ch5oh, простыми словами: при арбитраже стреддлов за любой период времени больше года или за весь наблюдаемый период существует статистическая закономерность примерно такого же вида, как на вышеуказанной диаграмме
Лошарик, если Вы изучали только 2020 год, то получили сильно смещение результатов вправо. Естественно, что весной в кризис (или осенью на выборах в СГА) любой вовремя купленный стреддл приносил баснословные барыши.
Если же взять более спокойные периоды типа 2018-2019, то там покупка стреддлов станет значительно менее радужной.
Насколько я поняла, Вы показываете арбитраж стрэддлов в RI против стрэддлов в Si? В RI стрэддл покупаем, в Si продаем условно два стрэддла, верно? Поясните, если можно, про условия для набора позиций и про хэджирование — производится ли хэджирование дельты проданной части?
tashik, Да, один из них покупаем, другой продаем. Можно дх Си/Ри, можно миксом хеджить, можно вместо синтетических простые стреддлы, можно не ждать экспирации, а забирать вариационную маржу на всплесках разницы вол, можно отбивать тету ботами, роллировать опционы по страйкам… потенциал управления безграничен).
Николай Иванов,
Просто когда говорят как москвичи от 30 градусов страдают смешно. Я при 30 реально не включаю кондюк. Хуже когда жара 36 и выше и не день а недельку. Раньше такого не было.
в СИ наступает СУПЕР УНИКАЛЬНЫЙ момент, такое бывает раз в 5 лет-можно ставить Л Ю Б У Ю цену, скажем условно 91 на 112, сработает и то и то
Доллар будет метаться по 7 руб за сессию, можно за нед...
Компания «НФК-Структурные инвестиции» выплатила купон по 3-му выпуску облигаций 27 ноября 2024 года АО «НФК-СИ» выплатило 1-й купон по третьему выпуску облигаций (4-03-10707-Р-001P). Купонный доход 1-...
А если простыми словами?
(С поправкой на то, что это не плотность вероятности, а эмпирическая частотная гистограмма).
в моем случае исследование проведено за максимально возможный период наблюдений, потому возьму смелость называть даже графиком плотности)
Лошарик, если Вы изучали только 2020 год, то получили сильно смещение результатов вправо. Естественно, что весной в кризис (или осенью на выборах в СГА) любой вовремя купленный стреддл приносил баснословные барыши.
Если же взять более спокойные периоды типа 2018-2019, то там покупка стреддлов станет значительно менее радужной.
Лошарик, большое спасибо за поясняющие рисунки. Очевидно, неправильно понял Вашу мысль в первоначальном тексте. Впечатляет!