Активный Инвестор
Активный Инвестор личный блог
04 января 2021, 16:10

Диагональные спреды

То, что нельзя торговать вместе с толпой, большинство уже знают… Скоро об этом узнают и те, кто недавно попал на рынок и балуется торговлей со смартфона… Сегодня мы покажем, что торговля по правилам нового века может показаться на первый взгляд сложнее, но на самом деле это гораздо интереснее и безопаснее...



6 Комментариев
  • Борис Боос
    04 января 2021, 20:06
    анализ профилей календарей бессмысленнен без возможности заложить в аналитик изменение волатильности. сложность в том, что стандартные if-сценарии тут слабо работают, т.к. изменения нужно считать для каждого срока раздельно, и потом попытаться свести это все в некую графическую кучу. именно изменение волатильности и именно дальнего по сроку купленного опциона привносит в конструкцию основной момент неопределенности, все остальное более менее понятно и прогнозируемо. 
  • Кучумов Алмаз
    13 января 2021, 09:12
    Торгую такими конструкциями на си. Из рисков — вола… т.к. разные время истечения, то вола может снизится больше на купленных, а проданные вырастут сильнее если ближе… К экспирации обычно выравнивается. Ближе к экспирации уже на опционы в деньгах лучше хеджировать базовым активом. и не брать один страйк, т.к. это приведет к риску, что именно этот страйк и попадет под экспирацию.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн