendly Deep Space, там обычный C# и код стратегии можно просто писать в VisualStudio на C#(при желании), только придется добавить дополнительные properties для объекта стретегии. Можно даже отлаживать стретегию в дебаггере VisualStudio.
        0
        Beach Bunny
        07 февраля 2021, 20:07
        А. Г., там вообще-то можно писать на обычном c# и пользоваться всеми классами которые есть в c#. Для нестандартных показателей можно написать свою ScoreCard, скомпилировать в VisualStudio и потом использовать в оптимизаторе, оптимизатор кстати тоже можно свой написать насколько я помню. У меня версия 6.9.19
        0
        А. Г.
        07 февраля 2021, 20:21
        Sergeyka, не совсем. Например, мне нужен был конечный массив x[N] приращений логарифмов цен и расчет суммы произведений соседних значений от последнего до m вглубь, где m также была функцией второй степени нелинейности от последних 50 значений массива, которая не могла быть вычислена операциями над массивами. В обычном С# это пара циклов с конечным массивом x[N], а в вэлсе это 10 строк с 6 встроенными функциями. И все потому, что язык вэлса просто не работает с данными типа x[N].
        0
        Replikant_mih
        07 февраля 2021, 21:03
        А. Г., Могу ошибаться, но в велсе уже давно «обычный C#» и есть, просто дополненный местными библиотеками, классами, методами.
        0
        А. Г.
        07 февраля 2021, 21:51
        Replikant_mih, ну попробуйте там написать программу создания массива x[N], состоящего из последних N приращений логарифмов цен (H+L)/2. Это отнюдь не цикл от 0 до N-1, как в «обычном» C#.
        0
        Replikant_mih
        07 февраля 2021, 22:09
        А. Г., Ну один раз закинуть в массив цены, на свечах инкрементировать индекс, чтоб знать, в каком месте массива сейчас находимся, всё, дальше че хочешь с этим массивом можно делать — и это обычный C# — хоть логарифм, хоть приращения.
        0
  - SergeyJu
    07 февраля 2021, 17:25
    Replikant_mih, да всем. Долго считает, есть скрытые ошибки. Не приспособлена к управлению портфелем роботов.
    0
- Replikant_mih
  07 февраля 2021, 14:37
  SergeyJu, А, и кто хорош?
  0
  - SergeyJu
    07 февраля 2021, 17:23
    Replikant_mih, хороших не встречал.
    0
    - Replikant_mih
      07 февраля 2021, 17:28
      SergeyJu, А, ну если так, то да). Ну все равно что-то выбирать приходится, даже свой софт — это тоже выбор и тоже компромисс.
      0
Алексей
11 февраля 2021, 08:53
Торговые системы, написанные для шестёрки, работают или надо переписывать?
0
- Replikant_mih
  11 февраля 2021, 08:55
  Алексей Быстров, Ну там демка пока. Вроде, пишут, что надо переписывать.
  0
  - Алексей
    11 февраля 2021, 09:01
    Replikant_mih, А в демке своё-то погонять не даёт?
    0
    - Replikant_mih
      11 февраля 2021, 09:04
      Алексей Быстров, ну да, код, бэктесты, все есть.
      www.wealth-lab.com/Forum/Posts/WL7-Open-Beta-40555
      Вернее да, это бета пока.
      +1