Novichok
Novichok личный блог
28 декабря 2020, 16:51

Трейлы, много хороших и разных

Продолжаю делать первые шаги в разработке ботов. Нужен совет по поводу трейлинг стопов. 
Нашел не так много вариантов, может быть Вы знаете еще какие-нибудь какие стоит попробовать. 
Вот что у меня есть в копилке:
  1. Трейл стоп в абсолютных значениях. Говорят, что кто-то использует. Смущает, что цена может сильно меняться и 100 пунктов в разное время это разный % от цены. Если же Вы приверженец данного подхода черканите плиз в комментариях пару слов почему считаете этот подход наилучшим.
  2. % от текущий цены. Этот подход нравится больше не столько по тестам сколько для понимания. Но минус данного варианта — не учитываем текущую волатильность. 
  3. SMA. Простая скользящая средняя. Есть мнение, что если использовать скользящие средние в качестве параметров входа и выхода, то можно сильно подогнаться под инструмент. Если это правда, то на бэктестах мы получим хороший результат, а реальная торговля будет уже не такой успешной. 
  4. Минимумы/максимумы за n предыдущих баров. Неплохой вариант, однако если начался коридор — то сразу вылетаем из позиции. 
  5. Parabolic Sar. Индикатор хорош для резких движений, а также трендовых движений с малым количеством консолидаций. Основная причина — с каждый движением в сторону позиции увеличивается коэффициент ускорения. 
  6. % от ATR (Average true range). Какая-то доля от среднедневного диапазона. Хороший вариант! Недостатки: для расчета необходимо использовать 2 параметра. Один для расчета самого индикатора. Второй для определения доли. Говорят, что если много параметров то большая вероятность подгонки. Где-то читал, что вроде больше 4-х никак нельзя. Так ли это?
Вот и все, что мне удалось найти. Если Вы знаете еще какие-то варианты, что можно попробовать или знаете, что лучше не стоит использовать, напишите плиз в комментариях. 
Заранее Спасибо!
42 Комментария
  • VladMih
    28 декабря 2020, 16:57
    Дело не в методе, а в его соответствии вашей ТС, т.е. в качестве его применения. Про параметры никого не слушайте. Сложная система, описывающая рынок, не может долгосрочно работать с устраивающими результатами на двух параметрах — это нонсенс.
  • Алексей
    28 декабря 2020, 17:06
    Так смотреть надо что за система, у трендовая, контртрендовая, импульсная.
    У трендовой Машки не работают, если близко, то выбивает, если далеко, то сильно запаздывает. Лучше смотреть пересечение МА.
    На импульсной можно с отступом по минимумам двигать.
    Я бы вообще тренд влоб не торговал роботом)))
  • Денис Михайлов
    28 декабря 2020, 17:24
    много разных систем было и есть. Так вот в 100% случаев именно трейл, только ухудшал в целом систему.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн