30 января 2021, 14:48
Мои итоги 2021-01: -9% (плечи зло)
Как бы ни хотелось, но год у меня начался с минуса.
Первый блин месяц комом.
Почему так? Потому что, во-1, плечи, во-2, 80% этих плеч лежит на ришке.
Пилило меня за исключением трех-четырех дней весь месяц.
Правда последняя неделя января внушила надежду и я почти вышел из просадки,
но два последних дня еще подпилили меня. Так что не свезло вылезти под конец месяца в ноль.
Основной паттерн месяца на ришке, который прям поддостал, это локальный минимум дня в 11 и в 17 часов.
Но жаловаться особо не на что. Всё по системе. Лишних, лудоманских или ошибочных трейдов не было. Всё закономерно.
Кучу времени потратил на бэктесты, найдены допусловия и немного продвинулся в понимании.
Что хочу отметить. Классика в понимании алготрейдинга в том, что мы торговля имеет смысл,
если ценовой ряд отличается от чистого СБ и в той мере, насколько отличается, настолько может быть профитен трейдинг.
Если мы подходим к ценовому процессу как к случайному, то мы понимаем, что какая-либо устойчивость может крутиться
относительно средних величин. Все единичные отдельные значения — случайны и непредсказуемы.
Я бы такую мысль высказал. Одно из важных отличий ценового процесса как случайного от чистого СБ в том,
что у ценового процесса есть отдельные значения, которые намного важнее средних в плане устойчивости и предсказательности.
Самое вкусное это знать такие значения. Полезная подсказка в том, что у цены есть такие значения.
Это отчасти контртеоретично, поскольку изначально кажется, что надо взять скажем не значение конкретного тика,
а хотя бы среднее в некой окрестности. Кажется, что если опираться, то лучше опираться на это среднее. Но специфика ценового процесса
в том, что именно отдельное значение куда более предсказательно. Иными словами, у цены, не смотря на её общую случайность,
есть точки определенности.
Ну и немного позитива. Чем хороши просадки и убытки? Ты начинаешь работать. Они пинают тебя.
Если ты работаешь на рынке, то развиваешься и повышаются шансы уйти дальше среднего участника рынка,
т.е. это такой вклад в долгосрок. Второй плюс в том, что работает концепция слабого звена. Знаешь, что улучшать.
В общем, кроме убытка по счету, одни сплошные плюсы:)
Первый блин месяц комом.
Почему так? Потому что, во-1, плечи, во-2, 80% этих плеч лежит на ришке.
Пилило меня за исключением трех-четырех дней весь месяц.
Правда последняя неделя января внушила надежду и я почти вышел из просадки,
но два последних дня еще подпилили меня. Так что не свезло вылезти под конец месяца в ноль.
Основной паттерн месяца на ришке, который прям поддостал, это локальный минимум дня в 11 и в 17 часов.
Но жаловаться особо не на что. Всё по системе. Лишних, лудоманских или ошибочных трейдов не было. Всё закономерно.
Кучу времени потратил на бэктесты, найдены допусловия и немного продвинулся в понимании.
Что хочу отметить. Классика в понимании алготрейдинга в том, что мы торговля имеет смысл,
если ценовой ряд отличается от чистого СБ и в той мере, насколько отличается, настолько может быть профитен трейдинг.
Если мы подходим к ценовому процессу как к случайному, то мы понимаем, что какая-либо устойчивость может крутиться
относительно средних величин. Все единичные отдельные значения — случайны и непредсказуемы.
Я бы такую мысль высказал. Одно из важных отличий ценового процесса как случайного от чистого СБ в том,
что у ценового процесса есть отдельные значения, которые намного важнее средних в плане устойчивости и предсказательности.
Самое вкусное это знать такие значения. Полезная подсказка в том, что у цены есть такие значения.
Это отчасти контртеоретично, поскольку изначально кажется, что надо взять скажем не значение конкретного тика,
а хотя бы среднее в некой окрестности. Кажется, что если опираться, то лучше опираться на это среднее. Но специфика ценового процесса
в том, что именно отдельное значение куда более предсказательно. Иными словами, у цены, не смотря на её общую случайность,
есть точки определенности.
Ну и немного позитива. Чем хороши просадки и убытки? Ты начинаешь работать. Они пинают тебя.
Если ты работаешь на рынке, то развиваешься и повышаются шансы уйти дальше среднего участника рынка,
т.е. это такой вклад в долгосрок. Второй плюс в том, что работает концепция слабого звена. Знаешь, что улучшать.
В общем, кроме убытка по счету, одни сплошные плюсы:)
Тоже не буду продавать в дивиденд пойду, Спасибо Инструктору, здоровья тебе старина и дивиденда
Marina, главное не трусить, а спокойно выкупать на просадках, смотря в светлое коммунистическое будущее:))
В течение 10 лет с портом явно что-то хорошее будет.
22:19
Дружба работает, Китай тоже все забрал на 3 года, не переживайте дивиденд будет отличный, подольше бы постояли на этих ценах, налетят сейчас Бксы сметут, чую…
22:18
any_to_real, ну вот, а igorwolf — возражал по поводу это вопроса в повестке ОС акционеров, а я говорил, что — слышал/такой вопрос/был в повестке!
Ещё электро сети понравилось как себя ведут, держатся в цене и 50% прибыли дивидендами платят, сетей больше всего в портфеле, дивидендами всё получил назад от затраченных. Тут если 100% и P/E=3.5 за э...
Илюшкин Данилюшкин, где простава Игорь Иваныч
Почему так цена взлетела?
22:15
Евгений N, в газпроме это как раз практикуют и спонсируют)
Mora Horn, хороший вопрос. Но чего-то после 10% прироста за день, даже лудомания во мне умирает))
22:13
Ckopoxod, хомячки выкупают через посредника кредиты Сбера по цене тело плюс проценты за пять лет, и главное хомячкам втюхивают ни чем не обеспеченные облигации (типа кредитом Вашим в банке)
Общая — тоже не случайность, просто ДЛЯ НАС она таковой выглядит, а в определенных точках ДЛЯ НАС появляется определенность с желаемой вероятностью положительного исхода.
А вот про плечи… Не ожидал от вас такого.
Губит людей не пиво — губит людей вода! ДА! ©
Не плечи, а МаниМенеджмент! Он раздавит любую ТС и без плечей.
(он же может вытянуть и плохонькую ТС в прибыль)
Но нормальный ММ с плечами увеличит выхлоп!
До момента, когда плечи или другие причины перекосят ММ.
VladMih, заблуждение.
ММ никак не влияет на вероятность выигрыша. Если плохонькая — это с отрицательным МО, то оно таковым и останется.
Размер позиции просто квадратично увеличивает вероятность разорения.
Удвоение — в четыре раза (например).
Если система с положительным МО, то, задавшись вероятностью разорения за… лет, обратным счётом вычисляют размер позиции, которая позволит в 99% (например) случаев не достичь уровня разорения.
Впрочем, может даже не усложнили, а упростили до тупого МО ))
Дарю в коллекцию!
Для меня это тоже хороший стимул. Причем стимул рыть в другом направлении.
По вашей же логике система должна была в 11 и в 17 часов брать лонг и крыть затем локальный профит — сколько дадут. А?
Автору я тоже пожелаю — Только вперёд! Сделав соответствующие выводы, как я сделал в марте. Кстати, я тогда зарёкся ришку торговать, и больше не собираюсь.
А в сишке у меня за январь очередные трусливые +6,6% на депо...
Вот же автор видит локальную неэффективность рынка в 11 и 17 часов — её же нужно аккуратно доИть и аккумулировать профит, да или нет?
Надо совершенствовать.
Если уровень входа действительно уровень, то есть вероятность уйти в итоге в одну сторону отличается от вероятности в другую сторону на существенную величину, например 51/49, то можно придумать систему сопровождения входа. Которая будет переворачивать направление позиции с минимальными потерями к моменту когда такое направление утвердится.
Теоретически потери — сумма комиссий от не более чем десятка переворотов. Обычно 0 — 3 переворота. А на практике — в среднем половина этой суммы.
Да, такие системы есть.
1. Можно добавлять в портфель алгосистем разных хеджеров, которые включается при отрицательной динамике по позиции.
2. Можно торговать сразу что-нибудь вроде 100% на 30% против. То есть торговать системы на 100% только хеджировать таким же системами, в противоположном направлении примерно на 30%. Убыток сокращает хорошо, но и прибыль тоже сокращает, но в меньшей степени.
Это напоминает торговлю портфеля акций 130 на 30, или 120 на 20.
Да, такой внутренний механизм это конкурентное преимущество. Плохо когда из минуса начинаешь усредняться добираться, или в текущей аналогии — начинаешь депрессировать или что-то такое, хотя даже в этой аналогии можно добираться).
Да, все таки в алго очень много решений «ручных», поэтому и влияние эмоций все равно есть.
Из околофилософской части про природу рынка нихрена не понял как обычно).
tashik, Даже не знаю, что сказать), я всегда был достаточно самоуверенным чтобы себя самостоятельно оценить (про объективность не ручаюсь). Про других — нужно больше информации, по информационному эху сложно что-то сказать определенное.
По поводу опасной ситуации я так считаю: если ты действуешь не волатильно — эта ситуация не опасна, важен тренд. Ну т.е. если у тебя есть внутренняя конструкция, которая толкает тебя в верх в среднем — какие-то правильные внутренние установки, мотивация и т.д., то ты и будешь двигаться вверх в среднем. Другое дело, что если ты волатильно действуешь — ну типа эх, вот я красавчик, подниму плечи в 10 раз, тогда да, можно отхватить, а так ну крутишься вокруг возрастающей средней — тут переоценил себя, потом недооценил и так по кругу — всмысле вокруг средней, но всегда вслед за средней вверх (если средняя вверх).
Завершаю минутку странных аналогий и иллюстраций)).
Спасибо за ответ ) Смысл — в тенденции, а не в одном удачном или неудачном месяце )
tashik, Да сложно сказать, чего Сергей откуда извлекает. Вот буквально, не знаю, год назад Сергей был в серой зоне (по моим ощущениям) в плане настроя, чуть ли не «все, похоже пора сворачиваться», если не путаю. Так что Сергей тоже не единорог с крыльями и свечением, мистер позитив).
Так что у него тоже все очень прилично волатильно получается — то он в серой зоне, то в зоне «эквити покажи»)).
1. Я — гений и рынок лижет мне лаковые туфли.
2. Я жалкий неудачник, все делаю невпопад, а вокруг столько гениев, что жизнь не мила.
Такие вещи обычно трудно понимаемы, т.к. требуют более емкого и глубокого объяснения с погружением в детали. Мало кто готов к этому. Пока сам не дойдешь не поймешь о чем речь.
Для построения алгоТС с небольшим профитом, этого знания вполне достаточно.
Моих весь месяц болтало вокруг нуля плюс/минус 1.5%.
Календарная отсечка застала качели на отметке -0.8%.
С ощущениями прогресса примерно как с эквити. ))
Поэтому спрогнозировать, будет ли +10% или +30%, не берусь.
Но эти системы всегда вертятся у меня в симуляторе в реальном времени, я их не выключаю никогда.
Какого-то драматизма на рынке, судя по результатам не замечено.
Жалкие от -2% до 5% показывают и ладно.
На опционах меня очень вдохновила дельта-нейтральная парадигма. Рою в этом направлении.
Вам желаю успехов.