Распределение плотности вероятности получения прибыли при статистическом арбитраже синтетических стрэддлов Ri и Si 2020

Лошарик

Threshold

148

с 5 октября 2020

17 Комментариев

ch5oh
22 декабря 2020, 18:10
А если простыми словами?

(С поправкой на то, что это не плотность вероятности, а эмпирическая частотная гистограмма).
0
tashik
23 декабря 2020, 17:20
Насколько я поняла, Вы показываете арбитраж стрэддлов в RI против стрэддлов в Si? В RI стрэддл покупаем, в Si продаем условно два стрэддла, верно? Поясните, если можно, про условия для набора позиций и про хэджирование — производится ли хэджирование дельты проданной части?
0
bozon
04 января 2021, 17:20
ну фактически Ваша стратегия торгует ковариацию si на ri. И как же Вы её измеряете? Иными словами, как Вы определяете что покупать а что продавать?
0

Читайте на SMART-LAB:

ПАО «АПРИ» объявляет операционные результаты за декабрь и 12 месяцев 2025 года.

ПАО «АПРИ» объявляет операционные результаты за декабрь и 12 месяцев 2025 года. 💼 Объём продаж в декабре 2025 года вырос более чем в 2 раза г/г и составил 16,2 тыс. м². 💼...

АПРИ

14:27

Новый эмитент на рынке

ООО «Ломбард 888» — новый эмитент из индустрии ломбардного финансирования. Компания предоставляет займы под залог изделий из драгоценных камней и металлов, а также электронной и бытовой...

Московская биржа

13:41

"Эксперт РА" ждет рост страхового рынка в 2026 году

Газета «Ведомости» опубликовала материал про страховой рынок. В 2026 г. сборы могут достичь 3,865 трлн руб. и вырасти на 4-6% год к году, говорится в обзоре «Эксперт РА». По итогам 2025 г., по...