Мнение о научных исследованиях рыночного движения (математики, технический анализ, фундамент)

Захотелось в очередной раз позлить, местных «авторитетов» .

Как мне нравится читать их глубокомысленные умозаключения о непредсказуемости рыночного движения. Я просто в восторге от того, как они обсуждают о влиянии объемов торгов на динамику рыночного движения. Просто в ауте от гениальных специалистов в области ТА.  В диком восторге от умозаключений математической элиты этого сайта ( заходишь на сайт https://www.dissercat.com включаешь фильтр «биржевое ценообразование» ) и  как под копирку 468 диссертаций   при этом,  толку от этих научных работ — ни фига ни какого, только дюже любопытно,  чью именно диссертацию слямзили эти математические гении смарт лаба и выдают ее за свою наработку)  

От слов к делу,  пара фунт — доллар, почему именно она:

причина №1 

ни кто понятия не имеет кто именно поставщик моих котировок,  это означает, «привязать» именно во времени  мою систему — шанс нулевой.

причина №2

поскольку привязка во времени отсутствует, варианты комбинаций моих моделей будет ни 3, а минимум 7 и решение этой головоломки займет от 3-5 лет до бесконечности.

И так фунт доллар

На будущей неделе, именно в среду, я совершу сделку по этой валютной паре, (можно даже сказать в какой именно час, и с точностью +- 20п цели которые отработает этот торговый инструмент но это лишнее.
В промежуток времени от среды до пятницы извлеку максимальную прибыль от этой своей сделки,  поскольку:

за этот промежуток времени волатильность следующей недели среда — пятница будет минимум в полтора раза выше чем волатильность этой пары текущая пятница — будущая среда.

Вот такой Вам мой ответ о непредсказуемости рынка, о влиянии новостей, объемов торгов, Вашем техническом анализе и математических расчетах.