Физико-математические основы Грааля. Часть 5. Дополнение

Продолжение.
Начало — здесь: https://smart-lab.ru/blog/668918.php

М-да…
От нечего делать, посмотрел на гистограмму интервалов времени между котировками OPEN 6-секундных баров S6 для пары GBPAUD за ноябрь 2020 г.
Выглядит она вот так:

Конечно, это не классическое распределение Эрланга с целым k, а какое-то гамма-распределение… Но, все равно интересно.

А ищем-то мы что?
Какие-нибудь закономерности на фазовой плоскости XY.
Мы должны узреть какие-либо отличия рыночного процесса от случайного и начать безудержно стричь наличные, пока не поздно.
Как говорит мой авторитетный друг — «надо срочно начинать ломать хребет Форексу». И ведь что-то в его словах есть! Да-да… Благая цель.

Так вот, конечно, зависимость текущего приращения от предыдущего на рынке очень красива:

но… как-то расплывчата и туманна, как, собственно и сам Грааль. Так или иначе, мы недалеко ушли от СБ и имея только эту картинку перед глазами, все равно с рынком приходится бороться как со случайным процессом.

А нет ли чего-нибудь еще более туманного и неизведанного, указывающего Путь к Граалю?

Рассмотрим расстояния, которые проходит цена за рыночные интервалы времени, гистограмма которых приведена выше.
Собственно, под расстоянием мы будем понимать гипотенузу треугольника, один катет которой — интервал времени (безразмерный), второй — собственно приращение за этот интервал.
И посмотрим на зависимость текущего расстояния, проходимого ценой, от предыдущего.
Вот она:

Ой… Что-то мне поплохело…
И ведь в этом что-то есть. Такую картинку невозможно получить при равномерном считывании котировок через одинаковые интервалы времени.

Неужели, надо работать именно с расстояниями? Расчерчивать график какими-то треугольниками?
Понятия не имею. Жажда Грааля не дает мне сосредоточиться...

Пойду дальше исследовать.
Toddler.

случайный процесс

Toddler

Москва

152

1 435

с 5 октября 2019

43 Комментария

VladMih
10 января 2021, 15:28
И таки ж расчерчивают. Треугольниками и квадратами.
Впрочем, квадрат — это 4 прямоугольных треугольника.
0
Космонавт с МКС
10 января 2021, 15:59
Конечно, треугольниками — бабочками Гартли от маэстро Коли?
0
- Toddler
  10 января 2021, 16:03
  Графический трейдинг, не знаю. Я ими не пользуюсь, а работаю с рынком как со случайным процессом. Прибыль небольшая. Поэтому, приходится искать дополнительные возможности.
  +1
  - ezomm
    10 января 2021, 17:59
    Toddler, Рынок не случаен.У Сороса есть теория рефлексивности.Идея в том что человек обладая несовершенным знанием реагирует на новые изменения рынка всегда одинаково.Циклы мир-й экономики 9 лет +-1год идут 20й век и 21й.Циклы валют 18 лет также.Деля 9лет на 4 или 8 можно получить малые циклы до часов.
    0
SergeyJu
10 января 2021, 16:17
Непонятно, что на последнем графике в осях.
0
- Toddler
  10 января 2021, 16:21
  SergeyJu, расстояния со знаком sign в зависимости от знака приращения.
  0
  - SergeyJu
    10 января 2021, 16:26
    Toddler, подробнее нельзя объяснить, как Вы соединяете время с ценой в гипотенузу, что по оси х, что Y.
    Да, и в источнике данных, Вы берете все время суток или только время активных торгов. Подготовка и точная интерпретация данных просто необходимы, чтобы понять, что значит эта странная картинке. Подозреваю артефакт.
    +1
    - Toddler
      10 января 2021, 16:41
      SergeyJu,
      время в секундах между приемом котировок.
      приращения — в пунктах по пятизнаку (пример: 1.84129-1.84127 = 0.00002*10000 = 2 пункта).
      Легче файл приложить:
      https://yadi.sk/i/5gZ1uzQwrnK9MA
      В нем:
      столбец А — цена Bid
      столбец B — цена Ask
      столбец C — интервал времени между текущей и предыдущей котировкой
      столбец D — час времени суток (0-23)
      
      0
О'Грин
10 января 2021, 16:28
Понятия не имею. Жажда Грааля не дает мне сосредоточиться… Пойду дальше исследовать.
Жажда Грааля не даёт сосредоточиться на практическом трейдинге. Бывает...
У женщин это называется — платоническая любовь.
У мужиков — безобидное и безрисковое хобби.
0
- Toddler
  10 января 2021, 16:48
  О'Грин, хе-хе...
  Вообще-то, я торгую. Правда, с небольшим профитом. А зачем мне какие-то копейки? Ерунда все это… Нужен Грааль. Причем математически либо физически обоснованный. Без Него — неинтересно.
  0
  - О'Грин
    10 января 2021, 16:55
    Toddler, Без Грааля — неинтересно зарабатывать нормальный процент?
    У богатых свои причуды. ©
    А ничего, что на службе фин. корпораций состоят математические умы явно покруче вашего, и кластеры ЭВМ 24/7 обрабатывают всю поступающую с рынков инфу, мгновенно вычисляя локальные неэффективности секторов рынка, которые тут же закрываются наперегонки?
    Всерьёз рассчитываете, что десятком клика мышом сможете откопать хорошо замаскированный низкорисковый стабильный Грааль, который они все вместе взятые, не смогли откопать?
    
    В таком случае, Вам, как математику, по элементарной логике — двойка с минусом. Увы…
    Может, поэтому в трейдинге у Вас копейки профита?
    +2
    - 3Qu
      10 января 2021, 17:12
      О'Грин, вообще-то, если есть какая-то повторяющаяся неслучайность, откопать ее особого труда не составляет. И IBM не нужен, достаточно ноутбука.
      Для Тоддлера: в распределениях неслучайности не откопаешь. Они их практически не изменяют.
      0
      - О'Грин
        10 января 2021, 17:20
        3Qu, То, что она бывает кратковременно и не гарантированно — я и не спорю, сам на этом неплохо зарабатываю в лонгах си. Для этого и рассчётного ноута не нужно — график, глаза, мозги, анализ, вход.
        Грааль же — это постоянная закономерность, дающая значительное вероятностное превосходство её пользующему перед остальными участнегами рынка.
        Вы тоже всерьёз считаете, что её может открыть дилетант-любитель, обскакав тысячи и десятки тысяч профи на этих рынках?
        А если они её откапывают — они тут же её высасывают до дна, там тоже своя конкуренция.
        0
        3Qu
        10 января 2021, 17:26
        О'Грин, самое интересное, что и дилетант-любитель может, даже доморощенными средствами. Для этого всего лишь, не стоит пытаться соревноваться или пытаться победить монстров. У них своя ниша, у дилетантов своя, и их интересы никак не пересекаются.
        0
        О'Грин
        10 января 2021, 17:29
        3Qu, Раз нет соответствующей эквити, значит, дилетант не может.
        Вот как автор, например.
        А те кто здесь в конце года показывают великолепные эквити — те такими статьями мат.поиска Грааля о пяти частях не страдают.
        
        0
        3Qu
        10 января 2021, 17:37
        О'Грин, ну, если Тоддлер не может, то это ещё не значит, что этого нельзя сделать другим способом.
        Вообще, Грааль оч неоднозначное понятие. Для одного Грааль, а для другого — тьфу на такой Грааль.)
        0
        О'Грин
        10 января 2021, 17:51
        3Qu,
        ну, если Тоддлер не может, то это ещё не значит, что этого нельзя сделать другим способом.
        Вот когда кто-то сделает любым способом — тогда и будет предмет для обсуждения, а пока здесь уровень гаданий — Есть ли жизнь во Вселенной?
        0
        3Qu
        10 января 2021, 17:55
        О'Грин, а вы уверены что никто не сделал? Я уверен в обратном, что прибыльные ТС есть у некоторого количества трейдеров. А доходы и эквити не светят, так и правильно делают. Я, кстати, тоже никогда и ничего не говорю о своих системах и их доходности. Для простоты будем считать, что их и нет.
        0
        О'Грин
        10 января 2021, 17:57
        3Qu, Вот я и считаю, что их нет, а вы сначала спорите со мной, а потом тоже считаете, что их нет.
        0
        3Qu
        10 января 2021, 18:35
        О'Грин, я про свои системы. Я их предпочитаю не обсуждать и не светить. И неважно прибыльные они или убыточные — сие не для публики.
        Те, у кого прибыльные ТС есть, их обычно не обсуждают. Что правильно. Но есть косвенные данные, говорящие о наличии таких систем.
        Так, летом 2008 г. мне подсказал как торговать известный тогда трейдер (не будем называть имён). У него такая система явно есть, и, что главное, эта система легко переносима. Через пару дней я уже устойчиво прибыльно торговал.
        0
  - IliaM
    10 января 2021, 17:27
    Toddler, а если грааль в том что грааля нет?
    0
3Qu
10 января 2021, 16:46
Ой… Что-то мне поплохело…
А с чего здесь плохеть? Все очевидно.Думай, Федя, думай!
Думай не думай, а рыбы здесь нет. Это не свойства самого сигнала, а свойства ваших манипуляций с сигналом. Всякими манипуляциями можно любую картинку получить. Хотите колечко сделаем? Хотя, нет. Лень фигнёй страдать.
0
- Toddler
  10 января 2021, 16:50
  3Qu, дай поизучать-то!
  Если серьезно — то только эта манипуляция с расстояниями и временем дала что-то интересное. Все остальное показывает, что на рынке — тупо случайный процесс. Но, ведь мы об этом и так знаем. Не правда ли?
  0
  - 3Qu
    10 января 2021, 17:01
    Toddler, методы выделения из случайного неслучайного (сигнала, если таковой имеется, из шумов) давно и хорошо описаны.
    Но, не оставляйте стараний, маэстро. ©
    0
МХ
10 января 2021, 16:53
Тяжелая рыночная артиллерия в виде Пифагора подтянулась )) Ждём, когда заговорит главный калибр )
0
- Toddler
  10 января 2021, 17:03
  МХ, к сожалению, повторю, абсолютно все фазовые портреты говорят только об одном — на рынке случайный процесс. Как ты знаешь, друже, я и так работаю с рынком как со случайным процессом… А хочется узреть еще что-то…
  0
  - МХ
    10 января 2021, 17:07
    Toddler, я могу показать пару примеров, опровергающих эту якобы «случайность». Не публично, ессно. Но думаю тебе самому будет интересно разобраться, тем более ты на верном пути.
    0
  - МХ
    10 января 2021, 17:24
    Toddler,
    З.Ы. Про случайность и закономерность уже было очень хорошо написано у БГ: smart-lab.ru/blog/308061.php
    0
ezomm
10 января 2021, 17:01
У Билла В. есть гипотеза что площади треугольников под каждой волной(типа Эла) связаны некоей закономерностью.У Ганна тоже теория магических чисел на диагоналях квадрата 9.Он делает расчет скорости цены типа сколько рублей прирастает доллар против рубля за 1 неделю? Я уже понял что тренд — это 8 идеальных шагов цены.Но каждый шаг цены изменен новостями и событиями в мире ( решения инсайдеров).Например самые сильные числа это квадраты 4-9-16-25-36 и тд . Если мы знаем шаг цены, то чем он больше, тем меньше изменен новостями.Например Газпром имеет шаг 45р. 360\8 =45.След-й шаг будет изменен до целых чисел 45\8 =5.5125 до 5 или 6.Пример 6-5-6-5-6-5-6-6. Идеальные числа 1-8-64 и тд.Во времени таже история .8 фаз времени указал Эллиот, но не сказал про время .1-2-3-4-5-а-в-с равны по времени? В идеале -да.Но новости растягивают и сжимают время каждой волны.Мы знаем что типично 4я, 3я(5я) волны растянуты.Пример — время волн Эла в днях 3-2-3-4-5-3-2-3.В сумме это 25 дней. 25\8 =3.1 дня на 1 волну.Это можно расчитать до часов.У Ганна есть понятие — квадрат цены и времени .8\8 и есть этот квадрат.На Смарте есть профи(он сам себя так называет) .
Блог: ЧЕХ (smart-lab.ru) Он знает будущее с помощью треугольников.

0
- Космонавт с МКС
  10 января 2021, 17:13
  ezomm, он знает будущее с помощью треугольников? Знал бы — не сочинял бы свои сочинения на Смартлабе и на Ютубе, а загорал бы на своей яхте. И пока он «парится» в смартлабовской «бане».
  0
О'Грин
10 января 2021, 17:02
работаю с рынком как со случайным процессом. Прибыль небольшая. Поэтому, приходится искать дополнительные возможности.
А может, стОит заглянуть в архив и поучиться у школьника? Который за 3 месяца торговли онлайн удвОил депо при торговле графика именно как случайного процесса?
0
Khan Tengri
10 января 2021, 18:09
И еще классик)

«Пока народ безграмотен, из всех искусств для нас важнейшими являются кино и цирк»!

Фильм хорош! Повышает грамотность)
Высокую планку задает.

0
svgr
11 января 2021, 12:23
Все картинки свидетельствуют об отсутствии статистически значимых отклонений от ожидаемых картинок.
0
- Toddler
  11 января 2021, 14:09
  svgr, собственно, для приращений иного и не ожидалось.
  Для них, после интегрирования, имеем случайный процесс типа Laplace Motion, с которым достаточно тяжело бороться.
  На чистых приращениях также трудно заработать, ибо большая вероятность того, что после малого приращения последует большое, трудно воплотить в строгом математическом алгоритме.
  0
svgr
11 января 2021, 12:53
Как можно успешно что-то находить.
1) Помышляете причину в данных, вызывающую значительное движение цены. Как исследуемый параметр.
2) Выделяете сильные движения и для них смотрите какие значения параметра им соответствовали. Группируете (кластеризуете) параметр так, чтобы группы не были слишком малочисленными. Выбрасываете кластеры, не дающие выраженного эффекта.
3) Получается, например, один кластер на рост, один на падение. Бывает в одну сторону по два несмежных. Эти кластеры достаточно устойчивы по своим границам несколько месяцев.
4) Применяете когда параметр зашёл в выделенный кластер. Как минимум направление изменения цены затем получается верное весьма часто. Величина реже.

Набираете несколько идей и, соответственно, параметров. И по этой схеме. Когда по 2-3 параметрам выходит прогноз в одну сторону — особенно хорошо.
0
sis12qw
11 января 2021, 14:00
что значит последняя картинка?
как она изменится, если в качестве катета использовать не время а объем, за который изменилась цена.
что на ней ожидается увидеть? круг? звезда? (как выглядит грааль )) )
0
- svgr
  11 января 2021, 14:11
  sis12qw, тот же вид и останется, если объём относится к предыдущему интервалу. Грааль выглядел бы как асимметрия картинки.
  А, как у Вас, объём того же интервала даст перекос картинки, две четверти станут мощнее, две беднее.
  0
  - Toddler
    11 января 2021, 14:16
    svgr, Грааль выглядел бы как асимметрия картинки.
    Отлично подмечено.
    0
    - svgr
      11 января 2021, 14:44
      Toddler, не только подмечено, но и выше подробно описано как её получить. Но я знаю, что практически все пребывают в рамках своего мышления, которые не дают понять чужое написанное, даже если там плюсовой подход.
      0
- Toddler
  11 января 2021, 14:15
  sis12qw, на последней картинке видим некий «крест», т.е. большую вероятность того, что после пройденного большого расстояния, цена также пройдет длинный путь. Правда — неизвестно, в какую сторону, т.к. выглядит крест достаточно симметрично.
  Возможно, если делать исследования для конкретных часов внутри суток или дней внутри недели, будет наблюдаться некая асимметрия, которая даст возможность прогнозировать дальнейший ход событий.
  Для объемов исследования не делал.
  Пробовал для мгновенных скоростей — ничего особенного, просто круг.
  0