Лошарик
Лошарик личный блог
22 декабря 2020, 16:23

Распределение плотности вероятности получения прибыли при статистическом арбитраже синтетических стрэддлов Ri и Si 2020

Распределение плотности вероятности получения прибыли при статистическом арбитраже синтетических стрэддлов Ri и Si 2020

17 Комментариев
  • ch5oh
    22 декабря 2020, 18:10

    А если простыми словами?

     

    (С поправкой на то, что это не плотность вероятности, а эмпирическая  частотная гистограмма).

      • ch5oh
        23 декабря 2020, 00:30

        Лошарик, если Вы изучали только 2020 год, то получили сильно смещение результатов вправо. Естественно, что весной в кризис (или осенью на выборах в СГА) любой вовремя купленный стреддл приносил баснословные барыши.

         

        Если же взять более спокойные периоды типа 2018-2019, то там покупка стреддлов станет значительно менее радужной.

          • ch5oh
            23 декабря 2020, 05:47

            Лошарик, большое спасибо за поясняющие рисунки. Очевидно, неправильно понял Вашу мысль в первоначальном тексте. Впечатляет!

  • tashik
    23 декабря 2020, 17:20
    Насколько я поняла, Вы показываете арбитраж стрэддлов в RI против стрэддлов в Si? В RI стрэддл покупаем, в Si продаем условно два стрэддла, верно? Поясните, если можно, про условия для набора позиций и про хэджирование — производится ли хэджирование дельты проданной части?
  • bozon
    04 января 2021, 17:20
    ну фактически Ваша стратегия торгует ковариацию si на ri. И как же Вы её измеряете? Иными словами, как Вы определяете что покупать а что продавать?

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн