Распределение плотности вероятности получения прибыли при статистическом арбитраже синтетических стрэддлов Ri и Si 2020

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

Лошарик

Threshold

148

с 5 октября 2020

17 Комментариев

ch5oh
22 декабря 2020, 18:10
А если простыми словами?

(С поправкой на то, что это не плотность вероятности, а эмпирическая частотная гистограмма).
0
- Лошарик
  22 декабря 2020, 20:58
  ch5oh, по сути плотность вероятностей аналогична гистограмме распределения
  
  в моем случае исследование проведено за максимально возможный период наблюдений, потому возьму смелость называть даже графиком плотности)
  0
- Лошарик
  22 декабря 2020, 21:01
  ch5oh, простыми словами: при арбитраже стреддлов за любой период времени больше года или за весь наблюдаемый период существует статистическая закономерность примерно такого же вида, как на вышеуказанной диаграмме
  0
  - ch5oh
    23 декабря 2020, 00:30
    Лошарик, если Вы изучали только 2020 год, то получили сильно смещение результатов вправо. Естественно, что весной в кризис (или осенью на выборах в СГА) любой вовремя купленный стреддл приносил баснословные барыши.
    
    Если же взять более спокойные периоды типа 2018-2019, то там покупка стреддлов станет значительно менее радужной.
    0
    - Лошарик
      23 декабря 2020, 02:30
      ch5oh, 2019
      
      +1
    - Лошарик
      23 декабря 2020, 02:31
      ch5oh, 2018
      
      +1
    - Лошарик
      23 декабря 2020, 02:32
      ch5oh, 2018-2020
      
      +1
    - Лошарик
      23 декабря 2020, 02:34
      ch5oh, в стратегии один стреддл куплен, другой (эквивалентный по грекам) — продан
      +2
    - Лошарик
      23 декабря 2020, 03:19
      ch5oh, 2017
      
      +1
    - Лошарик
      23 декабря 2020, 03:20
      ch5oh, 2017-2020
      
      +1
      - ch5oh
        23 декабря 2020, 05:47
        Лошарик, большое спасибо за поясняющие рисунки. Очевидно, неправильно понял Вашу мысль в первоначальном тексте. Впечатляет!
        +1
tashik
23 декабря 2020, 17:20
Насколько я поняла, Вы показываете арбитраж стрэддлов в RI против стрэддлов в Si? В RI стрэддл покупаем, в Si продаем условно два стрэддла, верно? Поясните, если можно, про условия для набора позиций и про хэджирование — производится ли хэджирование дельты проданной части?
0
- Лошарик
  23 декабря 2020, 21:58
  tashik, Да, один из них покупаем, другой продаем. Можно дх Си/Ри, можно миксом хеджить, можно вместо синтетических простые стреддлы, можно не ждать экспирации, а забирать вариационную маржу на всплесках разницы вол, можно отбивать тету ботами, роллировать опционы по страйкам… потенциал управления безграничен).
  0
bozon
04 января 2021, 17:20
ну фактически Ваша стратегия торгует ковариацию si на ri. И как же Вы её измеряете? Иными словами, как Вы определяете что покупать а что продавать?
0

Читайте на SMART-LAB:

🚀 Smart-Lab Conf 2026 уже началась!

Команды Группы «МГКЛ» уже работают на 38-й конференции Smart-Lab Conf в Санкт-Петербурге и ждут инвесторов у наших стендов. 📍 Стенд МГКЛ расположен на втором этаже рядом с главным залом....

МГКЛ

11:37

Индикатор OsMa в OsEngine: формулы, сигналы и бесплатный робот. Видео.

В этом видео из рубрики про индикаторы технического анализа разбираем Oscillator of Moving Average (OsMa) — одну из производных индикатора MACD. Объясняем, как индикатор устроен, как считается и...

OsEngine

11:08

Сигнал Банка России оказался жестче, чем ожидалось

Банк России 19 июня ожидаемо снизил ключевую ставку, но шаг снижения вместо уже ставших привычными 0,5 процентного пункта (п.п.) был сужен до 0,25 п.п., в результате чего ключевая ставка была...