Изменение часов торговой сесси FORTS
Скоро биржа добавит 3 часа к торговой сессии, она будет начинаться с 7:00 по МСК. Это должно как-то повлиять на существующие торговые алгоритмы. Особенно, если алгоритм учитывает время.
Так, например, часто используется стратегия выхода по времени удержания позиции и обычно время измеряется в количестве баров. Теперь баров внутри сессии будет больше, а значит выход может «рассинхронизироваться» с реальным временем.
Предлагаю обсудить как правильнее изменить алгоритм, чтобы минимизировать орицательное влияние.
Вижу варианты:
1) отбрасывать лищние новые бары, путь живет как раньше. Это не лучший вариант, если алгоритм как-то использует паттерны на открытии сессии;
2) лишние бары не отбрасывать, но не открывать позиции до 10 утра, а может быть и не закрывать. Тем более что еще не очевидна ликвидность в это дополнительное время;
3) остановить алгоритмы и выждать накопление статистики сделок, отбросить которым поплохело. Плохо тем, что долго ждать накопления статистики.
Изменение стратегий на рынке в целом, скорее всего, будет постепенным, т.е. будет некий переходный процесс адаптации к новым условиям. Так что придется держать ухо востро.
У кого какие соображения?
Андрей К01 февраля 2021, 21:54Можно договориться как американцы и не запускаться, чтобы броки не получили комисс и тоже встали на дыбы =)). Вообще это шутка, на СЛ были такие призывы и флешмобы уже, ни чем не закончилось.0- MixStyleTrader01 февраля 2021, 21:59На многие краткосрочные системы повлияет, а данные накопятся не скоро. Вместо одной сильной активности утром будет две. Некоторое время понаблюдать придется и потом что-то придумать на основе неполных данных — есть в этом дополнительный риск.+3
- Андрей Иванов01 февраля 2021, 21:59для себя решил торговать как торговал раньше и ждать накопления статистики, выкидывать или нет бары покажет статистика. Если увижу в первые два три дня ликвидность с 7:00 то буду торговать с семи, уже проходили это в 2010г когда торговали с 10:30. Все будут перестраиваится потихоньку на новое время, если там будет движение, а оно должно быть;)+1
- FBond01 февраля 2021, 22:02На торговлю в среднесрок существенно не повлияет. При краткосрочной торговле возможно потребуется корректировка правил торговой системы.+1
